Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 11
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Una aritmética interesante. Te importaría mostrarnos con qué valores de f y el tamaño medio de la operación h (que también tiene en cuenta las operaciones con pérdidas) es posible aumentar el depósito 2 millones de veces en 2 mil operaciones. Espero que entienda que el parámetro f < c/K0, donde c es el valor del punto, K0 es el depósito mínimo para un lote (para EURUSD es f < 10/1500 = 1/150).
Un punto más. En realidad, la distribución g[i ] es diferente de cero sólo en el intervalo finito. Y en teoría, si no te inventas tonterías, disminuye rápidamente. Incluso si tienes razón y la relación K[n]/K[0] puede alcanzar millones (es decir, ln(S) de orden 6), incluso en este caso ln(1+h*f) no será demasiado diferente de cero. ¿Cuál es el problema? ¿Es la exactitud de la representación?
Debe entenderse que f es una fracción de capital involucrada en la transacción (que es como el autor del tema definió esta variable). Así que el rango de su definición es de 0 a 1 para condiciones arbitrarias (depo y valor del punto).
Mis comentarios pretenden sobre todo ayudar al autor. Espero que le sean útiles.
Sí, de eso estamos hablando. ¡Claro que sí!
En mi versión, f es la proporción de capital por punto para el instrumento sobre el que estamos trabajando. Así, un pip puede suponer una fracción del 1% del depósito, o incluso menos (para ser realistas). Por ejemplo, al operar con EURUSD con un apalancamiento de 100 y un lote de 0,1 (100 dólares de depósito), por un movimiento de un pip de una cotización hay 1 dólar, es decir, un 1% de los fondos.
...En otras palabras, al tomar intervalos de tiempo dos veces más largos que los anteriores, obtenemos amplitudes de salida de precios como la raíz de dos veces mayores. Teniendo en cuenta esto, podemos determinar el tamaño óptimo del soborno H, que resulta ser igual a un doble reparto para una TS ideal...
Por favor, explique con más detalle el razonamiento lógico/las fórmulas que preceden a esta conclusión.
Sí, de eso estamos hablando. ¡Claro que sí!
En mi versión, f es la proporción de capital por punto para el instrumento sobre el que estamos trabajando. Así, un pip puede suponer una fracción del 1% del depósito, o incluso menos (para ser realistas). Por ejemplo, cuando se negocia con el EURUSD con un apalancamiento de 100 y un lote de 0,1 (100 dólares de depósito), un punto de movimiento del precio del mercado representa 1 dólar, es decir, el 1% del capital.
La cuestión es que el depósito cambia en cada operación, mientras que f es una constante para todas las operaciones. ¿Lo tienes en cuenta?
M1kha1l писал(а) >>
Elimine la palabra "similar " y obtendrá https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957
Ahí tienes :) . Es bastante habitual que cambie al modo HTML cuando respondo, así que no busqué otros lugares con un ancla.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
¡Claro que sí!
Por favor, explique con más detalle el razonamiento lógico/las fórmulas que preceden a esta conclusión.
Por favor.
Así, suponemos que nuestro proceso de fijación de precios es aleatorio, es decir, similar al movimiento browniano unidimensional. Según la ley de Einstein (se puede derivar estrictamente si se desea), el cuadrado de la proyección del desplazamiento del punto sobre el eje de ordenadas es proporcional al tiempo t. Entonces, la amplitud (sin tener en cuenta la dirección) del precio V depende del tiempo de mantenimiento de una posición abierta t, la volatilidad del instrumento V0 en el marco temporal t0, como:
La rentabilidad por transacción viene determinada por la diferencia entre esta amplitud y la dispersión (para la ST ideal se adivinan todas las direcciones). La rentabilidad se define como el número de puntos por unidad de tiempo:
Esta expresión, como he dicho, tiene un pronunciado máximo de rentabilidad en términos de tiempo de mantenimiento de una posición abierta:
No es difícil encontrarla tomando la derivada de esta expresión por el tiempo, igualándola a cero y resolviéndola con respecto a t.
Encontramos que el tiempo óptimo de mantenimiento de la posición
Conociendo este tiempo, no es difícil encontrar el número de puntos que el precio trabajará en promedio para el tiempo óptimo de mantener la posición abierta. Para ello sustituyamos el valor óptimo encontrado en la primera expresión de la amplitud en el lugar t. Obtengamos H=Vopt=2Sp.
Lo que hay que demostrar.
Oh, mira, en un par de años ya se habían dado cuenta de lo que decía como un loro, e incluso recuerdo haber hecho un indicador especial. Es divertido, y entonces M. se acordó de ser inteligente - como, qué clase de tontería. :) El tema era algo así como "100 monos". :)
Sin embargo, se están haciendo progresos.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Bueno... - Se está acabando el boca a boca seguro. :) Pero un par o tres de personas los atraparon.
Vuelve a leer los hilos de esa época, lo entenderás todo. :) Y el código del indicador, en mi opinión, incluso aquí se mantuvo. O tal vez lo borré, no lo recuerdo. :)
Obtenemos H=Vopt=2Sp.
Para el EURUSD en Sp=2 por lo que llegamos al beneficio por operación = 2 o H=4.
es decir, obtenemos el pipsator.
Parece que es muy cierto :)
Lo confirman los artículos sobre la negociación de alta frecuencia y los resultados del último concurso de RTS (eche un vistazo a la declaración del ganador).
Sergey, permíteme expresar mi impaciencia con el valor de Sl y f :)