¡Veinticuatro, y ni un ápice más! - página 12
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Si se trata de una cuenta bancaria, me lo tomaré más o menos en serio. Pero si es una foto en jpg...
Bueno, si consigues emparejar un stop fijo con una alta volatilidad o, por ejemplo, un mercado delgado, consideraré que he pasado mucho tiempo sacando tripas de los gráficos ))))
Bueno, si consigues emparejar un stop fijo con una alta volatilidad o, por ejemplo, un mercado delgado, consideraré que he pasado mucho tiempo sacando tripas de los gráficos ))))
Este enfoque es un golpe de vida... Según mis cálculos, el stop intradía, técnicamente razonable - 65 pips. Entonces, ¿cómo se construye un comercio rentable con este sistema?
Trate de conectar diferentes variantes de parada, seguido de apoyo a la posición, para diferentes TS con diferentes TFs - diferentes variantes, todo es estrictamente individual, comprobar, probarlo ... Pruebe c/l adaptable - por 2 TAE - con diferentes períodos - el primero - hasta 10, el segundo - de 10 a 30; + multiplicador (dependiendo de la volatilidad del mercado) elija el que sea más grande y fije. Todo optimizado en la historia, conectar la mejor variante y seguir adelante - reconsiderar su actitud a la optimización, incluyendo el trabajo incluyendo parada en la historia... ver aquí - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
En el archivo adjunto hay una biblioteca de trailing stops - pruébalo, introduce el "mejor" y listo.
Roman, el responsable no reconoce los exámenes de historia por principio.
Así que... Sólo pensaba en voz alta. No hay ganas de hacer una nueva sucursal.
Probador y optimizador.
Dejaré la aplicación en la conciencia de los autores, pero quería decir algo más.
Como en Metastock, como en Omega, como aquí - todo lo mismo. El probador es una forma de descubrir dónde has metido la pata. No más que eso. Y en mokla - especialmente porque está afilado para el comercio.
La optimización es una cosa extraña. Alquimia adolescente.
Si tienes una idea, ¿qué tiene que ver la optimización con ella? Si no lo hace, ¿por qué debería destrozar su CPU?
Lo que ocurre con el Dr. es que a veces, haciendo otra prueba, se descubren algunas peculiaridades desconocidas. Así que como herramienta de investigación la optimización (proceso) servirá.
Eso es todo por ahora... )))
No creo en la optimización sobre el historial, porque sé cómo dos o tres tachones en un mes pueden cambiar fundamentalmente todo el panorama y dar una respuesta a la pregunta "dónde colocar un stop y dónde tomar" con un error de casi cientos de pips. Es decir, está optimizado para los precios más distorsionados, que probablemente no volverán a producirse. Esto es una tontería.
No admito que se optimice el historial porque sé que dos o tres tacones de aguja en un mes pueden cambiar fundamentalmente el panorama .....
Así que... Pensando en voz alta. No hay ganas de hacer una nueva sucursal.
Probador y optimizador.
Dejaré la aplicación en la conciencia de los autores, pero quería decir algo más.
Es lo mismo en Metastock que en Omega o aquí. El probador es una forma de descubrir dónde has metido la pata. No más que eso. Y en mokla - especialmente por la agudización del comercio.
Laoptimización es una cosa extraña. Alquimia adolescente.
Si tienes una idea, ¿qué tiene que ver la optimización con ella? Si no es así, ¿por qué violar la CPU?
Lo que ocurre con el Dr. es que a veces, haciendo otra prueba, se descubren algunas peculiaridades desconocidas. Así que, como herramienta de investigación, la optimización (proceso) servirá.
Eso es todo por ahora... )))
Otra forma de construir un algoritmo no verbalizable (el que un comerciante/programador no puede formular, pero está seguro de que existe) o de comprobar que tal algoritmo no se puede construir con los métodos seleccionados utilizando estos datos de origen ;)..... Por desgracia, se necesita una aplicación "más amplia" de la metodología. Y aquí entramos en el campo de AI.......
Un probador interno es aproximadamente como un hombre primitivo en la cadena de la evolución (sin ánimo de ofender a los desarrolladores - en principio, no hay nada más que desear del software libre), pero si se sabe utilizar, permite recortar las ideas obviamente sin salida.
IMHO - a veces los juegos de los comerciantes/programadores con el probador estándar recuerdan una frase sobre una rubia conduciendo un coche o un mono con una granada ;).....
Buena suerte.
¿Cómo es posible que un par de paradas adicionales puedan cambiar fundamentalmente todo el panorama?
Me refiero a los tacos. Así que, negocias tranquilamente durante un mes, hasta el día 29, todo está tranquilo y ordenado, obtienes tus estadísticas, y de repente en el 30 y 31 sobresalen un par de estos picos locos... Y resulta que tu TP optimizado, en lugar de 40 pips, debería ser de 120 (o viceversa), en fin, todas las condiciones normales del mercado van de lado, y todo el sentido de la optimización se pierde, porque no estás optimizando para la tendencia normal del mercado, sino para dos bastardos torcidos. Deje las máquinas, pase las manos un par de veces, al menos durante un mes, y verá el impacto de los valores atípicos completamente aleatorios en el resultado global, en la combinación TP-SL. Así que es contraproducente.
Te digo que es una horquilla. Así que negocias tranquilamente durante un mes, hasta el día 29, todo está tranquilo y ordenado, obtienes tus estadísticas, y de repente el 30 y el 31 sobresalen un par de estos picos locos... Y resulta que tu TP optimizado, en lugar de 40 pips, debería ser de 120 (o viceversa), en fin, todas las condiciones normales del mercado van de lado, y todo el sentido de la optimización se pierde, porque no estás optimizando para la tendencia normal del mercado, sino para dos bastardos torcidos. Deje las máquinas, pase las manos un par de veces, al menos durante un mes, y verá el impacto de los picos completamente aleatorios en el resultado global, en la combinación TP-SL. Así que es contraproducente.
Eso es lo que pido. ¿Cómo pueden dos casos afectar a 200? ¿Reducir los ingresos en un 2%? ¿Es un desastre?
Sí, y no hay tal cosa como un "mercado normal" y un "mercado anormal".