Romper el piso de la mañana: ¿qué pares? - página 16

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ikatsko писал(а) >>
He rehecho ligeramente el indicador de regresión lineal (por Dserg) en la siguiente dirección: especifico la hora para encontrar el piso de Morningside (desde las 16:00, pero no más tarde de las 23:00 hasta las 7:00, pero no antes de la 1:00). El indicador encuentra Nlin y el mínimo r0. Y las señales Up[i], Dn[i], Stop[i], Target[i] no se generan inmediatamente después de la formación
Hola, podrías comentar el comportamiento del indicador.
No he analizado su trabajo. Decidí probarlo y vi un comportamiento extraño.
Los parámetros de los indicadores son por defecto.
Y si es posible, por favor, cuéntame más sobre ello: El indicador encuentra Nlin y el mínimo r0



 
Dserg писал(а) >>
Aquí tienes un pequeño consejo sobre el desglose:


Se ve muy bien. Pero lo más importante es que la serie máxima de operaciones perdedoras es de sólo 2 ó 3. Así que es posible utilizar a martin a su gusto.
Picar la masa, no es una pena :-)


Gracias. El Asesor Experto es muy interesante. Pero durante la ejecución, he detectado una determinación incorrecta del tamaño del siguiente lote (en el marco rojo)



Se adjunta el informe completo y el expediente de la serie. Miren plz.
¿Quizás así lo concibió el autor? Pero no es lógico...

El problema parece residir aquí

if (Hour()==h1 ) {
      if (Ns==1 && Nb==1 && n>0) {
         n--;
         Coeff /= Fact;
      }
         
      CloseBuyStopOrder();
      CloseSellStopOrder();
   }  
Archivos adjuntos:
a2.zip  29 kb
 
renoshnik писал(а) >>
¿Puedo participar en la conversación?
He publicado aquí un EA para el desglose de los niveles de la sesión y decidí sintonizarlo con el "plano nocturno" - es una buena imagen en el probador...

si más detalles aquí - http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
 el Asesor Experto está aquí - https://www.mql5.com/ru/code/9465


¿Cuál era el punto de .... - para sintonizarlo con la noche plana
Si está vinculado a las sesiones.
"..... Olvidé un pequeño comentario a la imagen - si te fijas - hay dientes en el gráfico, funciona este bloque programado...."

Por supuesto, esto no está en el Asesor Experto :)


 
lasso >>:


Спасибо. Советник очень интересный. Но при разборе полетов, выявилось некорректное определение размера следующего лота (в красной рамочке)



Полностью отчет и set-файл во вложении. Посмотрите, плиз.
Может так задумано автором? Но как то не логично...

Проблема вроде кроется здесь


He olvidado de qué se trataba exactamente, pero la idea era la siguiente:
RiskCoeff equilibra el riesgo por operación en función del tamaño del piso. El hecho está a cargo del paso de Martin. Es decir, si fijamos Fact=1 todas las operaciones rentables deben ser iguales. Lamentablemente, no recuerdo de qué se encarga exactamente esta parte del código.
 
Dserg писал(а) >>


He olvidado de qué se trataba exactamente, pero la idea era la siguiente:
RiskCoeff se encarga del riesgo por operación en función del tamaño del piso. El hecho es responsable del paso de Martin. Es decir, si fijamos Fact=1 todas las operaciones rentables deberían ser iguales. Lamentablemente, no recuerdo de qué es responsable esta sección específica del código.

Allí resulta que si no se activan dos órdenes de stop antes de que comience el siguiente "ciclo", se eliminan y el paso del martin (n--) se restablece a uno (lo cual tiene sentido), pero esto 

Coeff /= Fact;

No sé por qué. Bueno, no importa. Vamos a resolverlo.
// ----
Y yo que pensaba que era el único tan olvidadizo ......
Resulta que no todo es malo para mí. :-))))

 
Dserg писал(а) >>

He olvidado de qué se trataba exactamente, pero la idea era la siguiente:
RiskCoeff se encarga de nivelar el riesgo por operación en función del tamaño del piso. El hecho está a cargo del paso de Martin. Es decir, si fijamos Fact=1 todas las operaciones rentables deberían ser iguales. Lamentablemente, no recuerdo de qué es responsable este fragmento de código.

