Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 66
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Verás, en este caso, tienes que intentarlo. Y para que lo observemos.
Y su objetivo sería demostrar que no es una tontería.
Vladimir, observa... espectáculos gratuitos, en la cabecera del foro. haz clic en el sueño.
Reconozco que sus objetivos, encontrar o asegurarse de algo que no sea una mierda, son buenos objetivos, en mi opinión.
Mi objetivo y estar aquí, es mucho menos estresante. )))
Vladimir, mira... espectáculos gratuitos, en la cabecera del foro. haz clic en el sueño.
Concedo que sus objetivos, para encontrar o asegurarse de algo que no es tonto. son buenos objetivos, en mi opinión.
Mi objetivo y estar aquí, es mucho menos estresante. )))
No estás solo. Ningún poseedor de principios eternos ha podido hacer nada.
Y no es de extrañar. Casus vulgaris).
Por cierto, Alexey, no has comentado mis capturas de pantalla publicadas. Sobre la justificación de la fractalidad del mercado. ¿O cree que las devoluciones se toman de forma incorrecta? Hay una clara distribución exponencial. No encuentro una justificación mejor para la invariancia fractal.
Nikolai, ¿te refieres al post con la cita de getch (que ahora está en cinco, deberías saberlo)?
Bueno... Me quedé colgado en ese post e iba a responder más tarde. Buen material, interesante, debo echar un vistazo más de cerca.
Por no-fractalismo en este caso me refiero a la violación de cualquier invariancia al cambiar la escala. En el caso del tema de esta rama no hay invariabilidad con las dependencias: hay demasiadas dependencias de horas, muchas menos de H4 y muy pocas de días. Y esto a pesar de la distribución exponencial de los propios rendimientos.
Cómo puedo explicarlo... Un estudio del getch es una construcción de una distribución unidimensional de rodillas ZZ. Parece que también es exponencial, ¿no?
El gráfico con la distribución de las ciudades por tamaño es también una distribución univariante.
En ambos casos, no parece haberse investigado ninguna dependencia entre las series de datos. Para investigarlas, hay que manejar las distribuciones conjuntas de las dos cantidades.
Así que me parece que la distribución univariante de los datos no es suficiente para inferir con seguridad la naturaleza cognitiva o física del fenómeno. Esto es sólo un indicio, pero no una justificación.
Desde luego, no estoy afirmando que el mercado sea de naturaleza predominantemente física. Resulta que es más complejo de lo que pensamos. Pues el autor del artículo también tiene esas palabras:
La falta de una escala característica en los parámetros de un fenómeno es una firma del orden cognitivo que rige ese fenómeno. A menudo parece una aparente fractalidad en la estructura del fenómeno, pero no es necesariamente así. Por ejemplo, las ciudades y sus poblaciones no parecen formar ninguna estructura fractal aparente, pero la población de las ciudades tampoco tiene una escala característica.
2 Vadimcha:
Tal vez entonces la excesiva simpatía hacia el probador, desaparecerá gradualmente, pero la comprensión de la no aleatoriedad de los acontecimientos, sólo se restaurará, de una manera u otra.
Vadim, gracias, ahora lo entiendo. Inmersión total en la tarea, por así decirlo... el extremismo en acción.
Esto significa que la fiabilidad de la predicción disminuye. A cada paso, se hace más pequeño. ¿Es eso cierto?
Por supuesto que sí.
No, depende del modelo. Tomemos el modelo más famoso de la econometría: la cointegración. Este modelo es esencialmente un modelo para el comercio de spreads, el arbitraje estadístico y algunos otros. Allí el error no se acumula con el tiempo. Más concretamente, se basa en un mecanismo que trata de minimizar el error acumulado: la tendencia sólo está determinada por el error acumulado. El mecanismo se llama ECM (Error Correction Model), o método de corrección de errores.
No estás solo. Nadie con principios eternos ha sido capaz de hacer nada.
Y no es de extrañar. Casus vulgaris).
Bueno, tampoco estás solo, Vladimir. )))) los foros se hinchan - los cerebros se secan. (¿recuerdas el proverbio - el progenitor?)
Y sin "principios sempiternos", ¿qué argumentos has utilizado para convencerte de que no puedes pescar, sólo porque la caña es infalible a través de la selección de un período junior, para aplanar? ;)
Bueno, tampoco estás solo, Vladimir. )))) los foros se hinchan - los cerebros se secan... (¿recuerdas el proverbio - el progenitor?)
