Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 5
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No lo entiendo. Si hay una CT, tiene una entrada y necesariamente una salida. Leyendo el post se llega a la conclusión de que hay dos tipos de salidas adicionales, más dignas - SL y TR, que son de alguna manera mejor que la salida inherente a la TC. Es decir, se asume inmediatamente un defecto en el TC, pero no intentamos mejorar el TC, lo mantenemos en el banquillo como reserva del comandante en jefe.
En mi opinión, SL y TR son un remedio contra los formadores. En toda mi CT más o menos histérica el SL y el TP sólo empeoraban los resultados, de ahí la conclusión: encontrar aquellos valores que no empeoran los resultados, pero que están en una fila, y poner SL y TP.
Acercarse al SL y al TP desde el lado del riesgo es un problema de pardillos con un dinero inmenso. Cada persona tiene un riesgo diferente: el 2%, el 10% o el 100%. Nadie espera perder un depósito sólido a cero habiendo leído a Vince o cualquier otro juego de concha.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Ese es sólo tu punto de vista, Alex. La fuerza mayor se da en todo tipo de casos. ¿Tienes una conexión a Internet estable?
Ese es sólo tu punto de vista, Alex. La fuerza mayor se da en todo tipo de casos. ¿Tienes una conexión a Internet estable?
Por supuesto que no. Fuerza mayor es Internet + fuerzas de otro mundo en forma de DC. Tal vez algo más. Pero no es interesante: ponemos SL y nos ponemos al día con el deslizamiento. Poner TR - el sueño del gorrón.
Поехали! Потихоньку...
¿Es el valor de f una constante (hasta ahora se lee así) o seguirá cambiando. Tengo entendido que es el equivalente a los lotes.
Me parece unaF óptima.
Y algo sobre el diferencial que no interviene en los cálculos.
Estoy de acuerdo con los partidarios de que no hay reglas universales para elegir SL y TP. Todo depende del sistema.
En general, tanto la salida como la entrada es siempre por norma. El SL y el TP fijos son reglas muy simples. Y las reglas deben corresponder a las regularidades del movimiento de los precios utilizados y no ajustarse en función de la maximización del beneficio o de otra cosa. Así que es una cuestión de solidez en la elección de las reglas de salida, que afecta a la solidez del sistema en su conjunto.
Мне кажется, это из оперы "Optimal F".
А что-то спред в расчетах не участвует.
Por "simplicidad inicial", sin perder generalidad y sentido común, podemos suponer que los diferenciales están "ocultos" en h(i) y dejarlos fuera por ahora
¡Vamos! Tomémoslo con calma...
Comencemos con la algoritmización de la TS arbitraria más simple con reinversión de capital f
Sergiy, ¡buenos días!
Me alegro de que el interés por la correspondencia privada se haya convertido en un debate activo.
Creo que sería conveniente dar un paso atrás y DISCUTIR el concepto de "dispositivo diseñado", ya queSL es, en mi opinión, sólo uno de sus "nodos".
Por ejemplo, cuando se diseña un coche de F1, no se habla de los medios de elevación de la carrocería porque no son necesarios. Es necesario, en mi opinión, entender/definir la INTENCIÓN del "nudo" - y la claridad mutua facilita la realización de la "danza folclórica" :).
Mi opinión es la siguiente:
El sistema de comercio es un "vehículo" para:
1. conservación y
2. multiplicando
Dinero al entrar y salir del Mercado.
Supongamos que se necesita SL para realizar la primera tarea.
Entonces hay una tarea comprensible: especificar los parámetros de SL, basándose en los parámetros de preservación del capital. Estos parámetros pueden ser:
Quién y cómo se determina el valor de este %, imho, el tema de otro interesante "programa de televisión".
