Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 10
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В пору, к сожалению, былой активности предыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" меткам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
¿Se refiere a esto? Tuve (y sigo teniendo) la idea de correlacionar los contextos H+ y H- con la hora del día, es decir, las sesiones de negociación. Pero aún no me he puesto a ello. ¿He entendido bien que su foto tiene un tema bastante cercano?
En cuanto a la SL y la TP, parece que el uso de un paquete de SL senior-senior permite prescindir de la SL artificial para la estrategia H. Aquí tienes una foto y una pequeña explicación de la misma (por desgracia, está todo bastante desordenado). Así que tengo un interés limitado en los discos duros externos SL en este momento.
Mis datos también confirman el dominio global del contexto H- en los horizontes intradía (a veces me refiero a los contextos H+ y H- como ruptura y rebote, respectivamente). Además, el esquema 2ZZ mencionado anteriormente parece ofrecer una oportunidad sencilla para ampliar visiblemente este contexto. Por desgracia, no en la medida suficiente para un comercio sostenible.
¿Se refiere a esto? Tuve (y sigo teniendo) la idea de correlacionar los contextos H+ y H- con la hora del día, es decir, las sesiones de negociación. Pero aún no me he puesto a ello. ¿He entendido bien que su foto tiene un tema bastante cercano?
Más bien el cuadro blanco-verde de la página siguiente. Desgraciadamente, no sé cómo enlazar a un post concreto. ¿Cómo/donde se copia la dirección postal?
En cuanto a la SL y la TP, parece que el uso de un paquete ZZ mayor y menor elimina la SL artificial para la estrategia H. Aquí tienes una foto y una pequeña explicación de la misma (por desgracia, está llena de ruido). Así que tengo un interés limitado en los discos duros externos SL en este momento.
No puedo comentar sobre eso todavía - no he entrado en el tema
Mis datos también confirman el dominio global del contexto H- en los horizontes intradía (a veces me refiero a los contextos H+ y H- como ruptura y rebote, respectivamente). Además, el esquema 2ZZ mencionado anteriormente parece ofrecer una oportunidad sencilla para ampliar visiblemente este contexto. Por desgracia, en un grado insuficiente para el comercio sostenible.
En general, la diferencia con respecto a la 2H sólo indica la presencia de la llamada tendencia, que es normal :) para el CD.
Pero la magnitud de la diferencia depende en gran medida de la longitud del patrón y de la magnitud de H.
Si está interesado, discutamos esto en una voz más puntualmente en Skype o ICQ. Tengo el mismo apodo allí.
Скорее, белозеленая таблица на след. стр. К сожалению, не знаю как дать ссылку на конкретный пост. Как/где Вы копируете адрес поста?
No puedo opinar sobre eso todavía, no me he metido en el tema
En general, la diferencia con respecto a la 2H sólo indica la presencia de la llamada tendencia, que es normal :) para la CD.
Pero la magnitud de la diferencia depende en gran medida de la longitud del patrón y del valor H.
Si está interesado, discutámoslo con voz más puntualmente en Skype o ICQ. Tengo el mismo apodo allí.
La idea es que la diferencia de 2H hacia arriba es una tendencia (contexto H+), hacia abajo es un plano (contexto H-). Aunque no estoy seguro de que nuestros términos sean los mismos ahora.
En cuanto a las discusiones de viva voz, sigo prefiriendo el offline. El tema es tal que a menudo hay que pensar y dar una imagen, y no está mal tener un archivo. ¿Quizás sería mejor por privado/correo electrónico/etc.?
Считаю, что здесь упущен один момент: при выставлении TP сделки с h[i] > TP попадут в столбик распределения с h[i] = TP. То есть сделок, где профит будет больше TP будет 0. Точно такие же рассуждения можно, естественно, отнести и к SL - сделок, где лос будет меньше SL будет 0. И, следовательно, распределение кардинально изменяется. Хотя формула все еще остается верной.
Cuando se establece TP, las operaciones con h[i] > TP caen en la columna con h[i] = TP. Es decir, las operaciones en las que el beneficio será mayor que el TP son 0 (observe el gráfico de barras azules de la Fig. Exactamente el mismo efecto se observa con el SL Y, por lo tanto, la distribución no cambia.
O no entiendo algo...
Por cierto, un apunte más: la integral en esta fórmula se aplica erróneamente porque tanto g[i] como h[i] sólo pueden ser cantidades discretas y, por tanto, esta función no debe integrarse, sólo sumarse. Debo decir que este tema es interesante y me resulta cercano. Espero continuar el debate.
