Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 47
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Para acelerar las cosas, permítanme hacer otra pregunta: hay muchos gráficos en la araña de .... / Entonces, ¿piensa que sólo los gráficos pueden dar una previsión de la evolución de los precios?
Hay uno en la araña.
No creo que sólo los gráficos puedan dar una previsión. En el arsenal de "..." también había modelos matemáticos (Protoforma). Y lo que hay en el arsenal de muchos otros investigadores no lo sé. Pero probablemente hay más que eso.
¿Por qué? Creo que eres portador de la duda de que este tipo de alfabeto sea aplicable al mercado. ¿Cree que es fundamentalmente inaplicable? Sólo me lo pregunto.
Bueno, ya he respondido que sí. Por ejemplo, la representación de barras o cualquier otra (Renko, XO, etc.), aparte del flujo de operaciones o las cotizaciones. Comprimir la información con pérdida parcial, también es una tarea útil. Pero no es directamente aplicable a la previsión, como se describe en el ejemplo ruso anterior.
Estaba desesperado por ver al menos a un promotor en Minsk, pero resulta que allí se esconden :)
¿En Minsk? Mucho.
Yo, por cierto, quiero ir a Minsk en los próximos 2-3 meses sólo por diversión. Podemos cruzar caminos.
Bueno ya he contestado que es aplicable. Por ejemplo, la representación de barras o cualquier otra representación (Renko, XO, etc.) que no sea el flujo de operaciones o las cotizaciones. La compresión de información con pérdida parcial, también es una tarea útil. Pero no es directamente aplicable a la previsión, como se describe en el ejemplo ruso anterior.
El punto no está claro... ¿Significa que no podemos hacer cálculos seleccionando "sólo un precio" de una vela? Después de todo, "con pérdida parcial" es "mashka". ¿O no es eso lo que quiere decir? Además, las líneas rectas que pasan por el "centro del cuerpo de la vela" son factores muy fuertes para la comprobación del precio. Son tan significativos como los extremos. Y en el caso de una línea construida sobre el "doj-dodge" donde se concentran "tres en uno" pero "un precio", tiene incluso "la máxima prioridad". Es decir, destacar "un precio en una vela" es ignorar (perder) los datos.
Ya no te sigo del todo. He dicho "peligroso" en el contexto de trabajar con PA no estacionaria, y una consecuencia directa de descuidar este peligro serían modelos que no funcionan en la realidad.
1. el cociente original no es estacionario y hay que trabajar con el cociente original.
2. La toma de la diferencia del cociente original es uno de los métodos de detrending. La palabra misma significa que se ha eliminado la tendencia. Tomar las diferencias no es el único método de detrending. El que has utilizado es el peor: la información sobre la tendencia se pierde. Y puedes tomar un alisado y el residuo del alisado y será, si te sigue, estacionario.
3. Su afirmación de que las diferencias son estacionarias es una afirmación demasiado fuerte y generalmente no es cierta. Esta afirmación equivale a la afirmación de que todas las cotizaciones tienen integración I(1), lo cual no es cierto: en diferentes plazos y ventanas el mismo EURUSD puede tener una integración mayor y lo más desagradable - la fraccional(índice de Hurst!= 0,5).
4. De hecho, ofrece una especie de sustituto para el comercio de pares: debido a la estacionariedad, siempre hay un retorno a la media. Aquí está el gráfico incremental del EURUSD con una ventana de 50. Esta serie es estacionaria (la probabilidad de una raíz unitaria es 0).
