Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 9
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у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
Primero sobre uno, luego sobre el otro. ¿Qué ocurre con la primera distribución si se añade SL/TP? Se convierte en el segundo. Ahora se discute cómo describir esta transición.
Eso es todo, me voy por el día.
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
¿Cómo vas a conseguir la primera sin las paradas? ¿Se va a probar en las mismas filas, con todos los "mayores de la fuerza". O serán unas filas "limpias", puramente teóricas. En general - hasta ahora todo esto es una abstracción y ahora no veo las razones de su viabilidad :o(
Sergei, ¿eres tú? Parece una cara, pero el nombre del pasaporte es diferente.
Oh, ¿te casaste y tomaste el nombre de tu esposa?
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
Y qué, la fuerza mayor acumulará colas de distribución. ¿Quién dice que la distribución real tiene que ser perfecta?
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
Es que el significado de lo dicho en el sentido de lo escrito, empieza a perderse un poco. :о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
Es mi personaje de dibujos animados favorito. Más Bendr.(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
Ahh, ¿te casaste y tomaste el apellido de tu esposa?
Así te diviertes más :o)
Sí, ahora no puedo discutir con usted, profesor. Así que lo retiro todo. ¡Muy bien!
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Sergey, todo lo que intentas definir para ti ahora se reduce a la exigencia de especificar las condiciones de trabajo de un determinado TC. Hasta ahora, no es necesario hacerlo dentro del formato de presentación adoptado. Estoy tratando de dar las características generales de un diseño, lo que nos permite entender la lógica de funcionamiento de todos los elementos constitutivos de la MTS y su conexión entre sí. No importa cómo y qué funcione en detalle, lo que cuenta es la imagen global, el conjunto. Además, en este enfoque, por regla general, muchas construcciones artificiales introducidas en el sistema con el fin de su simplificación, al final se autodestruyen sin dejar rastro en el resultado final y sería incorrecto enterrarse en un número infinito de detalles en las etapas intermedias de la construcción.
Continuemos.
Permítanme recordarles que obtuvimos una expresión para el logaritmo del beneficio de una TS arbitraria que está especificada por la FR de sus sobornos y cuyo funcionamiento está determinado por la cuota de depósito f que llega a un punto, SL y TP de las órdenes (en puntos):
Para entrar en la funcionalidad del miembro responsable de la comisión de la CF, tenemos que averiguar cómo afecta la introducción del diferencial a la visión del FR.
En la imagen de la izquierda vemos la distribución de los FR para el TS que trabaja sin diferencial y a la derecha - diferencial de 10 puntos. Se puede ver que la distribución del beneficio no ha cambiado, sino que se ha desplazado hacia la izquierda a lo largo de la abscisa exactamente diez puntos. Y si en el primer caso para la TS que trabaja en martingala (CB integrada con MO=0 - análoga a la serie de precios) su MO=0, en el segundo caso tenemos una TS que pierde constantemente con MO=Sp=10 puntos. Ahora no es difícil determinar la vista más común del funcional, para ello necesitamos "desplazar" FR g(h+Sp) y los límites de las itegraciones hacia la izquierda por valor de Sp . La expresión resultante se simplifica fácilmente sustituyendo las variables y se reduce a la forma
En otras palabras, tener un diferencial equivale simplemente a restar de cada transacción una pieza de tamaño igual al diferencial... Pues así es en la realidad. Supongo que podrías haber metido la extensión en la integral central. Aunque sería más preciso y riguroso (en términos de formalismo matemático).
¡Eso es! Tenemos un funcional completo con el que podemos hacer lo que queramos. Incluye todos los elementos básicos de la negociación y en presencia de una TS particular (su posición en el mercado abierto dada analíticamente por g(h)) nos permite obtener una expresión analítica para encontrar los parámetros óptimos de las órdenes de protección(SL y TP) y los valores de la renta variable f, en función de la comisión de la empresa de corretaje y del parámetro de previsibilidad del instrumento financiero (que se introducirá más adelante).
