Econometría: previsión de un paso adelante - página 111
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Según tengo entendido, se predice el punto de inversión, luego las inversiones hacia arriba y hacia abajo son estrictamente alternas. Así, podemos mantener una posición abierta desde el pivote hasta el pivote, y luego abrir en la otra dirección. Si simulamos esto y calculamos el beneficio en pips, ¿funcionará?
Tienes lo mismo. El NS en los paquetes (EViews no lo tiene, pero otros sí) toma el lugar del suavizado, y esto es sólo una pequeña parte del problema y no la más importante que hay que resolver. En el caso de NS, es un arte. Si tomas splines y wavelets, es matemático
eso es lo que estoy diciendo... leen todo tipo de basura ...que ns alisa y luego le lavan el cerebro a la gente con ella)))) faa1947 no te das cuenta de que estás siendo un idiota... no importa realmente el modelo que utilices .... si no hay información para una predicción no la conseguirás... se necesita tiempo y pruebas... muchas pruebas... pero no tienes tiempo... escribes artículos y posteas...))
Según tengo entendido, se predice el punto de inversión, luego las inversiones hacia arriba y hacia abajo son estrictamente alternas. Así, podemos mantener una posición abierta desde el pivote hasta el pivote, y luego abrir en la otra dirección. Si simulamos esto y calculamos el beneficio en pips, ¿funcionará?
Eso es lo que estoy diciendo... leen todo tipo de basura ...que es suavizante y luego le lavan el cerebro a la gente con eso))) faa1947 no te das cuenta de que estás siendo raro ... no importa realmente el modelo que utilices .... si no hay información para una predicción no la conseguirás... se necesita tiempo y pruebas... muchas pruebas... pero no tienes tiempo... escribes artículos y posteas...))
Ese es mi punto... Leen toda esta basura... que la NS está alisando y luego le lavan el cerebro a la gente con eso.
No sé si alguien te lo ha dicho, pero el zigzag es una versión de los fractales. Es decir, la esencia es la misma sólo que las líneas.
La esencia de los fractales es que no se dibuja uno nuevo hasta que se alcanza el número necesario de "arriba"... 5-6-7 y así sucesivamente. El concepto de subida es relativo. Para tener un punto de partida, el rango (en el zigzag) se establece en fractales y esto es un marco de tiempo.
Un consejo en la dirección de la investigación: mira la mediana, no la escala. Este es el valor más común de la gama.
http://www.automated-trading-system.com/moving-median-better-indicator-than-moving-average/
Más concretamente. Palabras. Todo el tema es una pregunta: la previsibilidad por modelo, y la respuesta son las palabras de nuevo.
Crees que has escrito un artículo, has abierto un hilo y la gente vendrá en tropel a decirte lo que has hecho... pero por qué esto o aquello no va a funcionar ya se ha dicho antes en el hilo... y no son pocos los que lo han dicho... esto ya es una gran ventaja...
Si eres un poco más específico ... para el futuro, te puedo decir ... si obtienes un modelo que no entiendes en el primer paso o así ... simplemente toma la fórmula y aplícala a otros datos (muestra) ... ahorra tiempo y quita la euforia... buena suerte...
Un consejo en la dirección de la investigación: mira la mediana, no la escala. Este es el valor más común de la gama.
No he visto nada interesante en el enlace. La solidez es una especie de antítesis de un mercado inestable. Hay que compararlo con un mercado, no con dos muestras de ese mercado. Probablemente se podría comparar la dummy con la mediana comparando los residuos entre el kotir y esas dos medias. El que es más robusto cuyo residuo es estacionario. Creo que sí.
Hay una objeción más a la mediana. Se puede considerar correcto si su sistema de comercio es de una sola moneda. Pero en la mediana, a diferencia de lo que ocurre en la ondulación, el punto de tiempo al que se adjunta es siempre diferente. En la multidivisa, compararemos los valores de los precios referidos a diferentes momentos. Inicialmente, introducimos un elemento de no comparabilidad en dicha ST.
no serás específico... no lo entiendes... crees que escribirás un artículo e iniciarás un hilo y la gente vendrá en masa a decirte lo que has hecho... pero por qué esto o lo otro no va a funcionar ya se ha dicho antes en el ramo y no son pocos los que lo han dicho... esto ya es una gran ventaja...
si es un poco más específico ...para el futuro - puedo darte una pista...si te encuentras con un modelo que no entiendes en la primera etapa o así...simplemente toma la fórmula y aplícala a otros datos (muestra)... ahorra tiempo y quita la euforia... buena suerte...