Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 22
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Se trata de un análisis por sustitución de diferencias. Pero no descarto la idea :-) Puede aumentar el número de apuestas y su duración añadiendo filtros en plazos pequeños
aquí, por cierto http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
Resulta que la estadística óptima para construir nuestros sistemas de trading en esta situación son las medias móviles lineales con ventanas variables. Es decir, las medias móviles, que deben ser tomadas de tal manera, que caen principalmente en un segmento de tendencia. Y las medias móviles no son exponenciales ni nada parecido, son 2 medias móviles: una media móvil simple y una media móvil con factor i, que es la suma de i por Xi. Y para la volatilidad hay que mirar la suma de los cuadrados de la secuencia de estas variables aleatorias.
Parece que el autor ha estado a punto de descubrir la LRMA :)
No creo que el hombre (uno de los pocos, por cierto) que fue capaz de adaptar la solución del problema de desintegración del proceso estocástico (sólo en nuestro caso, los datos son condicionalmente estacionarios) al mercado no conozca la LRMA. :)
En Alpari o Viac, un hilo con un título algo así como "filtrado de bazares burgueses" es probablemente sobre eso.
No creo que ese hombre (uno de los pocos, por cierto) que fue capaz de adaptar la solución del problema de descomposición del proceso estocástico al mercado no conozca la LRMA. :)
Aquí está ajustando los filtros y tomando sólo largos (hacia el spread):
No creo que ese hombre (uno de los pocos, por cierto) que fue capaz de adaptar la solución del desorden del proceso estocástico al mercado no conozca el LRMA. :)
En algún lugar de la red vi una descripción más detallada de sus planteamientos. No es exactamente minucioso, pero aún así. Pero no me interesan los detalles, sino los planteamientos, digamos, generales. Y en qué se basan, y si es la media o algo más, no es tan importante. Además, el valor de conocer las sutilezas de la construcción de LRMAs a partir de promedios es muy tentativo, en términos de comprensión de los procesos.
Aquí está ajustando los filtros y tomando sólo largos (hacia el spread):
No, funciona para los dos fácilmente :-) Yo sólo operaría hacia el spread porque las apuestas están colgadas durante mucho tiempo
Pues bien, ¡que Dios te acompañe! Lo que quiero decir es que cuando se trata de una sola dirección, hay que tener precaución.
He publicado una prueba en ambas direcciones en el hilo anterior. Pero en general soy partidario de que (si las operaciones están abiertas aunque sea un mes) también se puede conseguir un spread.
Pues bien, ¡que Dios te acompañe! Lo que quiero decir es que cuando se trata de una sola dirección, la precaución debe ser mayor.
He colgado una prueba en ambos sentidos en el hilo de arriba. Pero en general soy partidario (si las operaciones están abiertas durante un mes también) entonces también puedes conseguir un spread.
:) en algunos lugares, una broma sobre un revoltijo en los resultados de las startegies de un probador provoca invariablemente una alegría desenfrenada a los que te rodean.