Y sin "principios sempiternos", ¿qué argumentos has utilizado para convencerte de que es imposible pescar, sólo porque la caña es informalizable a través de la selección de un período menor, en el alisado? ;)
Vadim, ¿por qué decidiste no pescar sino presumir de poseer una caña de pescar no formalizable?
Hay peces. No en este estanque, pero sí en muchos.
Vadim, ¿por qué has decidido no pescar, sino presumir de poseer una caña de pescar no formalizada?
Es decir, peces.
Ya he escuchado la frase sobre la formalización en este hilo. y hay peces, estoy de acuerdo, y puedo argumentar - no estoy presumiendo.
hice una pregunta sobre los cojones. obtuve algunas respuestas, y no todas se entendieron.
Gracias, sin embargo, las respuestas fueron inteligentes y evasivas.
Nikolai, ¿te refieres al post con la cita de getch (que ahora está en cinco, deberías saberlo)?
Bueno... Me quedé colgado en ese post e iba a responder más tarde. Buen material, interesante, tengo que echar un vistazo más de cerca.
Por no-fractalismo en este caso me refiero a la violación de cualquier invariancia al cambiar la escala. En el caso del tema de esta rama no hay invariabilidad con las dependencias: hay demasiadas dependencias en horas, muchas menos en H4 y muy pocas en días. Y esto a pesar de la distribución exponencial de los rendimientos.
¿Cómo puedo dejar claro... El estudio getch es la construcción de una distribución unidimensional de las rodillas ZZ. Parece que también es exponencial, ¿no?
El gráfico con la distribución de las ciudades por tamaño es también una distribución univariante.
En ambos casos, no parece haberse investigado ninguna dependencia entre las series de datos. Para investigarlas, hay que manejar las distribuciones conjuntas de las dos cantidades.
Así que me parece que la distribución univariante de los datos no es suficiente para inferir con seguridad la naturaleza cognitiva o física del fenómeno. Esto es sólo un indicio, pero no una justificación.
Desde luego, no estoy afirmando que el mercado sea de naturaleza predominantemente física. Resulta que es más complejo de lo que pensamos. Pues el autor del artículo también tiene esas palabras:
2 Vadimcha:
Vadim, gracias, ahora lo entiendo. Por así decirlo, una inmersión total en la tarea... el extremismo en acción.
Alexei, gracias por tu tolerancia y tus rápidas respuestas.
Quiénse pone en el cinco no lo sé. Sin embargo, puedo ver que se tropezó con un resultado muy interesante al investigar y no lo vio.
Me doy cuenta de que mis mensajes en este hilo están al borde de una falta, casi un off-topic. Este hilo fue creado con otro propósito específico y mis ataques causan, cómo decirlo suavemente... cierta irritación y resentimiento. Al mismo tiempo para crear una rama separada demasiada responsabilidad, aún no está listo.
Si se me permite, unas cuantas preguntas más.
- ¿Qué es la invariancia cuando la escala cambia, lo siento, no entiendo. Entiendo la invariancia como la presencia de un factor de escala (en general puede ser cualquier número o función), al multiplicarlo por el que obtenemos un nuevo patrón en una escala diferente. Es decir, la transformación afín, que es la manifestación de la estructuración en un flujo caótico de datos. El problema se reduce entonces a encontrar dicho coeficiente. Cuando se encuentra un patrón, simplemente se multiplica por este coeficiente. Y dicha transformación funciona tanto "hacia arriba" como "hacia abajo". Y eso es todo.
- La captura de pantalla muestra un gráfico claro del exponente.
- Si se investiga la relación entre ambas cantidades.
- por qué es así, cuál es la razón de esta afirmación
- ¿Por qué dos y no tres o cinco o treinta?
- qué dos cantidades
- la distribución conjunta de dos cantidades representa una superficie. ¿Qué, nos mudamos a otro raelty?
Estaba a punto de terminar mi presencia aquí. Pero esperemos hasta mañana. Que faa1947 confirme o refute su punto con aire fresco. Mi pregunta: ¿la econometría no postula axiomas, teoremas e hipótesis?
No te molestes con tonterías. No soy econometrista. La econometría es la aplicación de la matemática a la economía. La matemática se utiliza ampliamente en la medicina, que hoy en día no puede concebirse sin la matemática. Pero no hay un nombre apropiado para ello.
En la econometría, me interesan las herramientas que pueden llenarme el bolsillo. Exactamente como una especie de indicador.