Sólo es posible avanzar hacia el sistema de negociación ideal cuando conocemos el tipo específico de TP. Sin ella, no podemos ir a ninguna parte. Como puede haber un número infinito de TS diferentes, la tarea en esta formulación no parece atractiva. Por lo tanto, intentaremos encontrar la posibilidad de crear una TS óptima en el sentido de que dicha TS maximice la cantidad de puntos obtenidos de su funcionamiento por unidad de tiempo que estamos acostumbrados a utilizar. Y trataremos de resolver esta tarea sin establecer unos requisitos exclusivos para la naturaleza de las regularidades presentes en las series de precios. Por el momento consideraremos que están presentes, y este hecho distingue una cotización real de una martingala.
En nuestro razonamiento partiremos del tipo general de FRs para la TS óptima. Luego, teniendo una distribución deseada, reconstruiremos la propia TS por su tipo y obtendremos condiciones para resolver el problema de optimización de sus parámetros.
Un poco más tarde...
Sergey, todo lo que intentas definir para ti se reduce ahora a la exigencia de especificar las condiciones de un determinado TC. Hasta ahora, no es necesario hacerlo dentro del formato de presentación adoptado. Estoy tratando de dar las características generales de un diseño, lo que nos permite entender la lógica de funcionamiento de todos los elementos constitutivos de la MTS y su conexión entre sí. No importa cómo y qué funcione en detalle, lo que cuenta es el conjunto, la visión de conjunto. Además, en este enfoque, por regla general, muchas construcciones artificiales introducidas en el sistema con el fin de su simplificación, al final se autodestruyen sin dejar rastro en el resultado final y sería incorrecto enterrarse en un número infinito de detalles en las etapas intermedias de la construcción.
Continuemos.
Permítanme recordarles que obtuvimos una expresión para el logaritmo del beneficio de una TS arbitraria que está especificada por la FR de sus sobornos y cuyo funcionamiento está determinado por la cuota de depósito f que llega a un punto, SL y TP de las órdenes (en puntos):
Para entrar en la funcionalidad del miembro responsable de la comisión de la CF, tenemos que averiguar cómo afecta la introducción del diferencial a la visión del FR.
En la imagen de la izquierda vemos la distribución de los FR para el TS que trabaja sin diferencial y a la derecha - diferencial de 10 puntos. Se puede ver que la distribución del beneficio no ha cambiado, sino que se ha desplazado hacia la izquierda a lo largo de la abscisa exactamente diez puntos. Y si en el primer caso para la TS que trabaja en martingala (CB integrada con MO=0 - análoga a la serie de precios) su MO=0, en el segundo caso tenemos una TS que pierde constantemente con MO=Sp=10 puntos. Ahora no es difícil determinar la vista más común del funcional, para ello necesitamos "desplazar" FR g(h+Sp) y los límites de las itegraciones hacia la izquierda por valor de Sp . La expresión resultante se simplifica fácilmente sustituyendo las variables y se reduce a la forma
En otras palabras, tener un diferencial equivale simplemente a restar de cada transacción una pieza de tamaño igual al diferencial... Pues así es en la realidad. Supongo que podrías haber metido la extensión en la integral central. Aunque sería más preciso y riguroso (en términos de formalismo matemático).
¡Eso es! Tenemos un funcional completo con el que podemos hacer lo que queramos. Incluye todos los elementos básicos de la negociación y en presencia de una TS particular (su posición en el mercado abierto dada analíticamente por g(h)) nos permite obtener una expresión analítica para encontrar los parámetros óptimos de las órdenes de protección(SL y TP) y los valores de la renta variable f, en función de la comisión de la empresa de corretaje y del parámetro de previsibilidad del instrumento financiero (que se introducirá más adelante).
