Avalancha - página 252
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Там ВСЕГДА при любой серии нада будет иметь как минимум 33% прибыльных сделок.
То есть что вы пытаетесь сравнить?? ММ который сможет вытянуть при 1% профит сделок, и ММ которому нада всегда как минимум 33%???Verás, la cuestión no es cuántos % de operaciones rentables necesitas para obtener beneficios, sino cuál es la peor distribución de una serie de operaciones perdedoras en la vida. Así que tomemos dos variantes:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
En ambas variantes 1/3 del número total de operaciones rentables, pero es bastante obvio que en la variante №1 clásico Martin se mantendrá fácil, en la variante №2 está garantizado para doblar, pero el francés por el contrario.
Mathemat identificó correctamente el problema aquí - se necesita encontrar el lote máximo en las distribuciones reales de las series perdedoras.
Кто возьмется провести тест? :)
Dos personas ya han empezado: Lasso y yo. Estamos escribiendo programas para simular las licitaciones.
Очень даже интересует. Правда не в практическом, а теоретическом аспекте т.к. локи в торговле не использую.
Думал - не додумал, просветите плиз.
Abre dos cuentas y divide el depósito entre ellas por la mitad. Se abre una cuenta de compra en una cuenta y una de venta en la otra. Tiene dos órdenes opuestas abiertas al mismo tiempo en la plataforma MT5. Puedes abrir hasta una docena de cuentas: sólo te llevará unos minutos.
Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell.
Una solución elegante. :)))
¿Pero qué tiene que ver con MT5?
Tienes dos órdenes opuestas abiertas al mismo tiempo en la plataforma MT5
.Y nota con el pago completo de dos diferenciales y la retención de dos depósitos completos.
Изящное решение. :)))
Только какое отношение оно имеет к МТ5?
Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
No, no lo es. Eso es sólo en nuestro universo. En el universo del que procede el autor (ni siquiera parece ser humanoide), no es así. Ya se ha dicho antes. Léelo con atención.
Предполагайте и выдумывайте что хотите. Приведите цитату. Иначе вы лжете.
Apaga al imbécil.Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
Si sus puntos negativos y positivos no son de fondo. Hay 28 operaciones de 8 en el +. Eso es el 28%. Aquí el LaBoucher perderá por definición.Y lo curioso es que Laboucher es más resistente a la distribución negativa que un martin clásico. Laboucher es un MM suave que puede durar más que las series negativas. El clásico Martin es muy sensible a la distribución negativa.
Me explico con un ejemplo. Con Classic Martin todo está claro. Una serie de pérdidas y se acabó.
Laboucher requiere el uso de TS que dará el 40% de las operaciones de beneficio en una serie. De lo contrario, no tiene sentido utilizarlo a menos que, por supuesto, su parada sea 2 veces menor que el beneficio. Pero considera que stop = pérdida. Así que TS debe dar un 40% de señales de beneficio para poder aplicar Laboucher.
El 40% significa que, digamos, de 30 operaciones TS debería dar 12 operaciones de beneficio. De 40 operaciones 16, de 100 operaciones - 40. Por lo tanto, para Labycher en esta distribución no importa cómo será la distribución de los acuerdos. Lo principal que era un 40% rentable. No entiendo por qué te aferras a esta distribución. No es necesario en absoluto, si tienes el 40%. No se entiende la distribución que sea, pero teniendo un 40% de operaciones rentables, siempre acabaremos en beneficio. No importa cómo lo hagas girar, no importa cómo lo distribuyas. De 30 operaciones habrá 12 rentables. No importa cómo los organices. No importa. Hay en una serie de operaciones de 40% de beneficio será rentable en cualquiera de su distribución.
Escríbeme una serie de distribución de, digamos, 30 operaciones en las que 12 tendrán beneficios. Y 18 son deficitarias. Es decir, un 40% de operaciones con beneficios. Organízalos como quieras. No dudaré en darle un ejemplo de lo que será el beneficio.
Y te recuerdo que las series en Laboucher cuentan desde el primer trato hasta el beneficio. No la serie anterior con una parte rota con una pérdida colgante. Una serie es la primera operación a partir de 1 y hasta que cruzamos todos los lotes. Pero si quiere eliminarlos al operar en una cuenta real, necesita un 40% de las operaciones que sean rentables. NO CONTAMOS LAS SERIES QUE SE ROMPEN. Espero que todo el mundo lo entienda... Así que escríbeme una serie del 1 al 30 que se distribuirá como quieras el 40% (12) de las operaciones con beneficios mezcladas con 18 operaciones con pérdidas... Haré las cuentas.
Todavía no has entendido que lo importante no es sólo el porcentaje de operaciones rentables, sino la distribución de las series.
E_mc2, no seamos como el topicstarter y discutamos sobre cómo sería en teoría. Escribamos nuestros propios códigos, publiquémoslos y comprobémoslos en la práctica. Una sola serie larga de operaciones nos mostrará y nos dirá todo.
Evidentemente, aún no has entendido que lo importante aquí no es sólo el porcentaje de operaciones rentables, sino también la distribución de las series.