Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 51
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Sí, ¿qué hay para demostrar la ineficiencia del mercado, cómo se puede aplicar al comercio? Mucho menos para la previsión. Si le digo que TODOS los movimientos anteriores de los precios influyen en su estado futuro, ¿me creería? No, pero lo hace. Y Tácticas Adversas lo demuestra. También están los Canales y Columpios de Vadimchi, seguro que conoce "cada grano del cuerpo del precio" y lo ha demostrado muchas veces en directo. La cuestión es otra, el valor práctico de la investigación. Los patrones deben ser estudiados y aplicados en el comercio práctico. Pero estos patrones deben ser repetibles, universales y cubrir todo el mercado de un instrumento. Se han reunido aquí mentes tan brillantes, pero llevan muchos años repitiendo lo mismo.
El movimiento del precio es así: sube y baja, sube y baja. Ese es el patrón que se repite. Dos primitivas, dos movimientos relacionados. ¿Por qué no estudiarlo desde un punto de vista estadístico?
Aquí hay otro patrón, el canal de Vadimchi. Te aseguro que funciona.
Aquí hay otro de los patrones de swing de Vadimchi. Y también funciona. Dulce como puede ser.
Ojalá pudiéramos describir estos patrones estadísticamente con fórmulas.
Tontamente pasé varios años de mi vida buscando patrones. Bueno, los encontré, ¿y luego qué? El conocimiento es absoluto, infalible. Siempre. Dibujamos y creamos. ¿Y cuál es el error de predicción? O al principio, ¿qué refleja exactamente el patrón de la cita? Y quizá la pregunta más importante sea: ¿no se desvanecerá su patrón en el futuro o en un futuro próximo? Y si no ha desarrollado un don para el mercado al operar, entonces un volcado es obligatorio al operar en patrones.
Pues sí, por supuesto. Pero, por alguna razón, a los econometristas les gusta invariablemente sacar a colación la HME y sus tres formas: débil, moderada y fuerte.
Si no hubiera nada que probar, la HME hace tiempo que sería historia. Pero no lo es, sigue siendo un fideo que sigue colgado por ahí.
Si le dijera que TODOS los movimientos anteriores de los precios repercuten en su estado futuro, ¿me creería? No, y sin embargo lo hace. Y Tácticas Adversas lo demuestra.
Lo "demuestra" prácticamente, es decir, por el comercio. No lo demuestra.
Además, tengo una pregunta para .... ¿Es TAdv formalizable o no?
Además, los canales y columpios de Vadimchi conocen "cada grano del cuerpo del precio".
[...]
Aquí hay otro patrón, el canal de Vadimchi. Te aseguro que funciona.
Sólo tenemos un econometrista aquí: faa1947. О
Bueno, sí, por supuesto. Pero, por alguna razón, a los econometristas siempre les gusta recordar la HME y sus tres formas: débil, moderada y fuerte.
No recuerdo ningún libro de texto de econometría que mencione esto. ¿Sería posible proporcionar un enlace?
La base de la econometría es la comprensión de que el mercado no es estacionario. De eso se trata todo el alboroto.
Bueno, al menos estás tratando de probar y justificar algo con pruebas.
El ejemplo de R fue descartado por 772 personas. R no es un indicador - inténtalo en 5 minutos y olvídalo. Un sistema excepcionalmente bastardo. Aquí está la econometría R en pleno apogeo y 772 personas tratando de entenderla. No tengo nada que hacer, así que posteo.
De esos 772, sólo un par de docenas han comenzado a entender seriamente a R. Y eso es una estimación de arriba :)
Tontamente, pasé varios años de mi vida buscando patrones. Bueno, lo encontré, ¿y luego qué? El conocimiento es absoluto, infalible. Siempre. Dibujamos y creamos. ¿Y cuál es el error de predicción? O al principio, ¿qué refleja exactamente el patrón de la cita? Y quizá la pregunta más importante sea: ¿no se desvanecerá su patrón en el futuro o en un futuro próximo? Y si no se ha desarrollado una aptitud para el mercado cuando se opera, entonces un volcado es obligatorio cuando se opera con patrones.
Bueno, sí, por supuesto. Pero, por alguna razón, a los econometristas siempre les gusta recordar la HME y sus tres formas: débil, moderada y fuerte.
Si no hubiera nada que probar, la HME habría pasado a la historia hace tiempo. Pero no lo es, sigue siendo un fideo que sigue colgado por ahí.
Lo "demuestra" prácticamente, es decir, por el comercio. No lo demuestra.
Además, tengo una pregunta para .... ¿Es TAdv formalizable o no?
¿Es formalizable o no? ¿O hay que seguir negociando manualmente?Alexei, te he contestado por privado - ¡no formalizable, pero sí formalizable!;)
De lo contrario, no sería posible expresarlo en código.
No recuerdo ningún libro de texto de econometría que mencione esto. ¿Podría proporcionar un enlace?
La econometría se basa en la noción de que el mercado no es estacionario. De eso se trata.
Bueno, aquí hay un comienzo. Pero en inglés.
... Alexey, te lo he dicho en privado: ¡no es formalizable, es formalizable!)
¿Hasta tal punto que puedes prescindir de las manos?
P.D. He negociado con las manos, pero me he dado cuenta de que no es para mí en absoluto. Quiero un robot absoluto.
Bueno, al menos se intenta verificar y fundamentar algo con pruebas.
De esos 772, sólo un par de docenas han comenzado a entender seriamente a R. Y eso es una estimación de arriba :)
Bueno, aquí hay un comienzo. Realmente, en inglés.
¿Hasta el punto de poder prescindir por completo de las manos?
Por supuesto.
Todas las capturas de pantalla que he colgado aquí son cada una de las obras del programa.