Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 8
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>> Neutrón
La ST dinámica ha sido durante mucho tiempo mi práctica más que una hipótesis ... la vida de un movimiento no es tan importante como su frecuencia de ocurrencia y la incertidumbre con la que se puede determinar ... tales sistemas "fragmentarios" también tienen su lugar ... Por supuesto, un Asesor Experto en un códec puede sentarse y esperar durante semanas para trabajar en una posición... ... por supuesto, es una tarea que consume mucho tiempo, hay que encontrar una docena de códecs y trabajar en paralelo, cada uno de los cuales toma su propia pieza ...
>> C-4
¿Qué quiere decir con grial? ... El sistema que eventualmente da una bonificación permanente en un mes es el Grial? El beneficio es flotante, por supuesto... por ejemplo 2-10% - ¿es un grial? ... si es que sí - hay un montón de tales Griales ...
>> Neutrón
Si no quieres comerciar con robots tendrás que aumentar algunos beneficios y derrotarlos ... Si no quieres comerciar con robots tendrás que aumentar algunos beneficios y derrotarlos tú mismo ...
Volviendo a adelantarnos a los acontecimientos)
RIV писал(а) >>
>> Neutrón
... por supuesto es una tarea que consume mucho tiempo, se necesita una docena de códecs para trabajar en paralelo y cada uno toma su propia pieza ...
¿Y cómo se "cava"?
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
¡Hola Nikolai!
Un punto muy sutil por su parte. De hecho, en la distribución real de sobornos de TC se pueden observar zonas finitas de "huecos" en forma de deformación de tacos. Esto se manifiesta en su ensanchamiento y reducción de altura en comparación con el problema del modelo. Estimé el error introducido por la transición limitante a las "lengüetas" estrechas. Resulta que el problema incluye la zona que ocupa una oreja, y milagrosamente no depende de su anchura (cuanto más ancha, más baja). Y en la primera aproximación el error no se acumula.
Gracias por el valioso comentario.
Farnsworth escribió >>
Una vez más, para estar seguros - lo que ha dibujado, la distribución y la MO tomada del techo se deriva por qué opción:
Los puntos que sólo aportó TC
puntos aportados por el TC y la activación conjunta del SL/TP
Sólo, un montón de preguntas, por ejemplo - ¿cómo consiguió la distribución sólo TC? ¿Lo conseguiste con el depósito infinito en la historia infinita?
Sólo ahora, Sergei, entiendo lo que te molesta - que se acercan a la comprensión desde un punto de vista práctico (como, la forma de utilizar todo en la práctica, si sólo hay los datos de la cuenta de explotación), y trato de abstraer el máximo, para obtener incluso aunque la solución "ideal", pero todavía una solución al problema.
Así que. Tengo un TS "limpio" sin topes y spreads trabajando con un símbolo real (precios abiertos, minutos). Me da sus sobornos en pips sin deslizamientos y cualquier otra cosa real (caballo esférico en el vacío). Y sólo entonces pongo en juego todas las características necesarias que acercan el modelo analítico lo más posible a la realidad. Creo que este enfoque puede conducir a resultados efectivos.
Me gustaría señalar que el efecto de los topes de protección en la FR que se muestra en la imagen anterior es universal y no depende del tipo concreto de ST. Por lo tanto, basta con marcar la parte media de la FR (no reacciona a las órdenes de SL y TP en el sistema) para restablecer toda la FR de forma inequívoca y trazar tres logaritmos de las integrales de beneficios para su posterior análisis.
Y otra cosa, Seryoga, debes haber probado tus numerosos sistemas basados en la disertación de Pastukhov en un gran volumen. ¿Podemos ver su distribución real? Creo que debería haber suficientes pedidos allí (pero por supuesto no es un hecho).
Puedes hacerlo. Un poco más tarde.