La probabilidad de pérdidas en sí misma sólo surge en el momento de entrar en el mercado. En ese momento asumimos que lo sabemos :) :
Supongamos que durante la negociación semiautomática nuestra TS da una señal de compra y si las condiciones de la TS necesitan entrar sólo con el SL, entonces nos sorprenderá encontrar que el valor del SL sólo se ve afectado por
es decir, la SL estará en algún lugar en el rango de
% máximo de pérdida en pips >= SL >= activación aleatoria en pips
Hemos obtenido los límites de la característica "sistema de frenado" en función de la "masa del vehículo" para los casos de sus "velocidades" mínimas y máximas.
Por un conjunto tan largo de cartas que he intentado:
Sin embargo, mi razonamiento puede ser erróneo o incompleto si:
Por ello, sugiero que antes de empezar a diseñar de nuevo volvamos a las raíces y discutamos el concepto de la propia ST y sus nodos o los articulemos claramente.
(Porque es una pena que ni siquiera la precisión de las predicciones afecte al Lote :) )
Por ello, sugiero que volvamos a lo básico y discutamos el concepto de la propia CT y sus subconjuntos, o los articulemos claramente, antes de empezar a diseñar.
Aunque mi post fue ignorado, una vez más insisto en que SL y TR no tienen nada que ver con el TS. Si fuera posible encontrar un SL mejor que una salida por un sistema de comercio que toma decisiones sobre las cotizaciones actuales, entonces hay una desventaja de ese TS en comparación con el SL. El SL TR es una reacción a las condiciones extremas de negociación en el mercado de divisas, por ejemplo, las rupturas de conexión.
Ничего не понимаю. Если имеется ТС, то в ней имеетс вход и обязательно выход. Читая пост приходишь к выводу, что существует два типа допонительных, более достойных выходов - SL и ТР, которые чем-то лучше выхода, заложенного в ТС. Т.е. сразу же предполагается дефект ТС, но не пытаемся улучшить ТС, а держим на скамейке запасных в резерве главного командования.
ИМХО SL и ТР - это средство против формажоров. Во всех моих более или менее истересных ТС SL и ТР только ухудшали результаты и отсюда напрашивался вывод: найти оптимизатором эти величины, которые не ухудшают результат, но находятся ряюом, и поставить SL и ТР.
Еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС. Если удалось найти SL лучше чем выход по торговой системе, которая принимает решения по текущим котировкам, то имеется недостаток этой ТС по сравнению со SL. SL ТР - это реакция на экстремальные состояния торговли на форексе, например, обрывы связи.
Todo es correcto. Sólo hay que demostrar esta corrección, cosa que haremos. Mi razonamiento no contiene órdenes de SL y TP ahora, no es el momento para su introducción todavía. Consideraremos el caso más general de una ST sin órdenes de protección que abre y cierra posiciones por sí misma y toda su vida, desde el punto de vista matemático, está determinada por la distribución de las tomas h por valor absoluto y signo.
grasn wrote(a) >>¿es el valor de f una constante (hasta ahora se lee así) o seguirá variando. Tengo entendido que es el equivalente a los lotes.
Sí, mientras este valor es fijo, pero más tarde lo convertiremos en un parámetro y encontraremos el valor óptimo (como hizo Vince, sólo para una TS arbitraria y de forma analítica, para no pasar días con el optimizador, sino tener una breve fórmula - sustituir un cociente en ella y obtener la f óptima).
M1kha1l escribió(a) >>
¡Sergei, buenas tardes!
Me alegro de que el interés por la correspondencia privada se haya convertido en un debate activo.
¡Hola Michael!
Gracias por responder a mi petición de participar en el debate general.
Por supuesto, todo lo que has expresado en tu post anterior es correcto. Pero vamos a ir en orden (en mi orden :-) El hecho es que los caminos que conducen a la verdad - mucho, y todos ellos por desgracia no vamos a cubrir, y no es necesario. Por lo tanto, continuaré por el camino que ya he trazado, teniendo en cuenta únicamente sus observaciones críticas y omitiendo los detalles que podremos retomar más adelante. ¿De acuerdo? Si tienes ideas sobre este tema y estás dispuesto a compartirlas con el público, no dudes en expresarlas sin esperar mi reacción. Me aseguraré de responder cuando me ponga a ello.