Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 4
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Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.
Tal vez. Es que nunca he pasado de SL a TP, siempre al revés. Pensé que por qué no hacerlo así, así que lo escribí. Pero teniendo en cuenta que están inequívocamente conectados SL<->TP, por lo que se deduce, que uno debe construir su estrategia no en TP, sino en SL :o) Hmmm, probablemente tenga derecho a la vida, a determinar no dónde irá el precio, sino dónde no. Por cierto, a veces es más fácil hacer lo segundo, sobre todo con la elilótica. :о)
Hmmm, y esto es probablemente lo correcto, determinar no dónde irá el precio, sino dónde no irá.
Y si se va, tienes que admitir tu error y dejar de operar... A veces comercio armas de esta manera, desde niveles hacia el interior, puedo colocar paradas muy cortas, que no me importará perder.
Seré breve y sencillo:
1) No se pueden utilizar stops fijos en el trading, y no se puede calcular el SL en función del TP, y viceversa. Es decir, SL!=const, TP!=const y TP!=k*SL, donde 0<=k<=N (números nat).
2) Cuando entramos, ya deberíamos saber de antemano a qué precios deberíamos cerrar con ganancias/pérdidas, si todo va según la previsión, de lo contrario los objetivos cambian. Así que los objetivos son dinámicos. Y no están relacionados con el precio de apertura, por lo que TP == 300 pips está fuera de lugar. Los precios de cierre (objetivos) son los momentos de reversión más probables, por lo que podemos concluir que el TS ideal será uno de reversión. Pero como no hay un TP ideal, entonces deberíamos calcular de alguna manera milagrosa la probabilidad de que en esta operación concreta alcancemos este objetivo concreto. Si la probabilidad es "buena", entonces entramos, si no, esperamos.
3) El SL es una señal para entrar en la dirección opuesta (flip). Puede usar martin (si la recompensa esperada es alta).
En general, todo depende del sistema específico.
Seré simple y breve:
.... que el TS ideal sería un golpe de gracia .....
Estoy totalmente de acuerdo en que el sistema ideal debería ser acoplable. Me gustaría conocer las otras dos docenas de propiedades
de un sistema ideal, porque eso es a lo que tenemos que aspirar.
Absolutamente de acuerdo en que el sistema ideal debería ser un golpe de estado. Me gustaría conocer las otras dos docenas de propiedades
del sistema ideal, porque a eso hay que aspirar.
En primer lugar, el sistema "perfecto" debe ser rentable.
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
La caída en secciones aleatorias no es ni mucho menos indicativa de un sistema perfecto.El sistema ideal es Time Machine (:
y mejor que un rollover sólo puede ser a veces un rollover, un rollover si la probabilidad es mayor que el mínimo dado, si no, pero la probabilidad es lo suficientemente alta entonces sólo Close.
¡Vamos! Tomémoslo con calma...
Comencemos con la algoritmización de la TS arbitraria más simple con reinversión de capital f. Recordemos que en nuestro caso la fracción de capital f se define como un valor relativo y adimensional de los fondos por punto de movimiento del precio. Supongamos que en el momento inicial teníamos un capital K[0] y como resultado de la primera transacción hemos ganado (perdido) del mercado h[1] puntos donde h puede tomar cualquier valor natural, es decir, h puede ser igual a 5 puntos (y hemos ganado el soborno) o -51 puntos y hemos perdido (devuelto al mercado) 51 puntos. Entonces la ganancia monetaria de nuestro capital como resultado de la primera transacción estará determinada por K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], puede ser tanto ganancia como pérdida de capital, todo está determinado por el signo antes de h[1] y su valor absoluto. Para la segunda operación la expresión es similar a la ya escrita: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Permítanme recordarles que la fracción f del capital que interviene en el comercio es fija. En general, después de i transacciones el tamaño de nuestro depósito estará determinado por K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considerando que ya tenemos una expresión para K[i-1] podemos sustituirla en la última fórmula y obtener K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Continuando a lo largo de la cadena obtenemos:
Tenemos la expresión que muestra el valor relativo del incremento de nuestro depósito K[n] a su valor inicial K[n] a través de n transacciones para una TS arbitraria que está determinada por el valor de sus sobornos h[i]. El símbolo P representa el producto de los paréntesis entre sí. Eso es todo por ahora. La cuestión es que no podemos ir más allá con la expresión del crecimiento de los depósitos presentada de esta forma. Pero podemos intentar un truco, en particular, recordar el hecho de que los valores de los sobornos de puntos h[i] son enteros, y en caso de un gran número de transacciones siempre podemos encontrar grupos de sobornos con el mismo número de puntos en cada soborno. Así, reagrupa los términos del producto en un "producto de pilas de interés" y aprovecha que al reordenar los términos del producto, éste no cambia.
Continuaré más tarde...
Hasta aquí, todo claro. Sospecho que pronto saldrán exponentes y algo así como una distribución puntual discreta de los sobornos.