Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 17
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...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
Sin duda, tiene usted razón al señalar el problema. Pero eso no lo hace más fácil...
Traduciré lo que ha dicho en términos que definen el sistema de interacción entre el TSO y el Mercado. Analizando la visión general del FR, podemos distinguir sólo dos estados estables y absolutos (no relativos a nada) del mercado: tendencia y plano. Todos los estudios muestran que la condición principal en la que se encuentra el mercado es casi siempre una condición plana, y sólo con raras excepciones, el mercado muestra propiedades de rebaño (carácter de tendencia). Por supuesto, se puede configurar la TS para que tome beneficios del estado principal y esperar que las partes del estado de ánimo contrario sean lo suficientemente raras como para causar un daño notable a la rentabilidad de la TS. Tal vez sea así, entonces sus preocupaciones son válidas, pero no son fatales para el ST. De lo contrario, tendríamos que idear un mecanismo para cambiar el algoritmo de la ST por uno inverso (relativo a la condición subyacente) justo antes de la publicación de la noticia esperada. Es molesto, pero probablemente necesario. El tema debe ser explorado.
Por lo tanto, no veo la necesidad de abandonar el paradigma de estar siempre en el Mercado, pero estoy de acuerdo con la posible necesidad de "invertir" el Front End OTC antes de la publicación de la noticia si se localiza en el tiempo. Si no existe un determinismo temporal definido, el problema sigue siendo el del nerviosismo de los procesos de mercado. En cualquier caso, sin haber completado la identificación de la TS óptima para el mercado estacionario y encontrar el MM óptimo, ampliar el área de parametrización del objeto no debe ser de otra manera se empantanan en los detalles, aunque la definición.
Por ejemplo, si tenemos un número de señales (supongamos que todas son rentables), Comprar, Salir, Comprar, Salir, etc., la proporción de f aumenta sootv el depósito también aumenta, en su versión f permanece constante.
P.D. . Mi objetivo es mostrar lo fácil que es detectar f en el mapa.
Digamos también de entrada que
1. ninguna TS es capaz de obtener una MM diferente de cero en la martingala (variable aleatoria integrada (IC) con MM cero - en primera aproximación análoga a la serie de precios) si la historia es lo suficientemente larga.
lo siento, si un stop es realmente raro (50 Bets antes de él), 50 Bets detrás de él, después del stop, puede ir al mercado esperando que funcione. o bien las estadísticas me mentirán esta vez ... si no, voy a duplicar mi depósito 30 veces para un beneficio de 100 pips para todo el lote y el apalancamiento 1 a 100. y esperar a que la parada, a continuación, de nuevo ..... . no creo que ocurra así, o el sistema como tal quedará obsoleto en este mes... tampoco lo creo. creo que es mejor arriesgarse por pequeños stops que tomar beneficios raramente, pero para sistemas manuales, no mecánicos. estoy completamente de acuerdo contigo.
¡Vamos! Tomémoslo con calma...
Comencemos con la algoritmización de la TS arbitraria más simple con reinversión de capital f. Recordemos que en nuestro caso la fracción de capital f se define como un valor relativo y adimensional de los fondos por punto de movimiento del precio. Supongamos que en el momento inicial teníamos un capital K[0] y como resultado de la primera transacción hemos ganado (perdido) del mercado h[1] puntos, donde h puede tomar cualquier valor natural, es decir, h puede ser igual a 5 puntos (y hemos ganado el soborno) o -51 puntos y hemos perdido (devuelto al mercado) 51 puntos. Entonces la ganancia monetaria de nuestro capital como resultado de la primera transacción estará determinada por K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], puede ser tanto ganancia como pérdida de capital, todo está determinado por el signo antes de h[1] y su valor absoluto. Para la segunda operación la expresión es similar a la ya escrita: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Permítanme recordarles que la fracción f del capital que interviene en el comercio es fija. En general, después de i transacciones el tamaño de nuestro depósito estará determinado por K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considerando que ya tenemos una expresión para K[i-1] podemos sustituirla en la última fórmula y obtener K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Continuando a lo largo de la cadena obtenemos:
Tenemos la expresión que muestra el valor relativo del incremento de nuestro depósito K[n] a su valor inicial K[n] a través de n transacciones para una TS arbitraria que está determinada por el valor de sus sobornos h[i]. El símbolo P representa el producto de los paréntesis entre sí. Eso es todo por ahora. La cuestión es que no podemos ir más allá con la expresión del crecimiento de los depósitos presentada de esta forma. Pero podemos intentar un truco, en particular, recordar el hecho de que los valores de los sobornos de puntos h[i] son enteros, y en caso de un gran número de transacciones siempre podemos encontrar grupos de sobornos con el mismo número de puntos en cada soborno. Así, reagrupa los términos del producto en un "producto de pilas de interés" y aprovecha que al reordenar los términos del producto, éste no cambia.
Continuaré más tarde...
Con algunas suposiciones, f se puede calcular de esta manera:
Con algunas suposiciones, f se puede calcular así:
Algunos razonamientos muy extraños en este hilo.
¿No es el propio TS el que define los niveles de SL y TP?
¿De verdad esperas que alguien haga estos cálculos?
Considerar un TS "arbitrario" es desconectarse completamente de la realidad y adentrarse en un mundo fantástico de utopías,
que, de hecho, el autor demuestra con éxito.
Algunos razonamientos muy extraños en este hilo.
¿No es el propio TS el que define los niveles de SL y TP?
Considerar un TS "arbitrario" es desconectarse completamente de la realidad y adentrarse en un mundo fantástico de utopías,
No impidas que la gente se divierta!!!!111!!
Camaradas, por favor, continúen, muy interesante...
El uso de f tiene el mayor sentido práctico.
f indica qué "apalancamiento" utilizar para su TS (real).
Se puede calcular a través de métodos de optimización (por ejemplo, la optimización de MM en un probador), o como he escrito anteriormente.
El uso de f tiene el mayor sentido práctico.
f indica qué "apalancamiento" utilizar para su TS (real).
Se puede calcular a través de métodos de optimización (por ejemplo, la optimización de MM en un probador), o como he escrito anteriormente.
La ficción de esta f óptima es un ajuste de las estadísticas históricas. El rendimiento del sistema no es constante. Lo principal es el criterio de fallo del sistema: cuándo desecharlo. Y estos criterios son individuales para cada sistema. MM debe ser una manera de ganar el máximo de dinero hasta el momento de abandonar el sistema o para drenar no más de una cierta cantidad de dinero :)