La ST dinámica es para mí desde hace mucho tiempo una práctica más que una hipótesis ... no es tan importante la duración de un carácter de movimiento como su frecuencia de aparición y con qué error se puede determinar ... tales sistemas "a trozos" también tienen un lugar
...Hay algo en la corta vida de los patrones detectados que no me funciona. La cuestión es que el tiempo necesario para identificarlos es, por término medio, igual a sus vidas características. Pero estoy de acuerdo en que es necesario un enfoque de investigación más detallado. Exponga su concepto, RIV.
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
Hay un efecto curioso con la zona de las orejas. Resulta que el desplazamiento de la MO debido a un cambio en la forma de la distribución está bien aproximado por esta simple aproximación.
De repente empieza a surgir un puente hacia los contextos comerciales. Con el valor típico de la volatilidad H "casi" 2 y TP > SL, la introducción de SL para el tamaño del soborno +SL cortará (transferencia al oído izquierdo) aproximadamente la mitad de los eventos, para los sobornos mayores que +SL la pérdida será aún mayor, para los sobornos en el intervalo -SL, +SL las transferencias al oído izquierdo y derecho se compensarán parcialmente. El resultado será generalmente un desplazamiento, a veces muy fuerte, de la MO.
Supongamos ahora que TC se orienta a contextos con H significativamente diferentes de 2, y es capaz de adivinarlos de alguna manera. Obviamente, los procesos de transferencia de eventos a los oídos (y por lo tanto la deriva de MO) se suprimirán sustancialmente (con respecto al caso H = 2).
>> tormenta >> Neutrón
Sois modestos... :) ... al menos no has pedido dinero... :)
Creo que cada uno debe aportar su parte de esfuerzo y gasto... tiempo, dinero, salud... para obtener un resultado... como en cualquier otro negocio... y no para producir desdicha...
>> Neutrón
Naturalmente, todo se determina con un margen de error... de lo contrario sería sólo un regalo irreal...
Supongamos ahora que la MT está orientada a contextos con H significativamente diferentes de 2, y que de alguna manera es capaz de adivinarlos. Obviamente, los procesos de transferencia de eventos en los oídos (y por tanto la deriva de la MO) se suprimirían significativamente (en relación con el caso de H = 2).
En el momento, por desgracia, de la actividad anterior del hilo de Sergei, he investigado los patrones cautelosos de la n-larga. Resultaron algunas conclusiones "secundarias" interesantes, por ejemplo
- hay patrones "convergentes a" y "divergentes de" 2H con considerable apoyo e interés,
- Y lo más interesante, en mi opinión, es que tienen una gran "vinculación" con las marcas "externas", por ejemplo, el tiempo ( lo que es comprensible, por ejemplo, para los patrones de duración relativamente corta)
A partir de aquí podemos intentar establecer una conexión con la relación de SL y TP
Con una volatilidad H típica "casi" 2 y TP > SL, la SL para un tamaño de soborno +SL restará (transferencia al oído izquierdo) aproximadamente la mitad de los eventos; para sobornos mayores que +SL las pérdidas serán aún mayores, y para sobornos entre -SL, las transferencias de +SL al oído izquierdo y derecho se compensarán parcialmente. El resultado será, por lo general, un desplazamiento, a veces muy fuerte, del modus operandi.
¿Puede intentar "formalizar" esta suposición?
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
¿Puede intentar "formalizar" esta suposición?
No, no puedo hacer eso ahora, no es la forma correcta.
P.D. Sí, creo que he encontrado una discusión, gracias a tus pocos posts)
a Neutrón
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
Intento ser tanto un teórico como un profesional. Lo recomiendo :o))
Así que. Tengo un TS "limpio" sin tapón y se extendió trabajando en un instrumento real (precio de apertura, minutos). Me da sus sobornos en pips sin deslizamientos y cualquier otra cosa real (caballo esférico en el vacío). Y sólo entonces pongo en juego todas las características necesarias que acercan el modelo analítico lo más posible a la realidad. Creo que este enfoque puede conducir a resultados efectivos.