Usted, ystr, tiene sin duda razón. El problema de limitar la transición de las cantidades discretas al cálculo integral es un problema para mí. Experimentalmente encontré que el error asociado con tal transición a la discreción en el argumento 1 (entero) es pequeño, y sobre esto me calmo a la fuerza (enterré el problema). Me gustaría escuchar la opinión de personas que estén familiarizadas con las matemáticas... Se lo agradecería. Yurixx y Mathemat, ¿pueden ayudar? Ustedes son los que pueden descomponer juguetonamente este tipo de cosas. Para aclarar la esencia del problema de un vistazo, permítanme poner un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos encontrar la suma de series armónicas formadas por enteros de 1 a n. Se sabe que dicha serie es divergente y tiende a infinito con el aumento del número de términos. Pregunta: ¿Cómo podemos encontrar la suma de los primeros n miembros? Siguiendo la lógica que propuse, podemos cambiar fácilmente de suma a integral multiplicando y dividiendo la suma por el mismo número - el paso de discretización del argumento -1, y tomándolo, encontrar la suma de la serie original. Veamos qué obtenemos al hacer esto. Para ello, traza el valor de la suma de una serie armónica en función del número de términos - n (véase la figura en rojo), y luego lleva la integral resultante a los mismos límites que la suma original (azul).
Se puede ver que las gráficas coinciden con una pequeña constante, parece ser la constante de Euler. De hecho, la transición es correcta. ¿Pero es siempre así? No conozco una respuesta estricta. En cualquier caso, dicha transición para el funcional FR de los sobornos de TC coincide en primera aproximación con la modelización numérica directa de las dependencias del logaritmo del rendimiento de TC en el valor de los parámetros. Pero la pregunta está abierta y realmente pido ayuda a personas competentes en esta área de conocimiento.
Neutron
, no se puede analizar correctamente la influencia y la eficacia de SL y TP según la distribución de los sobornos.Y, en consecuencia, pasar a la distribución de sobornos utilizando SL y TP.
SL y TP no sólo truncan la distribución, quitando sus probabilidades, sino que también deforman el área entre ellas.
Laforma en que se deforme depende de cómo cambien los beneficios/pérdidas a lo largo del tiempo desde el punto de entrada
.Tómate tu tiempo, Avals , estos detalles no son tan importantes todavía. Verás, quiero saber al menos la visión más general del TP óptimo, quizá sin detalles que no requieran una consideración cercana en el futuro.
Así es. Cuando se establece TP, las operaciones con h[i] > TP caen en la columna con h[i] = TP. Es decir, las operaciones en las que el beneficio será mayor que el TP son 0 (observe el gráfico de barras azules en la Fig. Exactamente el mismo efecto se observa con el SL Y, por lo tanto, la distribución no cambia.
O no entiendo algo...
Usted, ystr, tiene sin duda razón. El problema de la transición marginal de las cantidades discretas al cálculo integral es un problema para mí. Experimentalmente encontré que el error asociado a tal transición a la discreción en el argumento 1 (entero) es insignificante, y sobre esto me calmo a la fuerza (enterré el problema). Me gustaría conocer la opinión de personas que estén familiarizadas con las matemáticas... Se lo agradecería. Yurixx y Mathemat, ¿pueden ayudar? Ustedes son los que pueden descomponer juguetonamente este tipo de cosas. Para aclarar la esencia del problema de un vistazo, permítanme poner un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos encontrar la suma de series armónicas formadas por enteros de 1 a n. Se sabe que dicha serie es divergente y tiende a infinito con el aumento del número de términos. Pregunta: ¿Cómo podemos encontrar la suma de los primeros n miembros? Siguiendo la lógica que propuse, podemos pasar fácilmente de la suma a la integral multiplicando y dividiendo la suma por el mismo número - el paso de discretización del argumento -1, y tomándolo, encontrar la suma de la serie original. Veamos qué obtenemos al hacer esto. Para ello, se traza el valor de la suma de una serie armónica en función del número de términos - n (véase la figura en rojo), y luego se lleva la integral resultante a los mismos límites que la suma original (azul).
Se puede ver que las gráficas coinciden con una pequeña constante, parece ser la constante de Euler. De hecho, la transición es correcta. ¿Pero es siempre así? No conozco una respuesta estricta. En cualquier caso, dicha transición para el funcional FR de los sobornos de TC coincide en la primera aproximación con la modelización numérica directa de las dependencias del logaritmo del rendimiento de TC en el valor de los parámetros. Pero la pregunta está abierta y realmente pido ayuda a las personas competentes en esta área de conocimiento.
No te apures Avals , estos detalles no son tan importantes todavía. Verá, quiero conocer al menos la visión más general del TP óptimo, tal vez sin detalles, que en el futuro puede no requerir un examen minucioso.
El gráfico es un poco confuso con la escala logarítmica para el eje de ordenadas (g[i]). Y en cuanto a mi comentario sobre el cambio en la distribución, se refiere en primer lugar a la nueva forma de la curva obtenida, que es muy diferente de la gaussiana.
