Avalancha - página 391
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¡Oh, madre de Dios!
¡Ahora la terminología es todo un lío!
¿Qué se me ocurre?
*** piensa ***
sacar y poner una orden
Volviendo a la "prueba"...
Permítanme recordarles el material de fácil lectura sobre el retorno de los precios al principio de su vagabundeo.
Y dado que el comercio aún no está en el sexto dígito, es justo suponer una correspondencia de 2000 puntos "normales" en el tablero de Galton a 10.000 pasos.
Son estas simples consideraciones las que explican mi interés por la "no pequeña" (lo dijo Alexey :) anchura del corredor.
El de Martin es sin duda divertidísimo. ;)
¿No es aquí donde los veteranos del foro me enseñaron eso?
¿Tal vez he conocido a los mitrófagos?
El de Martin es sin duda divertidísimo. ;)
¿No es aquí donde los veteranos del foro me enseñaron eso?
¿Tal vez he conocido a los mitrófanos?
traducir en lenguaje sencillo
Volviendo a la "prueba"...
Permítanme recordarles el material de fácil lectura sobre el retorno de los precios al principio de su vagabundeo.
Mientras existan los comerciantes, estarán discutiendo todo tipo de propiedades más paradójicas del paseo aleatorio y tratando de sacar provecho de ellas. Probablemente, esta es la razón de un número tan grande de sistemas de comercio. Casi todos explotan la propiedad fantasmagórica y evanescente del paseo aleatorio, que parece existir, pero sólo lo suficiente para drenar a la tasa media de spread por operación.
Este paseo aleatorio (SB) lo tiene todo: canales, niveles de soporte/resistencia, ondas de Elliott, doble techo, cabeza y hombros y otros patrones clásicos, niveles de Fibonacci. Pero todo es aleatorio.
FreeLance, eres lo suficientemente culto como para entender que la propiedad cotizada de SB tampoco es un espejismo para un matemático, sino un espejismo para un trader.
El truco consiste en encontrar las diferencias entre el proceso real y el SB y explotarlas ya.
Bueno, no se puede intentar demostrar que una trampa pura sin AT (o cualquier otra cosa) puede funcionar, mientras se modela el precio como una SB.
Mientras haya comerciantes, habrá todo tipo de propiedades paradójicas de los paseos aleatorios y tratarán de sacar provecho de ellas. Tal vez, por eso hay un número tan grande de sistemas de comercio. Casi todos explotan la propiedad fantasmagórica y evanescente del paseo aleatorio, que parece existir, pero sólo lo suficiente para drenar a la tasa media de spread por operación.
Este paseo aleatorio (SB) lo tiene todo: canales, niveles de soporte/resistencia, ondas de Elliott, doble techo, cabeza y hombros y otros patrones clásicos, niveles de Fibonacci. Pero todo es aleatorio.
FreeLance, eres lo suficientemente culto como para entender que la propiedad cotizada de SB tampoco es un espejismo para un matemático, sino un espejismo para un trader.
El truco consiste en encontrar las diferencias entre el proceso real y el SB y explotarlas ya.
Pues no se puede intentar demostrar que la trampa pura sin AT (y cualquier otra cosa) puede funcionar, mientras se modela el precio como SB.
Primero llamé la atención sobre la incorrecta, en mi opinión, "prueba" de la viciosidad de Lovina basada en el supuesto de SB. :)
2 FreeLance: qué hay que probar. El sistema con entradas aleatorias y SL y TP iguales (no demasiado pequeños) es un esquema Bernoulli con p=0,5 (p - probabilidad de éxito, es decir, rentabilidad de una operación). De hecho, debido a la dispersión p<0,5.
Por lo tanto, todas las leyes de Bernoulli pueden aplicarse a esta secuencia. La probabilidad de la secuencia UUUUUUU (doce operaciones perdedoras seguidas) es pequeña, pero tampoco es igual a cero (algo en torno a 2^(-12)). Teniendo en cuenta el tamaño del lote, igual a 2^11 en la última operación, obtenemos que el riesgo calculado como lote*SL*probabilidad_de_pérdidaPero si usted, ahora, está de acuerdo conmigo en que el mercado y el SB son cosas diferentes - ¿habría alguna otra prueba de la "filtración" de Lovina?
¿O es una pregunta retórica? ¿Y hace tiempo que se resolvió?
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Sobre el estilo del resto de las "pruebas" y el nivel de polémica, me callaré por completo...
La Inquisición descansa. ;)
Del estilo del resto de las "pruebas" y del nivel del debate, no voy a decir ni pío...
Sí, será mejor que no digas nada. Si lo haces, nadie entenderá lo que dices. Si no, te expulsarán, como ya has hecho muchas veces. Probablemente también te banee, sólo por no entender tu "disidencia" :)
¿Y no te has dado cuenta de que simplemente te han dejado sin pruebas (no en el sentido matemático de la palabra)? Lo que ocurre es que los partidarios de la avalancha no aceptan ni siquiera argumentos sencillos, como tampoco lo hacen algunos de los opositores. En consecuencia, el debate no se desarrolla a un nivel razonable.
¿Ha comparado la rentabilidad de las versiones con red y con cerradura?
Lo hice.
Si se manipulan los lotes correctamente, es decir, si la "versión de existencias" es 0,1 0,2 0,4 0,8, entonces la "versión de compensación" es 0,1 0,1 0,3 0,5, el resultado final será el mismo. (y esto también se ha discutido en este hilo).
Para el mismo algoritmo de colocación de lotes, se trata de dos sistemas diferentes.
Pero es más difícil asegurar la coincidencia de las operaciones y, por tanto, la entrada sincrónica en la "zona mala".
Después de todo, las órdenes pendientes y la entrada en el mercado son más difíciles. Más detalles en el siguiente hilo "El probador de MT4 es un genio" ;)
Bueno y "pérdida total" antes de activar .... más ..... ;)
De todos modos, estoy esperando una sinusoide con amplitud de 350 pips (+10/-0 en mi opinión) y duración de 7 períodos. ;)