¡Veinticuatro, y ni un ápice más! - página 13
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No creo en la optimización sobre el historial, porque sé cómo dos o tres tachones en un mes pueden cambiar fundamentalmente todo el panorama y dar una respuesta a la pregunta "dónde colocar un stop y dónde tomar" con un error de casi cientos de pips. Es decir, está optimizado para los precios más distorsionados que probablemente nunca se repetirán. Esto es una tontería.
Eso es lo que pido. ¿Cómo pueden dos casos afectar a 200? ¿Reducir los ingresos en un 2%? ¿Es un desastre?
Sí, y no hay tal cosa como un "mercado normal" y un mercado "anormal".
"Sí, y no existe un "mercado normal" y un mercado "anormal"" - por supuesto, estoy siendo polémico. Sólo con probar e intentar averiguar el SL y el TP más eficientes estadísticamente, te estás engañando a ti mismo, porque los resultados de dicha optimización dependen de las fluctuaciones aleatorias y caóticas, no de las más frecuentes... Bueno, no sé de qué otra manera explicarlo... Yo mismo me senté en un momento dado cuando vi lo que estábamos optimizando...
Te lo digo yo: tachuelas. Operas tranquilamente durante un mes, hasta el día 29, todo está tranquilo y ordenado, obtienes tus estadísticas, y de repente el 30 y el 31 aparecen un par de estos picos locos... Y resulta que tu TP optimizado, en lugar de 40 pips, debería ser de 120 (o viceversa), en fin, todas las condiciones normales del mercado van de lado, y todo el sentido de la optimización se pierde, porque no estás optimizando para la tendencia normal del mercado, sino para dos bastardos torcidos. Deje las máquinas, pase las manos un par de veces, al menos durante un mes, y verá el impacto de los valores atípicos completamente aleatorios en el resultado global, en la combinación TP-SL. Así que es contraproducente.
Cuando se "prueba a mano" la historia, es el mismo tipo de prueba. Y cuando se intenta cambiar algo en el sistema y se analiza el resultado de estos cambios, es la optimización. Por eso no veo cómo se puede comerciar sin optimización. Hay que nacer con el conocimiento del grial y comerciar con él hasta el amargo final))))
"Sí, y no hay tal cosa como un 'mercado normal' y un 'mercado anormal'" - evidentemente, estoy siendo polémico. Sólo con probar y tratar de averiguar el SL y el TP más eficientes estadísticamente, te estás engañando a ti mismo, porque los resultados de tal optimización dependen de las fluctuaciones aleatorias y caóticas, no de las más frecuentes... Bueno, no sé de qué otra manera explicarlo... Yo mismo me senté en un momento dado cuando vi lo que estábamos optimizando...
bueno, hay que saber qué optimizar. Si pasa por las opciones de salida (las mismas opciones de parada), también es una optimización.
Puedo preguntar, ¿cuáles fueron tus consideraciones cuando "pusiste 24 pivotes en el gráfico"? ¿Qué le hizo pensar que los pivotes podrían ayudar a determinar la tendencia al menos en cierta medida? ¿No has mirado nunca la parte izquierda de los gráficos, "sólo los has puesto" y te has olvidado de ellos). ?
"Sí, y no hay tal cosa como un 'mercado normal' y un 'mercado anormal'" - evidentemente, estoy siendo polémico. Sólo con probar y tratar de averiguar el SL y el TP más eficientes estadísticamente, te estás engañando a ti mismo, porque los resultados de tal optimización dependen de las fluctuaciones aleatorias y caóticas, no de las más frecuentes... Bueno, no sé de qué otra manera explicarlo... Yo mismo me senté en un momento dado cuando vi lo que estábamos optimizando...
hay que saber qué optimizar. Si pasa por las opciones de salida (las mismas opciones de parada), eso también es una optimización.
Me puse a trabajar y me di cuenta de que era un trabajo de monos. Ese fue el fin de la optimización.
Significa que la optimización fue algo bueno :) Ahora ya sabes qué buscar/optimizar de forma diferente
Verás, hay una ley de los grandes números. Así que si tienes unas 300 pruebas, dos tacos no supondrán ninguna diferencia.
¿Dos al mes? Sí, no lo hará... Sólo afectará a su depósito mientras esté perdiendo, pero como un pionero que cree que "la estrella de la felicidad llegará"... Y cuanto más larga y estadísticamente fiable sea tu muestra, más probable será que lleves tu depósito a cero: este Jano tiene una mierda de inconveniente.
Cómo puedo decirlo... Los pivotes son sólo una media con el precio HLC/3, sólo estática. ¿Por qué no dice nada sobre la dirección del precio, si es a partir de lo que se calcula? La imagen de la primera página creo que es bastante elocuente, se ve muy bien la dirección. Y fue el pivote estático que tomé, porque ignora los picos aleatorios... Lo único que me da miedo es esperar 24 horas para que cambie de opinión, puede que no tenga suficiente dinero... :) Por eso 24.