Avalancha - página 255
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lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Sea cual sea el TS, es imposible calcular una secuencia clara de alce/ganancia... La TS más maravillosa con rentabilidad 0,7 -es decir, prácticamente un grial- no refuta por ejemplo tales series: ++++-+++++++-+--------+-+-+--------La proporción general está bien, pero la consistencia será mortal para Laboucher
Олег, я ж написал в самом начале поста: вероятность профитной сделки равна 0.5, т.е. ТС с 50% профитных сделок. Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
Es decir, se trata de piezas con un 33% de operaciones rentables de 60, y se están liquidando lotes debido a esta distribución... Y la serie total tenía un 50% de operaciones rentables. ¿Eso es lo que llamarías los lugares más difíciles?Si lo piensas así... no es tan malo. Con un 33% no hay pérdidas. Sí, los lotes se están arruinando. Esto puede y debe ser combatido. Pero en 1 lote estable de dicha serie es una pérdida incondicional.
Y aquí tenemos al menos 0. Si es así calcule el orden de 1000 lotes de detracción. Qué tipo de depósito hay que tener para soportarlo. Si tomas los 10.000 y los divides entre 2.000 lotes. Eso es 10000*100\2000=500. Eso es mucho 0,005. El precio de un pip = 5 céntimos. Sí, con 10.000, abriendo con un lote de 5 centavos por pip... no es gran cosa.
Debemos cavar en la dirección de aumentar la toma por encima del tope. En general, debemos mirar el TS. Todo dependerá de ello.
No debemos cerrar por toma de beneficios, sino con una pequeña ganancia. Esto tendrá un efecto muy positivo en la relación beneficio/pérdida de las operaciones. Si nos metemos en este tipo de problemas... arreglar un pequeño beneficio. Por lo tanto, la proporción se desplazará. Serán 39 paradas en lugar de 40, pero nos llevamos un pequeño beneficio. Esto nos dará la oportunidad de disminuir el siguiente lote. No es el veredicto final.
Pero es tan... Pero lo más importante es que realmente, incluso al 33% rentable no baja! ¿Es malo en sí mismo? ¿Qué habría en 1 lote estable? Sería una pequeña pérdida...
Если бы можно было четко прогнозировать серии - нафик нам форекс... погнали все на рулетку... Там все гораздо проще и математически и логически:) И все бы были уже давно миллиардерами
Bueno... todos sabemos que la ruleta es bastante fácil de ganar. Si no fuera por los espejos y los límites de la apuesta máxima)))) Si no fuera por esas dos cosas, los casinos habrían quebrado hace mucho tiempo.Por lo tanto - todos los métodos para "engañar" al mercado con astucia MM - martins, lubushers, etc. - son inútiles.
Hay que esforzarse - utilizando la experiencia, la intuición, el análisis, para aprender a predecir el movimiento posterior - este es el camino del trader y el camino del éxito...
Incluso el 60/40 (beneficio/pérdida) es un buen trozo de aceite en un grueso trozo de manteca...
Esforzarse por crear un modelo matemático en el que el caos absoluto (como es el mercado) siempre llegue a los diez primeros, es tarea de un genio como Einstein o algo así. Es decir, necesitamos un enfoque no estándar, como el descubrimiento de la teoría de la relatividad.
Con los métodos habituales, que se inventaron en los albores de la humanidad, cuando se apostaban colmillos de mamut o huevos de tortuga, no se puede conseguir. De lo contrario, se habría logrado 15 billones de veces antes de que naciéramos.
Eso no significa que debamos dejar de buscar el grial, siempre debemos buscarlo... Pero no debemos olvidar el verdadero trabajo... y los beneficios reales que nos proporcionan el pan de cada día.
Y con martin/lavin/laboosers seguramente no lo haremos
IMHO
E_mc2 - да успокойтесь Вы:) Это существо с Сириуса. Это уже всем давно понятно и уже никто в серьез его реплики не воспринимает... Существо выучило несколько фраз... "докажите иначе это ложь", "читаейте внимательнее" и еще парочку... и втыкает их дело и не в дело... читаю эту ветку чисто как хохму. Тут давно уже другие темы перетираются. Просто темы, которые не достойны отдельной ветки... от лавины как таковой, помойму ушли уже давно... а уж по поводу автора - тоже уже сложилось четкое мнение... человек не наш. глаза у него треугольные, три уха, восемь пальцев на ложноножках, и кожа фиолетовая в крапинку... типичный Сириусианец.
Estoy empezando a pensar que es un bot) Es sorprendentemente monótono. Son frases estándar. O algunas citas.Y el hecho de que el hombre no es nuestro... es decir, no es un comerciante... eso es seguro. No conozco a ningún trader inteligente que piense en abrir dos lotes en MT5 y operar en MT4)).