Bien.
¿Puede responder a una simple pregunta: en su opinión, la dinámica de aumentar el tamaño del lote en la zona resaltada en el marco rojo (hay seis operaciones) es correcta y lógica?
En mi opinión, en la primera serie (cuatro pérdidas y una ganancia) - todo es correcto.
En la segunda serie (tres derrotas y una victoria después en la apuesta mínima), creo que no.
 
lasso >>:
Здравствуйте! Не могли бы Вы прокомментировать такое поведение индикатора.
Работу его не разбирал. Решил потестировать и увидел не понятное, на мой взгляд, поведение.
Параметры индикатора - по умолчанию.
И если можно, чуть поподробнее, об этом: Индикатор находит Nlin и минимальный r0

En el indicador Dserg-a original, las señales se generan inmediatamente después de una ruptura del canal. Pero la anchura del canal tenía que ajustarse manualmente. Mi sugerencia es establecer la hora prevista (rango) para "coger" el piso de la mañana. Durante este periodo de tiempo, el indicador selecciona la anchura mínima del canal pasando por diversas variantes del canal desde StartTime hasta FinishTime y sólo al final (cuando no hay otras variantes) se dibuja un canal de anchura mínima (r0) cuya longitud es igual al número de barras entre Start y Finish (Nlin). Y si en ese momento el canal (obtenido) se ha roto, se generan señales de salida. Ahora estoy pensando en el criterio de optimización de la longitud del canal. ¿Tal vez alguien tenga una idea?

 
Dserg писал(а) >>


He olvidado de qué se trataba exactamente, pero la idea era la siguiente:
RiskCoeff se encarga de nivelar el riesgo por operación en función del tamaño del piso. El hecho está a cargo del paso de Martin. Es decir, si fijamos Fact=1 todas las operaciones rentables deberían ser iguales. Lamentablemente, no recuerdo de qué es responsable este fragmento de código.


El problema es que en una situación en la que dos órdenes de stop no se activan antes del siguiente "ciclo" (por ejemplo, antes de las 2:00 am), se eliminan y un paso de un paso de martin (n--) se restablece a uno (que es lógico), y Coeff /= Fact; vuelve a su valor inicial antes de ese evento, pero la variable lastB no se devuelve.

Y si en lugar de if (lastB-AccountBalance()>0.0) utilizar la función de I. Kim if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) todo está en su lugar.
En mi caso, los resultados después de hacer esta corrección no son mucho mejores. Pero no sé cómo afectará a los resultados del EA en diferentes configuraciones.

Si no te importa, puedo arreglarlo y publicarlo aquí.

 
lasso >>:


Проблема в том, что в ситуации когда два стоп-ордера не сработали до начала следующего "цикла"(напр., до 2:00 утра), они удаляются и шаг ступени мартина (n--) сбрасывается на единицу (что логично), и Coeff /= Fact; возвращается в исходное до этого события значение, а вот переменная lastB не возвращается.

 А если вместо конструкции if (lastB-AccountBalance()>0.0) использовать ф-цию И. Кима if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) то все становится на свои места.
В моем случае результаты после исправления улучшились не на много. Но неизвестно как это повлияет на рез-ты советника при других настройках.

Если Вам в лом, могу поправить и выложить здесь.


¡Eso es genial!

Es exactamente el tipo de característica que he echado en falta.

Lo sabré yo.

 
lasso >>:

Хорошо.
Вы можете ответить на простой вопрос: динамика наращивания размера лота на участке выделенном в красной рамке (там шесть сделок) на Ваш взгляд правильна и логична?
На мой вгляд в первой серии (четыре проигрыша и один выигрыш) - все правильно.
Во второй серии (три проигрыша и выигрыш после этого по минимальной ставке) - думаю нет.

El número máximo de pérdidas se fija en la variable Nmax. Si lo haces más grande, el EA aumentará el lote aún más. En general, si en esta serie Nmax=4, entonces el lote se ha calculado mal.

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