Romper el piso de la mañana: ¿qué pares? - página 11
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Sea cual sea la parada que hagas
pero la pérdida total es casi igual a la ganancia total y a las 97 operaciones del año
0,4 por día o 7 por mes Creo que hay más flotadores matutinos en un año
es decir, 12*20=480, es decir, una pausa en el plano de la mañana son 480 operaciones al año
beneficio medio 137,20*480/2 = 32928
pérdida media 68,38*480/2= 16411
Así es como un Asesor Experto debe trabajar el año con la estrategia dada teniendo en cuenta la relación de ganancia del 50/50.
La experiencia de estas estrategias muestra que el periodo y la parada son muy importantes para ellas. No se tienen en cuenta todos los "pinchazos de la mañana", las normas de entrada se indicaron anteriormente. Hasta ahora no debemos prestar mucha atención a los indicadores del modelo, es por así decirlo un borrador. Sólo se puede concluir que la estrategia puede ser considerada para el comercio. Por cierto, el modelo ha dado resultados negativos cuando se ha probado según las normas.
Por cierto, el modelo ensayado de acuerdo con las normas mostró resultados negativos.
Es muy posible, y aún más probable, que el precio se disparara en la ruptura y luego se fuera en la otra dirección.
Recientemente lo vimos en 1,3800 EUR/USD - trampa para osos - se tomaron los stops y el precio bajó a 1,3600
Hay un seguro para este método más reciente puesto en la página
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
Usamos un canal plano - dos órdenes pendientes de 1 lote respectivamente de compra al alza y de venta a la baja
Cuando esta orden se rompe - cambiar el segundo a 2x y arrastrar 30p por otro hasta el otro nivel del canal
total: el canal es de 30p - así que tomamos 30-35p que casi corresponde a 50p, fichas
En caso de inversión del precio y apertura de la orden 2x - closeby
Como resultado, tenemos de nuevo 1x pero en la dirección del movimiento
La única diferencia es que en lugar de un trailing stop utilizamos un "trailing stop" del 2º tamaño para el cierre opuesto
Trivial, pero nos ahorramos una tirada.
en general ....
Usamos un canal plano - dos órdenes pendientes de 1 lote respectivamente de compra al alza y de venta a la baja
Cuando esta orden se rompe - cambiar el segundo a 2x y arrastrar 30p por otro hasta el otro nivel del canal
total: el canal es de 30p - así que tomamos 30-35p que casi corresponde a 50p, fichas
En caso de inversión del precio y apertura de la orden 2x - closeby
Como resultado, tenemos de nuevo 1x pero en la dirección del movimiento
La única diferencia es que en lugar de un trailing stop utilizamos un "trailing stop" del 2º tamaño para el cierre opuesto
Es trivial, pero nos ahorramos una tirada.
En general ....
Estoy probando esta idea en la cuenta real, la cosa es que el concepto de reversión del precio es muy vago, como regla el precio rompe a través de algún nivel repetidamente.Aquí está el resultado de la estrategia al colocar órdenes pendientes del canal de la sesión asiática en ambos lados, el ancho del canal es muy importante, pero este parámetro es estable. La optimización de este parámetro se realizó sobre un historial de resultados comerciales de un año h 2005 a 2010
He aquí un resultado aproximado de las pruebas de la cartera:
instrumento beneficio comercio drawdown
GBPUSD 1,31 44 10%
GBPCHF 3,19 22 6%
GBPJPY 1,56 156 18%
GBPAUD 1,07 123 20%
GBPCAD 1,69 4 5%
GBPNZD 1,30 26 14%, como instrumentos no prometedores podemos excluir GBPAUD GBPCAD, entonces el beneficio medio = 1,84, 248 ofertas promedio de un comercio al día al año, drawdown en el peor de los casos puede alcanzar = 48%. Creo que la estrategia tiene perspectivas para el comercio real. ¿Qué otros tienen sugerencias? La rama parece estar muerta o todo el piso de la mañana ha terminado. :)
Tengo un Asesor Experto en la libra en mi cuenta real, muestra buenos resultados. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Publicar la declaración no es informativo, porque hay 2 Asesores Expertos en mi cuenta, + TS en la libra + el trabajo manual en diferentes monedas, pero con los parámetros normales es un muy buen beneficio.
¡¡¡Feliz comercio a todos!!!
Tengo un Asesor Experto en la libra en mi cuenta real, muestra buenos resultados. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Publicar la declaración no es informativo, porque hay 2 Asesores Expertos en mi cuenta, + TS en la libra + el trabajo manual en diferentes monedas, pero con los parámetros normales es un muy buen beneficio.
¡¡¡Feliz comercio a todos!!!
No lo sé y nunca escuché ningún comentario positivo de mi EA. Si tienes varios EAs en una cuenta y una MT4 entonces operan con magiks, no hay problema en aislar las operaciones en el EA que nos interesa.
Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT
Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.
Comprobado las probabilidades - tiene sentido utilizar un martín de rollover, 3 rollovers máximo. La probabilidad total de que una serie de 3 operaciones fracase no es el 5,57% calculado, sino mucho menos. Tenemos que comprobarlo. Parece que hay una ineficiencia del mercado en este tema.Esta claro que el martin en si es algo peligroso, pero si:
1) limitar el número total de iteraciones de un martín y el lote máximo.
2) sobre la base de la pérdida máxima calcular el % del depósito para la transacción
3) identificar que para esta estrategia da ventaja stat. lo que es posible sólo si:
4) una serie de pérdidas es rara, pero no excepcional, y es posible evaluar el modus operandi general del sistema.
Entonces creo que se puede aplicar martin.
Comprobado las probabilidades - tiene sentido utilizar un martín de rollover, máximo 3 rollovers.