Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 26
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jinete
Este hilo parece haber comenzado con el hecho de que si utilizamos TFs como FATL, SATL, etc., (son TFs cuyos parámetros no cambian con el tiempo, no hay adaptación, todos los coeficientes se calculan durante el diseño) entonces no es posible un buen TS. Y si hubiera estacionariedad sería posible encontrar tales parámetros de TF que funcionaran siempre, pero como dijo el autor de estos filtros en algún lugar no funcionan.
Es necesario recalcular estos filtros todo el tiempo, alguien habló de su recálculo sobre la marcha. Esto mejorará la situación, pero no hasta el final.
Mira, lee este hilo, es uno de esos pocos hilos del foro que merece la pena leer, imo.
Lo he leído, sólo que estamos hablando de lo mismo, pero enfocamos el tema desde lados diferentes, tú desde lo teórico y académicamente correcto, y yo desde lo práctico.... por eso hice mi pregunta sobre los "intervalos". Al final, introducirás tu filtro superóptimo y superideal con la misma serie temporal y tendrás la misma pregunta: intervalo fiable, donde las frecuencias de resonancia son aceptablemente estables y no se manchan en el espectro.... En años, sí, se puede en años - eso es lo que hago en mis archivos, porque es aburrido poner tal base en indicadores manualmente, dejar que la máquina trabaje :)... Puedo maquetar la herramienta, si alguien la necesita, no es mía, pero en libre acceso, para no infringir los derechos de autor.
Por cierto, ¿alguien ha visto algo perfecto en este mundo? :)
Para aplicar el análisis espectral, primero hay que eliminar los huecos en el gráfico de precios.
Algo así
Solía ser
se convirtió en
pero no está muy claro con qué criterio hacerlo ;)
Para aplicar el análisis espectral, primero hay que eliminar los huecos en el gráfico de precios.
Algo así
Solía ser
se convirtió en
pero no sé qué criterio utilizar ;)
Y también debemos deshacernos de los precios feos:
y también deberíamos deshacernos de los precios poco atractivos:
El siguiente paso es exigir los pagos los martes de cada semana de forma regular y sin preguntas:-)
Tal vez los estimados puedan aconsejar...
.
Quería hacer una descomposición del espectro de la señal.
Para ello, he transferido los precios a una reserva de tiempo, Temp.
El valor de la regresión lineal se resta del buffer de tiempo.
Hay 8 canales de descomposición, Canal1 ... Canal 8.
.
La descomposición funciona así:
Canal N = Aplicar(Filtro N al Buffer Temp)
Buffer de tiempo = Buffer de tiempo - Canal N
N = N + 1
Repita
(es decir, extraer la señal - restar del original - pasar al siguiente)
.
Si quieres ver el código - Espectrómetro de 8 canales adjunto,
+ tendrá que instalar el programa desde http://fx.qrz.ru/ (instalar dlls, df.dll, lapack.dll, etc.)
(en archivo - indicador de descomposición mediante filtros digitales)
.
He puesto los mismos 8 valores en el filtro, por ejemplo
8 de paso alto, 4 de paso alto. 6 <-, lo que equivale a D1 = 4, P1 = 6
y el resultado es una basura
.
Se pueden configurar 8 filtros de paso bajo, -> 4 ...6
o 8 filtros de paso bajo -> 8...12
se obtiene básicamente la misma basura
.
HighPass:
.
LowPass:
.
A continuación se muestra la imagen para la descomposición con el mismo algoritmo, sólo que en lugar de filtrar utiliza
Media móvil(Periodo1) - Media móvil(Periodo2).
La foto de abajo es mucho más bonita.
.
La pregunta en sí misma:
¿No hay ningún problema con estos filtros digitales?
.
P.D:
Mucho tiempo agonizando con estos P . D ..
terminó especificando filtros con líneas
HighPass <- A ... B
LowPass A . B ->
Banda de Rechazo <- A ... B -- C ... D ->
Pasar la banda A ... B <-> C ... D
para establecer un filtro en estos patrones
sólo una regla: A < B < C < D
.
Resulta que si selecciono una frecuencia, la sustraigo de la serie original,
después puedo seleccionarlo tantas veces como quiera.
¿Y no habrá ningún cero? ¿Y tampoco ninguna similitud?)
¿Cuál es entonces el efecto del filtro?
.
Probablemente no se puede confiar mucho en transformaciones como
HighPass(4,6) = Precio - LowPass(4,6) ?
La pregunta en sí:
¿No hay ningún problema con estos filtros digitales?
no
¿Cuál es entonces el efecto del filtro?
tema del hilo - Construir un sistema de comercio utilizando filtros digitales de paso bajo
HighPass es un filtro HF, no un LF
tema del tema - Construcción de un sistema de comercio utilizando filtros digitales LF
HighPass es un filtro de paso alto, no de paso bajo.
La segunda imagen es sólo un caso de 8 filtros de paso bajo.
Mira más de cerca. La cuestión es diferente.
Gracias por su última respuesta borrada.
christmas правильно изложил, это ГОСТ пo статобработке, и те кто не соблюдает ГОСТ - сами знаете кто)))
¿Te refieres al post conjunto de diakin + navidad?