Si las empresas de corretaje hicieran un concurso de "Los favoritos de los comerciantes" (ya sabes, Katala ganaría todos los premios)) Es el verdadero favorito de todas las empresas de corretaje. Es un cliente VIP) Es el cliente más cómodo para todos los Clubes de Ofertas. Está dispuesto a pagar enormes diferenciales, swaps y márgenes.
lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
De acuerdo. En LaBoucher, mucho dependerá del TS. Pero aún así, si se compara un lote estable, y Lyebusher. Así que para ganar dinero en un lote estable, necesita un TS con mucho mejor rendimiento que para Lyebusher. De ahí la conclusión. Hacer un TS de trabajo para Laboucher será mucho más fácil que para un lote estable. De todos modos, así es como funciona para mí.lexandros,
Я думаю так не корректно говорить, безотносительно к ТС. Думаю, если если ТС чаще права, чем не права этот метод лучше классики. Сколько безоткатных колен выдержит классический мартин с $2000 депозита и 0.01 лота? 12-15? Этот по-идее должен продержаться дольше. Эх, придется-таки писать полноценный советник. Еще раз повторю, сама ТС архи-важна в этом методе (в классике - нет).
Orest, un lote clásico de 2.000 dólares y 0,01 aguantará... bueno... siete rodillas como mucho. Pero no de 12 a 15.
Estoy de acuerdo contigo en que el MM debe adaptarse a la ST. Pero para ello hay que formular unos requisitos claros para la gestión de la movilidad. En algún lugar vi un problema con el control dinámico del tamaño del lote en algo similar al esquema de Bernoulli, pero donde - no puedo recordar.
Вывод ко всему этому: форекс гораздо более хаотичен и непредсказуем, чем даже рулетка. Рулетку просчитать намного проще. Форекс вообще просчитать невозможно.
Поэтому - все способы "обмануть" рынок с помощью хитроумных ММ - мартинов, лябушеров или а-ля тому подобное - бестолковое занятие.
Надо стремится к тому - чтобы с помощью опыта, интуиции, анализа, научится предсказывать дальнейшее движение - это есть путь трейдера и путь к успеху...
Даже 60/40 (профит/лось) это хороший кусок масла на толстый шмат сала...
Стремиться создать математическую модель при которой на абсолютном хаосе(каким и является рынок) всегда попадать в десятку - это задача для гения типо Эйнштейна или тому подобного. Т.е. тут нужен настолько нестандартный подход - с родни открытию теории относительности.
Стандартными методами, которые изобретены на заре зарождения человечества, когда играли на бивни мамонтов или на черепашьи яйца этого не достичь. Иначе этого уже бы достигли 15 триллиардов раз, до нашего рождения.
Это не значит, что надо перестать искать грааль - искать надо всегда... Но при этом не надо забывать о реальной работе... и реальных профитах, благодаря которым мы обеспечиваем себя хлебом насущным.
А мартинами/лавинами/лябушерами - мы этого точно не сделаем
ИМХО
Por lo tanto, trata de hacerlo todo. Es más difícil que desarrollar un TC para el mismo LYabusher. Ya he escrito antes. De hecho, Martin es la forma más fácil de aumentar el ratio de beneficios/pérdidas. En sí, no va a cambiar... pero debido al lote variable podemos conseguir un beneficio, donde habríamos perdido hace mucho tiempo si tuviéramos un lote estable. ¿Por qué eres tan hostil a Martin? No digo que deba aplicarse desde la luz, abriendo como en el desprendimiento. Se aplica a CU. Así que tienes un TS, ejecútalo en el probador. Verá, con paradas de toma iguales y lote estable se cierran el 45% de las operaciones rentables. Pues claro, a lote fijo se ve que la curva de equilibrio ha tocado el suelo casi a 0. Sólo el ajuste de márgenes lo detuvo. ¿Y qué tiras a la basura? ¿Dices que no es bueno? ¡Y después de aplicar un simple elemento de Martingala esta TS puede ser bastante rentable! ¿Es eso algo malo? Martin nos permitirá compensar ese 6% que faltaba en este TS para obtener beneficios con un lote estable. Creo que no hay nada vergonzoso en aplicar a Martin y obtener rentabilidad de una estrategia perdedora. En mi opinión, no hay que avergonzarse de aplicar un martin y obtener una rentabilidad. No creo que necesite un martin, a priori. Pero permítanme hablar por mí desde que estoy en Forex. Prácticamente nunca he tenido un TS que funcione de forma constante en un lote fijo. Llevo un mes o dos trabajando... y voy perdiendo dinero poco a poco. Me faltó un poco de beneficio... El uso razonable de martin fue una gran compensación para este pequeño bit)))) Y ahora, más concretamente, desde 2006 todo está bien. Si no sabe qué hacer con estos términos, puede pedir a sus maestros que le ayuden a encontrar el corredor adecuado. Seguro que no obtendrá muchos beneficios. De lo contrario, el riesgo es una locura = fracaso. Pero, por término medio, se puede tomar un 7-8% al mes. Pero, ¿qué pasaría si hubiera estado trabajando en mi ST en un terreno estable desde 2002? Hasta ahora estaría perdiendo dinero. O habría dejado el comercio hace mucho tiempo y trabajado para mi tío. Así que... como siempre a cada uno lo suyo. Quien entiende qué, lo dibuja así.Voy a añadir a martins / labushers - Leí en algún lugar antes - tipo de martin sólo se añaden lotes cuando se pierde y se reduce cuando se gana - por ejemplo 1-,2-,3-,4+,3+,2+. es decir, ganar un poco más que perder, en una distribución de 50/50 debe salir en el + (también desde el principio de la serie :))). me pregunto cómo los lotes grandes será con un gran número de transacciones