Romper el piso de la mañana: ¿qué pares? - página 11

 
baltik писал(а) >>

Sea cual sea la parada que hagas
pero la pérdida total es casi igual a la ganancia total y a las 97 operaciones del año
0,4 por día o 7 por mes Creo que hay más flotadores matutinos en un año
es decir, 12*20=480, es decir, una pausa en el plano de la mañana son 480 operaciones al año
beneficio medio 137,20*480/2 = 32928
pérdida media 68,38*480/2= 16411

Así es como un Asesor Experto debe trabajar el año con la estrategia dada teniendo en cuenta la relación de ganancia del 50/50.


La experiencia de estas estrategias muestra que el periodo y la parada son muy importantes para ellas. No se tienen en cuenta todos los "pinchazos de la mañana", las normas de entrada se indicaron anteriormente. Hasta ahora no debemos prestar mucha atención a los indicadores del modelo, es por así decirlo un borrador. Sólo se puede concluir que la estrategia puede ser considerada para el comercio. Por cierto, el modelo ha dado resultados negativos cuando se ha probado según las normas.

 
assol_7 писал(а) >>


Por cierto, el modelo ensayado de acuerdo con las normas mostró resultados negativos.



Es muy posible, y aún más probable, que el precio se disparara en la ruptura y luego se fuera en la otra dirección.
Recientemente lo vimos en 1,3800 EUR/USD - trampa para osos - se tomaron los stops y el precio bajó a 1,3600

Hay un seguro para este método más reciente puesto en la página
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
 

Usamos un canal plano - dos órdenes pendientes de 1 lote respectivamente de compra al alza y de venta a la baja
Cuando esta orden se rompe - cambiar el segundo a 2x y arrastrar 30p por otro hasta el otro nivel del canal
total: el canal es de 30p - así que tomamos 30-35p que casi corresponde a 50p, fichas

En caso de inversión del precio y apertura de la orden 2x - closeby
Como resultado, tenemos de nuevo 1x pero en la dirección del movimiento

La única diferencia es que en lugar de un trailing stop utilizamos un "trailing stop" del 2º tamaño para el cierre opuesto
Trivial, pero nos ahorramos una tirada.

en general ....

 
baltik писал(а) >>

Usamos un canal plano - dos órdenes pendientes de 1 lote respectivamente de compra al alza y de venta a la baja
Cuando esta orden se rompe - cambiar el segundo a 2x y arrastrar 30p por otro hasta el otro nivel del canal
total: el canal es de 30p - así que tomamos 30-35p que casi corresponde a 50p, fichas

En caso de inversión del precio y apertura de la orden 2x - closeby
Como resultado, tenemos de nuevo 1x pero en la dirección del movimiento

La única diferencia es que en lugar de un trailing stop utilizamos un "trailing stop" del 2º tamaño para el cierre opuesto
Es trivial, pero nos ahorramos una tirada.

En general ....


Estoy probando esta idea en la cuenta real, la cosa es que el concepto de reversión del precio es muy vago, como regla el precio rompe a través de algún nivel repetidamente.
Archivos adjuntos:
 

Aquí está el resultado de la estrategia al colocar órdenes pendientes del canal de la sesión asiática en ambos lados, el ancho del canal es muy importante, pero este parámetro es estable. La optimización de este parámetro se realizó sobre un historial de resultados comerciales de un año h 2005 a 2010

Símbolo GBPUSD (LIBRA BRITÁNICA vs DÓLAR USA)
Periodo 1 Hora (H1) 2001.01.01 00:00 - 2010.03.19 18:59 (2001.01.01 - 2010.03.20)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros SKanal=210; StopLoss_Step=10; Slippage=1; Sensitivity=10; Use_Aggressive=false; TokyoStart=0; TokyoEnd=8; LondonStart=9; Countdown=1; RiskRatio=0.03;
Bares en la historia 58225 Garrapatas modeladas 115433 Calidad de los modelos n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 1328.73 Beneficio total 2842.04 Pérdida total -1513.31
Rentabilidad 1.88 Remuneración esperada 66.44
Reducción absoluta 382.77 Reducción máxima 639.33 (6.23%) Reducción relativa 6.23% (639.33)
Total de operaciones 20 Posiciones cortas (% de ganancias) 9 (66.67%) Posiciones largas (% de ganancias) 11 (27.27%)
Operaciones rentables (% del total) 9 (45.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 11 (55.00%)
El más grande comercio rentable 1131.07 transacción perdedora -221.10
Media acuerdo rentable 315.78 trato perdedor -137.57
Número máximo victorias continuas (beneficios) 2 (1217.47) pérdidas continuas (pérdida) 3 (-382.10)
Máximo beneficios continuos (número de victorias) 1217.47 (2) Pérdida continua (número de pérdidas) -382.10 (3)
Media ganancias continuas 2 pérdida continua 2

 

He aquí un resultado aproximado de las pruebas de la cartera:
instrumento beneficio comercio drawdown

GBPUSD 1,31 44 10%
GBPCHF 3,19 22 6%
GBPJPY 1,56 156 18%
GBPAUD 1,07 123 20%
GBPCAD 1,69 4 5%
GBPNZD 1,30 26 14%, como instrumentos no prometedores podemos excluir GBPAUD GBPCAD, entonces el beneficio medio = 1,84, 248 ofertas promedio de un comercio al día al año, drawdown en el peor de los casos puede alcanzar = 48%. Creo que la estrategia tiene perspectivas para el comercio real. ¿Qué otros tienen sugerencias? La rama parece estar muerta o todo el piso de la mañana ha terminado. :)

 

Tengo un Asesor Experto en la libra en mi cuenta real, muestra buenos resultados. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Publicar la declaración no es informativo, porque hay 2 Asesores Expertos en mi cuenta, + TS en la libra + el trabajo manual en diferentes monedas, pero con los parámetros normales es un muy buen beneficio.
¡¡¡Feliz comercio a todos!!!

 
Fibo писал(а) >>

Tengo un Asesor Experto en la libra en mi cuenta real, muestra buenos resultados. https://www.mql5.com/ru/code/9321 Publicar la declaración no es informativo, porque hay 2 Asesores Expertos en mi cuenta, + TS en la libra + el trabajo manual en diferentes monedas, pero con los parámetros normales es un muy buen beneficio.
¡¡¡Feliz comercio a todos!!!


No lo sé y nunca escuché ningún comentario positivo de mi EA. Si tienes varios EAs en una cuenta y una MT4 entonces operan con magiks, no hay problema en aislar las operaciones en el EA que nos interesa.

 
Dserg >>:

Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT

Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.



Comprobado las probabilidades - tiene sentido utilizar un martín de rollover, 3 rollovers máximo. La probabilidad total de que una serie de 3 operaciones fracase no es el 5,57% calculado, sino mucho menos. Tenemos que comprobarlo. Parece que hay una ineficiencia del mercado en este tema.
Esta claro que el martin en si es algo peligroso, pero si:
1) limitar el número total de iteraciones de un martín y el lote máximo.
2) sobre la base de la pérdida máxima calcular el % del depósito para la transacción
3) identificar que para esta estrategia da ventaja stat. lo que es posible sólo si:
4) una serie de pérdidas es rara, pero no excepcional, y es posible evaluar el modus operandi general del sistema.

Entonces creo que se puede aplicar martin.
 
Dserg писал(а) >>

Comprobado las probabilidades - tiene sentido utilizar un martín de rollover, máximo 3 rollovers.

¿Cómo espera proceder si el precio entra en una zona de pérdidas después del tercer giro?