La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 8
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Y sientes que la teoría de la probabilidad te sigue el juego. La razón es fácil de encontrar: "porque los demás son unos pringados".
Aunque la verdadera razón para que la estrategia funcione puede estar a cien kilómetros de distancia (por ejemplo, los pares de pattamushta están interrelacionados, no son independientes en absoluto).
Sugeriría publicar un EA (si está disponible) o una descripción exacta de la estrategia. Para entender bien en qué consiste el truco.
Pero no lo haré, porque no creo que sea realista... No lo harás.
"балансовая ликвидность просевших позиций"
30 пар заходят одновременно на селл, из них (усредненно) 50% уходят в профит (неважно на сколько), и столько же проседают (неважно на сколько), через 3 часа открываем терминал и хеджируем профитные позиции, получаем определенное соотношение выраженное, как постоянное положительное сальдо к изменяющемуся отрицательному. Соотнесем эти два значения между собой и произведем расчет возможной коррекции баланса отрицательных позиций относительно их количества и качества к стабильному (локированному) профиту, с учетом возможностей дэпо. Так я получаю исходные параметры для расчета дальнейших действий.
Lo siento, sigo sin entenderlo. No creo que lo haga nunca. Una vez más, perdóname por mi impenetrable estupidez.
Todo lo que quería era una fórmula/s, no una explicación verbal, lo que me confundió aún más...
Entonces, ¿estamos bloqueando o cubriendo posiciones rentables?
2 Neveteran: .....
Но не буду, ибо считаю нереальным... Не будешь ты выкладывать.
Por cierto, me alegraría estar equivocado.
// Si no quieres publicarlo en el foro, puedo hacerte compañía para un "debriefing" en privado.
// No creo que seas capaz de tomar esa oferta en serio ahora mismo.
// Pero algún día tendrás mi diagnóstico... A no ser, claro, que lo que escribes aquí sea una estafa de mierda.
Si tenemos un beneficio aceptable, cerramos todas las posiciones de una vez: el resultado está conseguido.
Si no, bloqueamos las posiciones rentables (en total ganamos algo de beneficio en papel, que se fija en un nivel constante). Y a los no rentables los dejamos flotar libremente.
A esto le siguen unas palabras crípticas:
La esperanza de que hay un montón de posiciones no rentables, y tarde o temprano, la pérdida total se reducirá al nivel menos que el nivel fijo de la ganancia de papel.
P.D. El sistema debe seguir considerándose curioso. No he visto nada parecido antes.
...................
Надежда на то, что убыточных поз много, и рано или поздно общий убыток уменьшится до уровня менее зафиксированного уровня бумажного профита.
P.S. Систему все же следует признать любопытной. Ничего подобного не видел раньше.
Sí. Abrir con 30 pares a la vez parece, digamos, refrescante.
Pero dejando de lado esos 30 pares (no se trata de ellos, si no, ¿por qué nos explicarías que el Volga desemboca en el Mar Caspio? ¿Qué es lo que nunca has visto allí?
¿Aberturas en ambas direcciones (esencialmente)? ¿Loca? ¿Sentarse demasiado a la mierda o cerrar a tiempo? ¿Promediando (ah, perdón, compensando las posiciones perdidas dadas las capacidades del depo)?
¿Qué?
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Perdone el autor si he entendido algo mal. Aunque, tal vez, todo el sentido esté en el 2º "ciclo". Esperemos a que se aclare.
Sin embargo, no he visto uno tan fresco como éste: es una actitud totalmente afrodisíaca hacia el AT.
Y, por supuesto, la siembra excesiva.
Y todo está descrito de forma muy bella y colorida, probablemente utilizando las últimas técnicas de PNL.
El autor se ha equivocado un poco con el público local: este estilo de narración se asocia inequívocamente con los cerebros "parka".
No, entiendo que para los chicos y chicas de grupo cero (aún suponiendo que exista) sí que funcionará. Pero este es un contingente diferente, después de todo.
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Lo interesante es que estoy 100% de acuerdo con el tópico sobre las razones por las que no quiere considerar el mercado como consecuencia de algunas fuerzas razonables.
A mí también me interesa poco, y la búsqueda de esos "entretelones" me recuerda (¡a distancia!) a los síntomas de la paranoia en una fase temprana. Especialmente a baja tf.
Pero esto es lo que pasa después... Sí...
Bien. Esperaremos a la siguiente serie (ciclo)).
¿O debería decir sesión? ))))))))
Пока монета в воздухе, нет способа сказать с уверенностью, упадет ли она орлом вверх или вниз.
Тогда точно на ребро встанет )))
Esa no es la cuestión. Lo que ocurre es que la teoría de la probabilidad, tal y como se enseña y se presenta en los libros de texto, se ha desarrollado históricamente, ya que tiene su origen en los casinos, y no en las leyes fundamentales de la naturaleza. El orden habitual de presentación: definición de la probabilidad (axiomática), sus propiedades, y luego todas las leyes posteriores.
De hecho, las leyes fundamentales son las leyes de la naturaleza, como la ley de los grandes números. Si se acepta exactamente como punto de partida de la teoría, no como un axioma, sino como una realidad objetiva (como en todas las ciencias "normales"), entonces la propia definición de la probabilidad y todas sus propiedades se derivan de ella de forma bastante natural. En este caso, la noción de probabilidad es prácticamente idéntica (con exacta dependencia funcional) a la noción de información, y ésta es, en general, en lo que "consiste" todo -materia, energía y campo-. Por eso, la mayoría de los que estudian la televisión no la comprenden en profundidad: sencillamente, aún no está totalmente construida lógicamente.
Me parece que la pregunta no está bien planteada. Debería ser un patrón, ¿cómo se calcula la probabilidad de que aparezca ese patrón?