Romper el piso de la mañana: ¿qué pares? - página 17
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Si no se puede molestar, puedo corregirlo y publicarlo aquí.
No sé cómo lo ve Sergey, pero yo estoy a favor, Vitaly.
>> ¡Genial!
Sí. Igor tiene muchas cosas útiles. >> Clásico. ))
Y también para información. Corrí EURUSD M15 durante cinco años sin Nmax y RiscCoeff, es decir, con lote constante 0,1. Y esto es lo que obtuve
Parece que nos movemos en la dirección correcta, compañeros...
El tema de la "ruptura del canal" debería desarrollarse más. Y no sólo la de la mañana. imho.
Pero también está claro, por el calendario, que aún queda mucho trabajo por hacer. Hay suficiente para todos. ))
Да. У Игоря полезного очень много. Классик. ))
И еще для инфо. Прогнал пять лет EURUSD М15 без Nmax и RiscCoeff, т.е. постоянным лотом 0,1. И вот что получилось
Похоже, что правильной дорогой двигаемся, товарисчи...
Тему "Пробоя канала" надо и дальше разрабатывать. И не только утреннего. имхо.
Но так же по графику видно, что работы здесь ещё о-го-го. Всем хватит. ))
Para que la curva sea menos "tambaleante" he introducido un riesgo constante por operación. Martin no se aplica a esto. El canal de la mañana puede tener una anchura muy diferente, por lo que, dado que el stop se conoce de antemano, es fácil ajustar el tamaño del lote para que el riesgo por operación sea constante. Es una cuestión de preferencia, básicamente. RiskCoeff es inversamente proporcional al tamaño del piso de la mañana. Al multiplicar el lote por él, ajustamos la curva y la hacemos más suave.
Para que la curva sea menos "tambaleante" he introducido un riesgo constante por operación. Martin no se aplica a esto. El canal de la mañana puede tener una anchura muy diferente, por lo que, dado que el stop se conoce de antemano, es fácil ajustar el tamaño del lote para que el riesgo por operación sea constante. Es una cuestión de preferencia, básicamente. RiskCoeff es inversamente proporcional al tamaño del piso de la mañana. Al multiplicar el lote por él, ajustamos la curva y la hacemos más suave.
Sergey, gracias por el comentario. Con RiskCoeff de por medio, el lote "tiembla" de 0,1 a 0,32 más o menos.
Es que la prueba del lote constante tiene su propia y determinada "visibilidad".
Lo que se haga después es realmente una cuestión de preferencia....
No he podido arreglarlo yo, ¿quién puede publicar el corregido?
Yo mismo no pude hacerlo bien, ¿quién puede publicar el corregido?
>> Esperemos al niño. ¿Tal vez Sergei esté trabajando en el asunto?
Алексей, предложение с моей стороны прозвучало. Аутор промолчал.
Подождем мальца. Может, Сергей, работает над этим вопросом?
Lo volveré a hacer esta noche.
Quitaré el martin y ajustaré el balance.
Забанен
Gracias, la prohibición fue útil. Intentaré no repetir mis propios errores.
Repite, pero con suavidad.
Lo volveré a hacer esta noche.
Quitaré el martin, ajustaré el balance.
Por cierto, mientras esperamos.
conocí a un asesor-martin - el nombre original del asesor ha sido borrado - se llamaba Maks
Creo que usaron a Ilan como base y lo cambiaron a un escenario no-marino - el punto es que no aumentó el tamaño del lote,
No utilicé un lote - traté de abrir lotes en la misma dirección - obtuve ganancias por la suma de los lotes.
No utilicé pivotes - operé este EA durante más de una semana con el máximo riesgo.
- Pero el beneficio no era grande y el código estaba descompilado y no era muy valioso
Quiero decir que Martin no es lo mismo que Martin.
Hay una gran diferencia entre martin y martin.
A pesar del poder aparentemente ilimitado de Martin, sólo se puede utilizar si se entiende todo su mecanismo hasta la última coma.
Cuántas personas han muerto......
.................................
Por cierto, di un ejemplo con imágenes aquí, cómo se subestima el spread (cero) y se sobreestima a Martin en ausencia de una recompensa esperada positiva.