¿Es necesario un bloqueo en MT5? - página 68
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No necesitas tus parámetros.
Especifica cualquiera y el resultado del experimento con lokeless te demostrará que se puede obtener lo mismo sin recurrir a los lokas.
lo mismo, no importa lo que
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
Bien. Sólo voy a hacer una corrección en el código. Funciona con un error, aunque es rentable.
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
A continuación, asegúrese de guardar la edición actual. :)
¿Cómo puede resolverse una situación tan sencilla sin una loca?
Elija un DC donde minlotsize<=lotstep. ¿Abrir, por ejemplo, 1,05 para trabajar con 0,05 no es por el culo? Sí, y habrá gastos generales. Y es poco probable que la situación descrita se atribuya al caso en el que el beneficio se obtiene mediante un candado.
Yo personalmente también me siento más cómodo con los lotes en algunos casos que con la posición neta, pero los lotes no me aportan beneficios.
Por cierto, considere su ejemplo desde el lado de la empresa de corretaje: la empresa de corretaje es buena, no es una cocinera (¿por qué necesitamos una "mala"?) tiene un lote mínimo de 0,1 y usted quiere comprar 0,05. Compremos 0,15 y vendamos 0,1. ¿Cómo lidiar con el DT? El mínimo que puede puentear de la contraparte 0,1, por lo que este es el lote mínimo que se expone, significa que tiene que retirar sus dos posiciones, y por lo tanto cualquier alivio de los requisitos de margen está fuera de la cuestión, y la propagación puede tener que dar en el volumen completo. Es decir, habiendo pagado los costes por trabajar con 0,25, trabajamos con 0,05, y resulta que aumentamos la dispersión, el "margen" ligado por 5 veces... Por supuesto, esto es una visión muy primitiva y simplificada de la situación desde ese lado, no puedo hacer más, pero algo así probablemente debería funcionar...
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
Escribí arriba por qué los corredores tienen problemas para introducir lotes pequeños. Ya conoces las desventajas de trabajar tú mismo con las cocinas.
El cierre en sí mismo, por supuesto, no puede dar beneficios, lo que se deduce de la aritmética de la escuela primaria.
Por supuesto, el cierre en sí mismo no puede dar beneficios, lo que se deduce de la aritmética de la escuela primaria.
Por desgracia, por alguna razón no está claro para todos (tal vez saltado las escuelas primarias?) Por lo tanto, una rama de una hinchazón ante nuestros ojos y no se hunde).
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
Siempre habrá una suavización de los requisitos de margen cuando se retira en ambos sentidos. He intentado describirlo en detalle aquí utilizando un ejemplo sencillo.
Normalmente no es necesario abrir con 0,05 lotes de 0,1 lotes, por ejemplo. Suele ocurrir así:
El sistema de red debe estar bien pensado, sobre todo cuando se impone.
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) vender 0,1 - (2) comprar 0,2 - (3) vender 0,4 - (4) comprar 0,8 - (5) vender 0,16
No de la aritmética, sino de la teoría de la probabilidad:
Supongamos que cada orden tiene un stop y un take. Abrimos una orden (1) y una orden pendiente (2) a la distancia de una "distancia". La Toma de la siguiente orden se solapa con el Stop de la orden anterior para alcanzar un beneficio.
50%/50% de probabilidad de que se active una orden de toma (1)
25%/25% de probabilidad de que (2) la orden se cierre
probabilidad de (3) pedidos 12,5/12,5
probabilidad de tomar (4) órdenes 6,25/6,25
probabilidad de tomar (5) órdenes 3.12/3.12
Probabilidad de parada (5) órdenes 3,12/3,12
Por tanto, la probabilidad de que se active la parada es del 3,12%. Tome un determinado valor de distancia, por ejemplo 200 pip, y calcule la frecuencia con la que se activará el stop (5) de la orden y su valor en comparación con el beneficio de las opciones anteriores. Según mis cálculos, la relación beneficio/pérdida es de 4/1. Por supuesto, este es el método de cálculo más sencillo; tenemos que tener en cuenta también la toma de beneficios y el tamaño del stop y su relación con la distancia. Pero matemáticamente, con cálculos bastante complicados, la rentabilidad es de 1,5-2/1.
Figar0
Tengo una pregunta, ¿cómo va a ser capaz de romper mi EA si tiene varios bloques. Ejemplo:
30 minutos
abrir vender 0,1
en el siguiente compás
compra abierta 0,1
etc. en cada barra. Cada orden abierta va acompañada de su doble orden pendiente opuesta a distancia.
Si según su teoría se puede prescindir de la cerradura, entonces antes de la apertura de la primera orden del segundo bloque habrá que cerrar la primera orden del primer bloque?
Me imagino que es posible cerrar una orden dentro de un bloque antes de abrir otro doblemente opuesto, pero ¿cómo hacerlo si hay varios bloques?
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
¿Ya le has dado una remodelación al EA?