¿Así que estás tomando una distribución teórica del comercio de ST? ¿Y cómo resultan en teoría las operaciones negativas? ¿Resulta que TS cierra el trato con pérdidas por sí mismo? ¿Y a qué hora espera o a qué hora cierra? Aquí no hay que hacer caso a mi comentario: "¿Cómo has conseguido la distribución del TS solamente? ¿De dónde lo has sacado, de un depósito infinito en una historia infinita?" Ahí es donde radica mi malentendido. Creía que habías escrito que la ST define la entrada y la salida. ¿Fue la intención y la salida por la pérdida? ¿Qué es?
PD: No estoy familiarizado con su ST y estoy haciendo preguntas probablemente estúpidas.
Me gustaría señalar que el efecto de los topes de protección sobre la FR que se presenta en la imagen anterior es universal y no depende del tipo específico de la ST. Por lo tanto, basta con marcar la parte media de la FR (no reacciona en absoluto a las órdenes de SL y TP en el sistema) para restablecer toda la FR de forma inequívoca y trazar tres integrales de beneficios en logaritmos para su posterior análisis.
¿Y por qué no se "corta" de (-) a cero en la imagen de arriba, haciendo que la estrategia sea súper rentable? Y responda: todo lo que ha escrito se refiere a órdenes de protección o a parámetros de órdenes comerciales. Parece estar relacionado con los parámetros, pero a veces se utiliza la palabra "orden de protección".
a Candid, Neutron
Sergei, sin embargo, ese desglose en tres áreas no tiene en cuenta un efecto importante. Una parte de una orden rentable tiene tiempo de estar en la zona del SL antes de cerrarse (lo mismo con el TP). Esto significa que la introducción de SL (así como de TP) deforma considerablemente toda la distribución, incluida la zona de salidas de TP estándar. ¿O me estoy adelantando y más adelante describirás este efecto?
Así que, al parecer, vuelvo a ser el único que no entiende todas las sutilezas :o) ¿Dónde aparece este efecto en la distribución del CT? Parece que fija el hecho - (+) o (-) cuando se negocia, sin tener en cuenta el drawdown. ¿Cómo afectará a la forma de distribución (sobre el hecho de fijar puntos) el hecho de que una operación rentable haya sido perdedora durante algún tiempo y viceversa? Ni siquiera está en el razonamiento en absoluto.
En general dudo de la eficacia del astrolabio hasta el momento, y si incluimos la variable f y el cálculo del drawdown y nos decidimos realmente por el FR, me temo que la alegría será menor.
Aunque, por supuesto, no tendré prisa.
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
Si no hay tope, cerrará en positivo y caerá en una barra del histograma. Si introducimos un stop y el precio lo coge, cerrará en negativo y golpeará otra barra en el histograma. En el segundo caso, irá a la más a la izquierda (oreja).
Por cierto, feliz cumpleaños :). Aunque ayer ya se produjeron :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
Eso está claro, pero lo que no está claro es su afirmación:
Una parte de las órdenes rentables tiene tiempo de estar en la zona del SL antes de ser cerradas (lo mismo ocurre con el TP). Es decir, el SL (al igual que el TP) deformará significativamente toda la distribución, incluida la zona de salidas del TP estándar
Cómo deforma el gráfico este "haber estado allí" o "estar allí". Se obtiene un dato y ya está. Además, tenemos dos distribuciones (atención):
¿Cuál era? Sergey escribió sobre la primera, pero no hay paradas allí. ¿Pero resulta que tenemos dos niveles de paradas? Como comprenderás, estoy un poco confundido. Y tampoco está claro qué pasa con las "órdenes de protección", ¿qué son esas cosas? Y no te apresures con la deformación - veamos la distribución real - allí me mostrarás lo que se ha doblado y dónde han crecido las orejas.
Por cierto, feliz cumpleaños :). Aunque ya ocurrió ayer :)
Gracias. La verdadera ciencia la hacen personas seniles de 160 años! http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)