Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 62
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Esa es la cuestión, no son normales, pero Dios no lo quiera estacionarios, o no del todo estacionarios, dependientes o no del todo dependientes..... Además de todo esto, también hay errores en los parámetros estimados del modelo.
Pero eso es lo específico que no está disponible cuando se negocia en paternales.
Dudoso. Aquí es donde la econometría falla completamente.
El enfoque principal es todo tipo de modelos de regresión, asumiendo la discontinuidad y la consistencia del modelo.
Dudoso. Aquí es donde la econometría falla completamente.
El enfoque principal es todo tipo de modelos de regresión, que asumen la discontinuidad y la consistencia del modelo.
No está claro.
Me interesan dos cosas:
1. ¿trata la econometría la previsión como una coordenada de precio/tiempo o, por ejemplo, de precio/fecha de apertura? ¿Considera la econometría que una previsión no es un punto/nivel sino un cambio de tendencia?
2. ¿Un modelo de previsión concreto o, en general, cualquier previsión desde una perspectiva econométrica disminuye en cada paso sucesivo?
Y más detalles para los profanos, por favor ;)
1. La econometría no mira nada. La econometría es un amplio conjunto de herramientas para medir los datos económicos. Se hace un modelo y se calcula una previsión a partir de él. Un modelo de nivel significa una previsión de nivel. Un modelo para un incremento significa una previsión para un incremento. Un modelo de inversión significa una previsión de inversión, etc.
2. No existe un modelo de predicción. Sólo un modelo y cualquier modelo puede ser utilizado para calcular sus valores hacia adelante. No entiendo lo que es una "previsión de disminuciones". El error de previsión crece. La econometría no tiene nada que ver. La cosa es obvia. Cuanto más lejos esté el objetivo, mayor será la variación.
Bien, Nikolai, ¿qué es lo que no entiendes del primer mensaje del iniciador del tema? ¿Qué le repugna que no acepte?
Bueno, estoy cansado de responder a preguntas que ni siquiera tienen una pregunta...
Esa es la cuestión, es comprensible. Lo que me repugna es la forma, la metodología de aplicar la IT. Ignorando la estructura del movimiento de los precios (que es primordial en la transmisión de la información) y la discretización del fondo. El mercado es fractal (es decir, escalable) y los fractales no se describen ni estudian de frente. Se necesitan otros enfoques.
Aquí está el enlace http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Es algo así.
Y en un toonk - ¿por qué no está disponible en los patrones?
Dudoso. Aquí es donde la econometría falla completamente.
El enfoque principal es todo tipo de modelos de regresión, asumiendo la discontinuidad y la constancia del modelo.
No te preocupes por la estructura del movimiento en una hora. Es un átomo mínimo, una parte indivisible del modelo.
Discretización... Bien, ¿cuál sugieres?
El mercado es fractal (es decir, escalable) y los fractales no se describen ni estudian de frente. Se necesitan otros enfoques. [...]
Aquí está el enlace http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Se trata de redes invariantes de escala. Nuestro resultado muestra que no hay invariancia de escala.
Tampoco hay fractalidad como consecuencia. Este es un mito de la EWA que no está respaldado por nada.
1. La econometría no mira nada. La econometría es un amplio conjunto de herramientas para medir los datos económicos. Se hace un modelo y se calcula una previsión a partir de él. Un modelo de nivel significa una previsión de nivel. Un modelo para un incremento significa una previsión para un incremento. Un modelo de inversión significa una previsión de inversión, etc.
2. No existe un modelo de predicción. Sólo un modelo y cualquier modelo puede ser utilizado para calcular sus valores hacia adelante. No entiendo lo que es una "previsión de disminuciones". El error de previsión crece. La econometría no tiene nada que ver. La cosa es obvia. Cuanto más lejos esté el objetivo, mayor será la variación.
"1. La econometría no está mirando nada. La econometría es un amplio conjunto de herramientas para medir los datos económicos. Se hace un modelo y se calcula una previsión a partir de él. Un modelo de nivel significa una previsión de nivel. Un modelo para un incremento significa una previsión para un incremento. Un modelo de retroceso significa una previsión de retroceso, etc."
¿Sería entonces correcto decir que la econometría es una calculadora con plantillas? La econometría no postula axiomas ni teoremas y no presenta hipótesis. ¿Y la expresión "desde la perspectiva de la econometría" no tendría sentido, por ejemplo, como decimos en relación con la misma física?
"2. No hay modelos de predicción. Sólo un modelo y por cualquier modelo se puede calcular sus valores hacia adelante. No entiendo qué significa "la predicción disminuye". El error de previsión crece. La econometría no tiene nada que ver. La cosa es obvia. Cuanto más lejos esté el objetivo, mayor será la variación".
Esto significa que la fiabilidad de la predicción disminuye. Se hace más pequeño con cada paso. ¿Es eso cierto?
Accesible. Si el patrón está en forma analítica. Pero incluso para los indicadores nunca he visto un P-cuadrado.