Y aquí está la tabulación de este gráfico:
Tabulación de D_EUR
Fecha: 13/10/12 Hora: 14:17
Muestra (ajustada): 2 50
Observaciones incluidas: 49 después de los ajustes
Número de categorías: 6
Acumulado Acumulado
Valor Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje
[-0,006, -0,004] 1 2,04 1 2,04
[-0,004, -0,002) 3 6,12 4 8,16
[-0,002, 0) 18 36,73 22 44,90
[0, 0,002] 21 42,86 43 87,76
[0,002, 0,004] 5 10,20 48 97,96
[0,004, 0,006] 1 2,04 49 100,00
Total 49 100,00 49 100,00
Vemos que las desviaciones por debajo y por encima de los 20 pips (supongamos que son spreads y stops) son del 8% y del 12%. Esto sugiere la siguiente TS: si la subida se desvía más de 20 pips, entremos en la posición. Podemos esperar, porque la muestra de la historia es estacionaria.
Tengo un TS de este tipo - no funciona porque los incrementos no son estacionarios en la realidad.
El punto no está claro... ¿Significa esto que al aislar "sólo un precio" de la vela, no se pueden hacer cálculos? Al fin y al cabo, "con una pérdida parcial" es "agitar". ¿O no es eso lo que quiere decir? Además, las líneas rectas que pasan por el "centro del cuerpo de la vela" son factores muy fuertes para la comprobación del precio. Son tan significativos como los extremos. Y en el caso de una línea construida sobre el "doj-dodge" donde se concentran "tres en uno" pero "un precio", tiene incluso "la máxima prioridad". Es decir que destacar "un precio en una vela" es ignorar (perder) los datos.
Por supuesto que sí. Si no, para qué el bar y otras representaciones. Me refería a las previsiones como "*ussian" - se puede sustituir fácilmente el asterisco. Es tentador inventar un lenguaje formal y buscar patrones de esa manera.
Quién está pensando con claridad... ;)
Gracias amigo desconocido (¿o guiado?).
Me llamo Nikolai. Encantado de conocerte. He leído su trabajo, me inclino ante usted. Este modelo realmente funciona, las predicciones se hacen realidad. Gracias.
Esclavo o no, no lo sé, es más probable que no que no. Llevo más de dos años en contacto con Vadimcha, sé de dónde vienen los pies de sus modelos. Sé que estaba en estrecho contacto con el multipunto. El suyo y sus modelos son lo único que funciona al 100% en el mercado.
Lo que me impulsó a escribir este artículo fue una discrepancia entre el enfoque declarado y su posterior aplicación. Un intento de involucrar a la teoría de la información en el análisis sin entender su metodología y capacidades. Si se utiliza TI, sólo hay un enfoque: investigar los patrones y sus probabilidades de ocurrencia. (Para quien esté interesado, lea sobre la recepción de señales sincrónicas. La conclusión es sencilla: la multiplicación de lo recibido por el enlace y la señal de referencia dará un reconocimiento del 100% de la señal original bajo una condición: la probabilidad de coincidencia debe ser diferente del 50%, es decir, con una probabilidad del 1% al49% la señal será reconocida al igual que con una probabilidad de coincidencia del 51% al 100%. Interesante, ¿no?)
¡Gracias, Nikolai!
Pero abstengámonos de hacer afirmaciones al ciento por ciento. Todos tenemos cosas en las que trabajar y esforzarnos;).
P.D. Vadim te manda saludos.
Sí, ¡si tuviéramos una señal de referencia!
Conseguirlo no es un reto menor que decidir el tipo de señal que se pretende.(
La discrepancia entre el planteamiento declarado y la aplicación posterior me impulsó a escribir. El intento de involucrar la teoría de la información en el análisis sin entender su metodología y posibilidades. Si utilizamos TI, sólo hay un enfoque: investigar los patrones y sus probabilidades de ocurrencia. (Quien esté interesado, que lea sobre la recepción de señales sincrónicas. La conclusión es sencilla: la multiplicación de lo recibido por el enlace y la señal de referencia dará un reconocimiento del 100% de la señal original bajo una condición: la probabilidad de coincidencia debe ser diferente del 50%, es decir, con una probabilidad del 1% al49% la señal será reconocida al igual que con una probabilidad de coincidencia del 51% al 100%. Interesante, ¿no?)
¿cómo se aplica esto al mercado?