La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
Es aún más sencillo, sin agitar. Dado que los indicadores están optimizando eventos históricos, la probabilidad de que se repitan no es muy diferente a la de adivinar por los posos del café.¿Cuánto tiempo de media se tarda en ejecutar una posición con un beneficio de 10 puntos y un stop de 20? Estará de acuerdo en que (en el periodo) es el doble que para una orden con un beneficio de 20 puntos y el stop de 40 puntos. Así es como podemos gestionar el tiempo de ejecución de las órdenes y, posteriormente, también los ciclos (un ejemplo muy primitivo).
Ahora bien, no mostré accidentalmente con un ejemplo que las ganancias menores a los stops en una serie de experimentos tendrán una probabilidad (cuantitativa) de obtener posiciones rentables. Ahora, aplique el principio de desajuste entre el tiempo de ejecución de las órdenes y la probabilidad de obtener beneficios en dos experimentos que no están relacionados (20 órdenes cerradas de compra y 20 órdenes cerradas de venta en una hora), por ejemplo. Más tarde (el segundo intento) excluye las órdenes rentables y vuelve a jugar a la ruleta con las restantes y volverás a tener un 50/50 en un periodo.
Pero todo esto lo he descrito de forma bastante primitiva, ya que las paradas obtenidas, aunque en menor cantidad, dan una pérdida total mayor. En este caso no se pueden resolver sin Martin.
De hecho, todo es mucho más interesante, si mezclamos (determinamos) las características en función de los resultados obtenidos (fijos) de la primera ejecución. Sólo necesito un punto de partida. Siguiente ... todo es elemental, la suma de las posiciones rentables (abiertas) se toma como una detracción aceptada condicionalmente (para el ciclo dado) y el Sr. Bernouli es invitado ...
Es la primera vez que escucho una perspectiva tan original. Solía pensar que un indicador era sólo una función del precio (y posiblemente del volumen).
¿Cuánto tiempo tardaría, de media, en ejecutar una posición con un beneficio de 10 y un stop de 20 pips? Estará de acuerdo en que (en el periodo) es exactamente la mitad que para una orden con un beneficio de 20 y un stop de 40 pips.
No estoy de acuerdo. Ni plano ni irregular. ¿Y qué significa "en el período"? Entiendo que la terminología de los profesionales difiere mucho de la de los teóricos, pero aun así, ¿qué significa?
Hay que entender la lógica de lo que muestra cada indicador en particular. Trata de entender la naturaleza del mercado, lo que impulsa los precios... todo tiene que ver más con la economía que con las matemáticas. Creo que las probabilidades en cualquier momento están lejos del 50/50.
¡¡¡¡¡El tipo sólo está silbando y tú estás en su camino...... no lo distraigas :))))))!!!!!
Un profesional no puede, por ejemplo, guiarse por el principio de que "todo lo que puede ocurrir está destinado a ocurrir". Ajá. ¿Quién puede discutirlo? Además, mi apellido es McLeud. A esperar, carajo.
Personalmente me gusta su forma de pensar y su enfoque hasta ahora. Siga adelante y no escuche a los aficionados que se quejan de vez en cuando. Aquí hay muchos, pero no todos. Eso es sólo una ocurrencia 100 por ciento garantizada del evento que exageró. Y así en general bastante ( IMHO ) avanzado para este foro en los últimos tiempos. Estamos esperando la continuación.
Y aquí hay otra cosa: con Bernouli, intenta olvidar que fue hace mucho tiempo. :)
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
Los acontecimientos (movimientos de precios) del pasado no son más que datos estadísticos que tienen una representación visual, no me gusta considerar las medias móviles históricas vinculadas a los cambios de precios en el presente. Aunque sólo sea porque extraer preciosas regularidades de tales prácticas es algo parecido al autoengaño.Tomo como valor inicial (la condición del problema) un evento que ha ocurrido - una orden ha entrado en beneficios o tiene un saldo abierto actual negativo - en relación con varias posiciones abiertas similares - para ser una cesta. Para esta cesta existe un concepto de ciclo, es decir, al cabo de un tiempo, analizo el saldo de la cesta y, si es positivo, doy por terminado el ciclo. Si el saldo es negativo, prácticamente cubro las posiciones positivas y empiezo a trabajar con las negativas al nivel del volumen de la cobertura fija. Hasta que se lleven al punto de equilibrio o +.
¿Una orden a medio plazo que tiene como objetivo 100 pips y 20 pips tendrá diferente tiempo de ejecución?
¿Cuál es la pregunta?
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
Tómate un minuto para trazar un gráfico: ...... ¿qué tendencias puedes trazar en él?La respuesta es NO.
La naturaleza del mercado, es un movimiento de subida y bajada, eso es más que suficiente para beneficiarse de él.
Lo abordé desde una posición, un modelo lógico primitivo y resultó exitoso.