La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 14
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¿Y no se trata de una zombificación mediante frases pseudocientíficas a la "metodinámica sincrofísica del paralelismo sinérgico"?
No, no es una zombificación. Es una payasada. :-)
Yo, por mi parte, me he divertido leyéndolo. Sin embargo, no me dio la impresión de que fuera un engaño deliberado. Aquí en el foro, a menudo tengo que leer tales "torrentes de conciencia" que uno no puede dejar de preguntarse "¿se da cuenta el autor de lo que está diciendo? En la mayoría de los casos, se trata de un conflicto con el idioma ruso. Sin embargo, en raros casos (como éste), ocurre lo contrario: el autor conoce demasiadas palabras. Pero es mejor que la obtusidad tonta, ¿no? ¿Estoy de acuerdo?
В своей ветке ВикторАрт (непревзойденный гений, автор Общей Теории Торговли и универсального конструктора ТС, мания величия которого значительно превосходит, а результаты торговли явно не дотягивают) хоть и столкнулся с критикой, но вполне корректной. Никто его там не оплевывал и навозом в него не кидал. Даже после того, как он сказал все, что имел.
¿Cortocircuito de qué?
Que yo recuerde, no se dio ningún límite exacto por mi parte:Fuente
"27.11.2009, 06:05
Situación actual:
1. Actualmente hay 14 robots de trading activos (contados por el número de notificaciones que provienen de ellos).
2. Los nuevos scripts ejecutables para MT4 funcionan correctamente.
3. la configuración actual de los robots de negociación adaptativos debería, en teoría, afrontar con éxito cualquier fase del mercado.
Planes:
1. Mejora de la fiabilidad:
a) trasladarse a un nuevo servidor aún más potente.
b) automatización de la supervisión de los servidores de comercio: permitirá a nuestros administradores de sistemas reaccionar de forma más operativa ante posibles problemas.
2. Aumento de la rentabilidad.
Si todo funciona como debería, no habrá nuevos robots de trading adaptativos durante bastante tiempo. La atención se centrará en afinar la configuración actual".
Desde entonces "Máximo beneficio relativo 131,07% (10.03.2010)"
Prometió sólo subirlo - lo subió.
Это реакция непроизвольная. В данном случае на "манию величия & синдром учительства".
Такое бывает когда человек в себе какую-то склонность подавляет, считая аморальной, и видя у кого-то, считает что другой неправ по определению, ибо её (ту же склонность) в себе подавлять обязан из тех же "очевидных" моральных соображений.
Ну и рационализации умственные своему отношению всегда в запасе, например: "Настоящий гура должон быть скромен! ". /* типа как Я :) */ "А ежли нескромен - то эт ненастоящий гура, а вовсе самозванец. Ату его!".
Я вот в данном случае спокойно отношусь к происходящему. Ибо давно не пытаюсь подавлять у себя ни манию величия, ни синдром учительства. Пущай себе цветут ежли им нравитца... :) А я ими на досуге развлекаться буду. Тем более что всё равно бесполезно - величие оно за версту видно..! :))
Кстати, вот ты тут травлю и брызганье слюной подавлять взялся... В эту же схему вписывается.. Не находишь?
;)
Señores, hay una tendencia consistente y todos escriben sobre ella, una serie de pruebas independientes con condiciones iguales dadas, conduce a un nivel de estabilización bastante alto en el período mientras se esfuerza por una distribución 50/50 de los resultados. He puesto ejemplos, tú también has corrido y probado, en fin nada nuevo. Todo tiende a promediar el rendimiento, y como he notado, cuanto mayor es el número de instrumentos, más estable es el resultado. Tan estable, que analizando las tendencias paralelas (patrones), en base a las cuales la mayoría de ustedes han construido modelos de comportamiento del mercado, llego a la conclusión de que son realmente inferiores.