Sólo es posible avanzar hacia el sistema de negociación ideal cuando conocemos el tipo específico de TP. Sin ella, no podemos ir a ninguna parte. Dado que puede haber un número infinito de TS diferentes, la tarea en esta formulación no parece atractiva. Por lo tanto, trataremos de encontrar la posibilidad de crear una TS óptima en el sentido de que dicha TS maximice la cantidad de puntos obtenidos de su operación por unidad de tiempo que estamos acostumbrados a utilizar. Y trataremos de resolver esta tarea sin establecer unos requisitos exclusivos para la naturaleza de las regularidades presentes en las series de precios. Por el momento consideraremos que están presentes, y este hecho distingue una cotización real de una martingala.
En nuestro razonamiento partiremos del tipo general de FRs para la TS óptima. Luego, teniendo una distribución deseada, reconstruiremos la propia TS por su tipo y obtendremos condiciones para resolver el problema de optimización de sus parámetros.
Un poco más tarde...
Creo que hay un punto que se ha pasado por alto aquí: cuando se establece TP, las operaciones con h[i] > TP caerán en la columna de distribución con h[i] = TP. En otras palabras, las operaciones en las que el beneficio será mayor que el TP serán 0. El mismo razonamiento puede aplicarse naturalmente al SL: las operaciones en las que la pérdida será menor que el SL serán 0. Por lo tanto, la distribución cambiará radicalmente. Aunque la fórmula sigue siendo correcta.
Por cierto, un punto más: la integral en esta fórmula es errónea porque tanto g[i] como h[i] sólo pueden ser variables discretas y por tanto esta función no puede integrarse, sólo puede sumarse.
Debo decir que este tema es interesante y cercano a mí. Espero que este debate continúe.
¡Eso es! Tenemos un completo funcional con el que podemos hacer todo lo que queramos. Incluye todos los elementos básicos de la negociación, y en presencia de una TS particular (su TP especificado analíticamente por g(h)) nos permite obtener una expresión analítica para encontrar los parámetros óptimos de las órdenes de protección(SL y TP) y los valores de la renta variable f, en función de la comisión de SD-Sp y del parámetro "a" del instrumento financiero (que se introducirá más adelante).
Sólo es posible avanzar hacia el sistema de negociación ideal cuando conocemos el tipo específico de TP. Sin ella, no podemos ir a ninguna parte. Dado que puede haber un número infinito de TS diferentes, la tarea en esta formulación no parece atractiva. Por lo tanto, trataremos de encontrar la posibilidad de crear una TS óptima en el sentido de que dicha TS maximice la cantidad de puntos obtenidos de su operación por unidad de tiempo que estamos acostumbrados a utilizar. Y trataremos de resolver esta tarea sin establecer unos requisitos exclusivos para la naturaleza de las regularidades presentes en las series de precios. Por el momento consideraremos que están presentes, y este hecho distingue una cotización real de una martingala.
En nuestro razonamiento partiremos del tipo general de FRs para la TS óptima. Luego, teniendo una distribución deseada, reconstruiremos la propia TS por su tipo y obtendremos condiciones para resolver el problema de optimización de sus parámetros.
Un poco más tarde...
Neutrón, no puedes analizar correctamente la influencia y eficacia de SL y TP por el reparto de sobornos. Y en consecuencia, pasar a la distribución de sobornos utilizando SL y TP. Para ello es necesario distribuir las ganancias/pérdidas por operaciones en cada momento, empezando por el momento de entrada y hasta el momento de salida. Es decir, a cero (entrada) el resultado de todas las operaciones = menos el spread con probabilidad 1. Luego, después de un intervalo mínimo de tiempo (cuanto más pequeño es el modelado más preciso, pero depende del valor de SL y TP) construir una distribución para todas las operaciones, etc. Es más fácil ejecutar el probador y comprobarlo sin ninguna distribución.
P.D. SL y TP no sólo recortan la distribución, quitando sus probabilidades, sino que también deforman el área entre ellas. Cómo lo deforman y depende de cómo cambien las ganancias/pérdidas en el tiempo desde el punto de entrada.