La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 93
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He traído tu respuesta de otro hilo. https://forum.mql4.com/ru/35063/page18
Después de 2,5 años, ¿tiene algún resultado? ¿Es viable el sistema, o lo has ajustado a tu medida?
Hay resultados. Creo que no en la forma en la que Dmitry expuso, y no lo puso al final. Lo finalicé para mí. Aunque "mejorado" es una expresión demasiado vaga. He encontrado un sistema de órdenes del que puedo seleccionar la orden necesaria al final del "primer ciclo".
Hay una desventaja importante: Martin. Martin es peligroso.
...
Una gorda desventaja es Martin. Martin es jodidamente peligroso.
No es peligroso. No dejes que un gran volumen de transacciones te "golpee" con todo su "peso" de golpe y ya está... "Untarlo"...
No es peligroso... No dejes que un gran asunto te "golpee" con todo su "peso" de golpe... "Untarlo"...
Se llama retrasar su fin.
El propio hecho de operar no en función de la situación del mercado, sino realmente al azar, es decir, estableciendo tu propio punto de referencia para la acción posterior, ya es una aventura bastante arriesgada, y luego está el mono. Si se reparte, tarde o temprano el margen puede no ser suficiente.
Esto se llama "retrasar su fin".
El mero hecho de operar no basándose en la situación del mercado, sino realmente al azar, es decir, estableciendo tu propio punto de referencia para acciones posteriores, ya es una aventura lo suficientemente arriesgada, y luego está el mono. Tarde o temprano el margen puede no ser suficiente.
Me pregunto si esta confianza tuya en una pérdida GARANTIZADA en Martin significa la misma duplicación GARANTIZADA del depósito por parte de algún comerciante anti-Martin?
Y si no, ¿por qué no?
Porque no puedes... а... ah... ©White Eagle
Tú, camarada Funny_kent, eres ahora como Yusuf, empujando sus tonterías de imho allá donde va. Hay un hilo temático, ¿por qué traerlo aquí?
Si las operaciones se reflejan y los lotes son los mismos - SÍ - casi se duplica la pérdida del adversario. "Casi", porque menos el diferencial. Pero las mismas operaciones, pero con una gestión del dinero diferente, darán lugar a un panorama patrimonial completamente distinto.
Pero esa no es la cuestión. Uno de ellos se venderá primero, y después de algún tiempo el otro.
Porque no puedes... а... ah... ©White eagle...
... Siempre que las operaciones se reflejen y los lotes sean los mismos - SÍ - casi se duplicará durante la descarga de un compañero del oponente. "Casi" - porque es menos la extensión. Pero las mismas operaciones, pero con una gestión del dinero diferente, darán lugar a un panorama patrimonial completamente distinto.
Pero esa no es la cuestión. Primero se venderá uno de ellos, y después de un tiempo el otro.
¿Qué clase de horror es éste? Y estamos jodidos en todas partes.
Esta rama de aquí es la adecuada... - "PROBABILIDAD". Y esa probabilidad es algo muy interesante...
Digamos que el euro sube. Y toca 1,3300.
Lo toca y vuelve... por exactamente 2 puntos... sólo por la extensión. Fue entonces cuando lo compré... exactamente en 1,3300 (teóricamente). Y aumenté los stops en esta posición a una distancia de 50 puntos del precio de apertura (1,3250 y 1,3350).
Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de coger una pérdida, si el precio no sabe, compré con un spread 2 cuando la oferta fue retrocedida a 1,3298 o compré con un spread cero, cuando la oferta era de 1,3300? Algo me dice que en ambos casos la probabilidad de coger un los será la misma... Y la propagación en ella (en este ejemplo particular) jugará el ÚLTIMO PAPEL...
Qué clase de horror es este, eh!... Y nos están jodiendo por todas partes.
Esta rama de aquí es exactamente la correcta... - "PROBABILIDAD". Y esa probabilidad es algo muy interesante...
Digamos que el euro sube. Y toca 1,3300.
Lo toca y vuelve... por exactamente 2 puntos... sólo por la extensión. Fue entonces cuando lo compré... exactamente en 1,3300 (teóricamente). Y aumenté los stops en esta posición a una distancia de 50 puntos del precio de apertura (1,3250 y 1,3350).
Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de coger una pérdida, si el precio no sabe, compré con un spread 2 cuando la oferta fue retrocedida a 1,3298 o compré con un spread cero, cuando la oferta era de 1,3300? Algo me dice que en ambos casos la probabilidad de coger un los será la misma... Y la propagación en ella (en este ejemplo particular) jugará el ÚLTIMO PAPEL...
Si estás contando los puntos, una miseria para tu estrategia...
Todo lo contrario...
Me opongo a la afirmación de que el diferencial es un BENEFICIO para el comerciante. El diferencial es demasiado pequeño para tener un impacto decisivo en los resultados de las operaciones...
Todo lo contrario...
Me opongo a la afirmación de que el diferencial es un BENEFICIO para el comerciante. El diferencial es demasiado pequeño para tener un impacto decisivo en los resultados de las operaciones...