Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 15
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Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Esta rama está destinada al pensamiento (a veces engañoso) con un propósito - reducir significativamente el espacio de fase de los parámetros que pueden describir ciertos fenómenos en el mercado, y como consecuencia, hacer que la codificación en sí misma tenga sentido (no la búsqueda tonta de algunos parámetros en el probador durante semanas).
Por lo tanto, es poco probable que encuentres Asesores Expertos ya preparados.
P.D. Completé mi post anterior.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
Oh-oh-oh, ¡hay un buen centenar de líneas de esa "bondad" en Codebase!
Esto es lo interesante. Al construir la visión general de OTC Frame y el funcional que describe la forma analítica de la operación de TS, utilicé las propiedades más generales de las series de precios y el sentido común básico, teniendo cuidado de no atraer inadvertidamente contenido extra. Sucede que no tenemos tiempo de presentarnos explícitamente en ningún sitio. ¿Es un accidente? No lo sé, pero la visión general de FR se describe maravillosamente en términos de niveles de precios. Más arriba he demostrado que existe una relación estadística entre estos dos parámetros de la serie de precios: el tiempo t y la amplitud V(t):
Así, todo el material analítico de este hilo puede representarse de dos maneras, a través de los parámetros como funciones del tiempo y/o como funciones del precio. Observemos de nuevo la FR de una TS arbitraria con argumento h (Fig. en rojo) y su aspecto cuando se utiliza el tiempo como argumento (en azul):
Podemos ver que el uso de la variable h como argumento nos permite tener unos límites más estrictos de la FR y, en consecuencia, dicha representación es más sencilla para el análisis. La representación temporal, en cambio, requiere un análisis de medias, etc., que no es bueno. Pero, por supuesto, se puede argumentar que este atractivo no puede ser un argumento a la hora de elegir un estilo de trading - hay un montón de cosas útiles y rentables en el tiempo... De todos modos, aún no sé cómo responder a eso. Tal vez, pero todo ha sido contabilizado en FR de h. Permítanme señalar que el número de tracciones en estos dos casos no es el mismo, pero no afecta a la visión general. Sólo quería destacar la ampliación de los límites.
En general, me ceñiré más a la representación del precio de los argumentos en el análisis. Para mí es más fácil y evidente. El sistema resultante describe completamente el objeto de estudio en estos términos y parece un lujo poco razonable implicar un parámetro adicional redundante.
Sergey, ¿cómo has conseguido la curva azul? ¿Y por qué está la SL untada por ahí?
Por cierto, el rojo tampoco es claro, si se corta el beneficio manualmente en Hort(Pero para el borde derecho podemos cambiar la forma y tenemos un cierto grado de libertad. Obviamente, está relacionado con el hecho de que tenemos el derecho de elegir cuándo cerrar la operación de beneficio), parece que la oreja debe crecer allí.
Y cerré exactamente a tiempo :-) Bueno, traté de ser puntual - definí el SL y lo sustituí por el tiempo durante el cual el precio tenía que cerrar en pips en el promedio. Así que ha funcionado en la "media".
Pues sí, claro que me pasé con la visualización. En resumen, sólo quería destacar que la sustitución de la negociación "estricta" cuando el precio alcanza ciertos niveles por la negociación en tiempo de espera dará lugar a la difuminación de los límites claros en el TP.
No se debe hurgar en la figura, es ilustrativa.
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
¿Y qué tipo de no-gobierno exactamente? ¿Correlación entre los incrementos?
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Creo que HideYourRichess se refería al funcionamiento del TC con topes fijos, cuando TP=k*SL, donde k es una constante. En su artículo, consideró a MM para este caso. Permítanme recordarles que estudiamos MM para el caso más general cuando el área donde se definen los valores que toman los sobornos de TC son números naturales de menos a más infinito.А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Ojalá. A grandes rasgos, un esquema Bernoulli delgado y predecible se convierte en algo caótico y poco robusto. Pero de nuevo, esto es a nivel de observación y sensación, no tengo ninguna prueba todavía.