Formalmente, la integral en este caso puede ser válida, pero hay que entender que la "suma" resultante obtenida mediante integración (pues la integral es la suma de valores de la función) puede diferir mucho de la suma real obtenida por simple sumatorio. Y, naturalmente, la diferencia aumentará a medida que aumente el valor de la función que se integra. Recomiendo considerar las diferencias entre las sumas e integrales habituales para las funciones que tienen valores grandes (miles, decenas de miles) en el intervalo de integración. Por cierto, sólo para su fórmula, los valores en el intervalo de integración pueden alcanzar valores muy grandes porque la relación K[n]/K[0] para el número de transacciones consideradas en el gráfico (unos dos o tres mil) puede ser muy grande (de unidades a millones).
En cuanto a la búsqueda de la suma de los primeros términos de una serie: en mi opinión, la sección de diferencias finitas de las matemáticas es la mejor manera de hacerlo.
a Neutrón
Сергей, всё, что ты сейчас пытаешься для себя определить, сводится к требованию конкретизировать условия работы како-то определённой ТС. Пока, в рамках принятого формата изложения материала, нам это не нужно
Todavía no puedo estar de acuerdo con eso, pero ya veremos.
El problema de la transición marginal de las cantidades discretas al cálculo integral es un problema para mí
Aunque no soy matemático, pero ahí no hay problema, sobre todo por las suposiciones que haces. Fue hace mucho tiempo (mucho tiempo), pero si mi memoria no miente, en DSP hay un teorema que demuestra la posibilidad de recuperar una señal continua a partir de una señal discreta (después de la cuantización), y parece ser una solución universal, pero por supuesto con algunos supuestos. Intenta mirar en esta dirección.
a Yurixx
Sí, no puedo discutir contigo ahora - Profesor.
Lo haremos.
Así que lo retiro.
Para recuperar, hay que dar algo. Y las palabras son algo complicado, no siempre se materializan en algo que se pueda llevar.
¡Eso es!
¿Todo? ¿Te ofende que haya llamado al contexto un pedazo de hada (C)? Espero que no. Pero es el contexto, no su espacio de fase. Por cierto. es fundamentalmente imposible construir un espacio de fases para un proceso de cotización, incluso Takens no ayudará :o) Es cierto, todo el mundo ha empezado a volverse loco, y ya no está claro quién pone qué significado y dónde. ¡Y el espacio de fase de los parámetros de TC es una plaga! ¡Es un verdadero desastre! Pero no te molesto, siéntate tranquilo - diviértete :o)
Por cierto, sólo por su fórmula los valores en el intervalo de integración pueden alcanzar valores muy altos, ya que la relación K[n]/K[0] para el número de operaciones consideradas en el gráfico (unos dos o tres mil) puede ser muy grande (de unidades a millones).
Es una aritmética interesante. ¿Le importaría mostrarnos a qué valores de f y del tamaño medio de la operación h (que tiene en cuenta las operaciones con pérdidas) es posible aumentar el depósito 2 millones de veces en 2 mil operaciones? Espero que entiendas que el parámetro f < c/K0, donde c es el valor del punto, K0 es el depósito mínimo para un lote (para EURUSD es f < 10/1500 = 1/150).
Un punto más. En realidad, la distribución g[i ] es diferente de cero sólo en el intervalo finito. Y en teoría, si no te inventas tonterías, disminuye rápidamente. Incluso si tienes razón y la relación K[n]/K[0] puede alcanzar millones (es decir, ln(S) de orden 6), incluso en este caso ln(1+h*f) no será demasiado diferente de cero. ¿Cuál es el problema? ¿Es la exactitud de la representación?
a Yurixx
¿En general? ¿Te ofende que haya llamado a un pedazo de hada (C)?
No, claro que no. Había una cara sonriente allí, lo sé exactamente. Debe haberse perdido en el camino.
El anclaje de un puesto en particular lo consigo de esta manera: ...
Por cierto, es un poco engorroso, ¿tal vez alguien sepa cómo hacerlo de forma más sencilla?
Encuentre la palabra similar al final del puesto deseado
Copiar el enlace
Insértelo en nuestra respuesta, por ejemplo: https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#similar255957
Elimine una palabra y obtenga https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
На графике немного путает логорифмическая шкала для оси ординат (g[i]). А насчет моего замечания по изменению распределения то оно относится прежде всего к полученой новой форме кривой, сильно отличной от гаусовой.
La nueva forma de la curva es exactamente la misma que la anterior: gaussiana en la zona entre SL y TP (orejetas). Las paradas no tienen ningún efecto sobre la forma de la distribución de esta parte del FS. Y más allá de los topes, la FR es idéntica a cero (caso idealizado. Los comentarios sobre la correspondencia con la realidad fueron hechos justo arriba por Candid).