El mercado se mueve hacia arriba y hacia abajo - super aceptado, tiene una conexión con las acciones de la mayoría, llevado por una idea en el medio plazo (Elliot) - super aceptado, muchas personas se dejan llevar por el patrón de dibujo de la memoria del mercado, dibujan tal belleza en la historia con la ayuda de las varitas :))) No me estoy burlando de ti, sólo te estoy dando los hechos.
No tienes clara mi actitud ante el reparto 50/50, así que no es un problema, es un tema de conversación, (no más) .......... sobre la comprensión de la explotación de esta tendencia.
Una de las preguntas del hilo es "¿Qué patrón de mercado generará beneficios?" Yo respondo, - la eliminación sistemática del balance negativo, absorbiéndolo con un sistema de acción analógico desequilibrado (en el tiempo). Técnicamente alcanzo un estado condicionalmente estable del modelo matricial, luego lo devuelvo a un estado caótico primario y de nuevo tiende a estabilizarse en el periodo. Así es como aprovecho esta tendencia y obtengo beneficios. La gestión de la movilidad está presente como medida para alcanzar el objetivo en un periodo de ciclo determinado.
He recalcado varias veces en mis posts que el periodo de ciclo deseado, se determinará por el método de eliminación, para ello la primera etapa del sistema me da la oportunidad de hacer la fórmula de la ecuación, y justo para ello, hago una serie de pruebas con las mismas condiciones al inicio. Consigo operar con los criterios de sincronización del último (segundo ciclo). Definitivamente será el último, la razón de esta condición es que el beneficio previsto para ser extraído, no necesita la aceleración adicional del sistema. Alcanzado el nivel, el ciclo se ha completado. Y hablar de sobreciclaje no tiene cabida aquí.
Imagínese, por ejemplo, que la pirámide de órdenes reforzadas contra la tendencia (según el conocido método del Jugador de cartas) se cerrará siempre en el segundo número de la serie. He resuelto este problema utilizando el patrón más estable: la tendencia de estabilización en un periodo. (Hablo del segundo dígito de la serie de forma bastante condicionada, porque en sentido literal estoy estabilizando las posiciones desplomadas al amparo del saldo positivo creado, de nuevo, como punto de partida para calcular el deslizamiento actual)
También he dado argumentos sobre el reflejo, se habló de la necesidad de hacer algo con los fenómenos correlacionados, gracias por tu preocupación - ya está hecho.
El factor tiempo, como factor determinante, ¿dónde está el límite entre una estructura regular pero complejamente organizada y el caos? Un criterio puede ser la estabilidad de las formaciones emergentes en el flujo frente a pequeñas perturbaciones (ciclos de corta, media y larga duración) . Si no existe tal estabilidad, la descripción determinista pierde su sentido y es necesario utilizar los métodos estadísticos.
Como sabemos, la imagen matemática de las oscilaciones periódicas estables es un ciclo límite, y de las oscilaciones cuasiperiódicas - un toro invariante. Tanto los ciclos estables como los tores invariantes son atractores (literalmente - "atractores") ya que, en un sentido directo, atraen todas las trayectorias cercanas. Físicamente, esto significa que cuando se desvía de tales oscilaciones (debido a cualquier influencia) el sistema vuelve a ellas de nuevo después de algún tiempo, es decir, tal movimiento es como si se atrajera. Un ejemplo sencillo es el habitual péndulo de un reloj.
Permítanme recordarles que he dado una descripción de la mitad del modelo lógico.
Gracias a todos.
Об определении монетки, фальшивая ли она, написано тоже в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Checking_whether_a_coin_is_fair Ничего о "закономерностях" Форекса, кроме "цитирования" самого себя автор пока не написал.
Página 5 del hilo.
Economía SÍ, pero relacionemos el volumen de tonterías con los criterios económicos reales que afectan...
Millones de seguidores de Eliot están sentados y cada uno de ellos está dibujando ondas, obteniendo algunos niveles de soporte y resistencia, la mayoría de ellos para su marco de tiempo favorito, otro ejército entero está corriendo toneladas de historia a través de los "sinkers" persistentemente tratando de encontrar ese ajuste "dorado", que absorberá todos los movimientos de una sola vez, algunos están sentados y esperando a ver qué pasa con el nivel psicológico con ceros después de la coma, etc.
Y entonces sale la tan esperada noticia (los griegos anuncian su plan para salir de la crisis - ))))), y comienza el proceso, se forman los canales, el precio rebota en ellos, los hilos se tuercen, los niveles con ceros tiemblan bajo la presión de ......... - ¿es gracioso?
Los daytraders, tan adictos a la tecnología que hacen tendencia a los ciclos horarios, no a las noticias.
Yo, en cambio, simplemente me alejo de todo el asunto, adopto un enfoque completamente primitivo, tomando el hecho real que ha ocurrido como entrada a la solución. Y no hago ninguna excepción a las reglas.
Acerquémonos a la comprensión de lo que está ocurriendo como un movimiento muy primitivo, sin distraernos de las condiciones previas y las causas.
Y por último, dígame, por tercera vez le hago una pregunta:
¿Qué diablos significa "en el período"?
Да ничего нового я и не увидел, кроме наплевательства, Петр. Что я, не вижу, что ли, что кривая эквити будет вынуждена все время догонять кривую баланса? Удивила просто массовость входов, на основании которой автор пытается доказать, что сделал что-то новое. И еще при этом пытается научить нас, как правильно понимать вероятность.
No intento enseñar nada a nadie.
La comprensión de los procesos probabilísticos se sitúa en el plano de alejarse de la representación estereotipada del comportamiento de un modelo matemático.
El factor de distorsión del tiempo que existe en mi lógica fue percibido por usted como un exceso de simulación primitiva, conozco la razón de su conclusión.
Sencillamente, no ha encontrado un enfoque alternativo, y hay un gran número de ellos, pero no sabe nada de ellos. Y, sin embargo, existen, lo sepas o no. Lo siento, no es una crítica.
Permítanme darles un ejemplo sobre el tema:
Dentro de una posición larga con un objetivo de 500 pips (estado actual (+), hay varias medianas (-/+/-/+/-/+), y más cortas (-/+//+/+//+///+) (imagina una matrioska así), durante cada ciclo individual para cada posición individual hay un factor de tiempo diferente (cada posición vive en su periodo de ciclo) que se puede comparar tanto cuantitativamente como en el balance entre ellas. Aunque no están relacionados entre sí, los considero como un todo. Llevándolos cíclicamente a un estado inestable y beneficiándose de su lucha por la estabilización media del equilibrio.
Las nociones de resonancia, los coeficientes de atracción de valores iguales en diferentes períodos de tiempo, es un área que existe fuera de su campo de visión. (Puede que me equivoque).
Todo lo que he escuchado hasta ahora son algunas grandes declaraciones sobre la expectativa positiva y negativa.
Gracias
Mientras tanto, con su permiso, voy a publicar una nueva prueba. Tiró una moneda 27 veces y ahora han salido cuatro águilas. Veamos ahora...
...
Фактор искажения времени, существующий в моей логике был вами воспринят, как примитивная пересидка...
Tal vez esto sea una revelación para usted, pero todas las matemáticas superiores pueden describirse en términos de "qué restar de dónde y a dónde sumar".
Así que no hay que tener miedo al primitivismo, pero si lo explicas de forma primitiva, tu supuesto sistema consiste en cerraduras y exceso de silencio.
Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Dado que no se trata de AT sino de otra cosa, podemos cerrar los ojos tanto al loki como al solapamiento.Pero de todas formas no puede ni va a funcionar porque es un disparate, la única prueba de lo contrario sería el seguimiento, pero tampoco existe.
No puedo entender el sentido de este hilo (a no ser que sea un anuncio desnudo de un seminario en Yalta, donde se le contará la segunda parte secreta).