Según entiendo ahora, hay una inexactitud en la partición de la integración. La cuestión es que tengo en cuenta la misma barra límite del histograma dos veces al integrar. Vea cómo se definió el logaritmo del beneficio de TC (primera expresión):
Y cómo debería ser, teniendo en cuenta la mencionada superposición de áreas de integración (segunda expresión). Está claro que el error es pequeño (1 comparado con el TP o el SL), pero vamos a ser lo más precisos posible.
Recomiendo considerar las diferencias entre las sumas habituales y la integral para funciones con valores grandes (miles, decenas de miles) en el intervalo de integración. Por cierto, sólo para su fórmula, los valores en el intervalo de integración pueden alcanzar valores muy altos porque la relación K[n]/K[0] para el número de transacciones consideradas en el diagrama (unos dos o tres mil) puede ser muy grande (de unidades a millones).
Como ha señalado correctamente Yura, estamos trabajando con el logaritmo del beneficio relativo (véase la expresión anterior) y este valor está dentro de un rango razonable hasta 10. En cuanto al problema de la precisión en la resolución del problema dado a la luz del posible error en la transferencia marginal, permítanme recordarles que no es el valor del beneficio relativo en sí mismo y no su logaritmo, sino el extremo de la funcional definida por él, lo que nos importa encontrar. Y simplemente no depende del desplazamiento a lo largo del eje de ordenadas (el máximo de la expresión no se desplaza en este caso). Creo que es un movimiento admisible.
Sigamos razonando sobre el restablecimiento de las propiedades generales de la TS óptima.
En primer lugar, me gustaría definir una vez más el significado que doy al concepto de "TS óptima". Consideraremos que es una TS, que por término medio aporta la máxima cantidad de puntos por unidad de tiempo. Bajo el quantum de tiempo asumiremos (a menos que se mencione específicamente lo contrario) lecturas de series de precios a precios de apertura (para mayor claridad). También llamaremos "TS ideal" a un sistema que, además de lo ya mencionado, puede mirar hacia el futuro (es decir, trabaja sobre datos históricos y utiliza las lecturas situadas a la derecha del intervalo de tiempo actual para analizar los puntos de entrada/salida).
Intentemos determinar el tipo general de TFs para la TS ideal. Pues a simple vista y sin mucha sabiduría, podemos suponer algo similar a lo que se muestra en la imagen de la izquierda:
De hecho, para dicha ST no hay transacciones deficitarias (el borde izquierdo de FR coincide exactamente con el valor de la comisión de FC), y las positivas no están limitadas en tamaño. Pero pensemos, ¿realmente no hay nada mejor? Después de todo, la posibilidad de existencia de cualquier beneficio arbitrariamente grande implica un tiempo infinito de estar en una posición abierta, y por lo tanto el requisito básico no se satisface para un TS - para traer el máximo número de puntos dentro de una unidad (valor finito) de tiempo. Así, debemos admitir la necesidad del corte forzado de la TF hacia la derecha, y como resultado, su inevitable degeneración en una función delta (una sola barra en el histograma mostrado en la Fig. derecha). Pregunta: ¿Puede situarse (la barra) en cualquier lugar del área de definición del parámetro h? Resulta que no, no en cualquier lugar. Su posición no debe ser demasiado lejana (para no prolongar las operaciones por tiempo) y no debe estar demasiado cerca del spread, porque cuando es igual al spread, el beneficio del TS se anula. En consecuencia, podemos hablar de dos procesos que compiten entre sí (la frecuencia de las transacciones y el valor del soborno en cada transacción) y el papel definitorio del diferencial. Tenemos que resolver el problema de optimización para encontrar el máximo funcional para este problema. No es difícil construir el funcional si recordamos que el tiempo de mantenimiento de la posición es proporcional al cuadrado del beneficio. Esta última afirmación es una consecuencia de la similitud de una serie de precios con un movimiento browniano unidimensional aleatorio (en este caso consideramos que BP es una martingala, lo que no afectará mucho al resultado). Para el movimiento browniano se sabe que la amplitud media crece como la raíz cuadrada del tiempo. En otras palabras, si tomamos el doble del intervalo de tiempo anterior, obtenemos amplitudes que son dos veces la raíz cuadrada del precio. Teniendo en cuenta esto, podemos determinar el tamaño óptimo de la toma H que resulta ser igual a una doble extensión para el TS ideal. En este caso no hay que olvidar que sólo el valor igual a Sp irá a beneficio (no hay que olvidar pagar la comisión a las empresas de corretaje).
Aquí tenemos un TS tan ideal, aunque no real (fabuloso). Nos ayudará en las consideraciones posteriores cuando construyamos la forma general de una TS óptima.