Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 10
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Mientras que el mo depende cíclicamente de la hora del día y la dispersión depende cíclicamente de la hora del día. Y esto no habla a favor de la estacionalidad. Si todo fuera estacionario, veríamos líneas rectas en lugar de estos gráficos jorobados.
P.D. Aclaración. Esto será menos ambiguo, si no más claro). "tomar una serie cronológica de valores instantáneos, por ejemplo, para un año, que sea, por ejemplo, un punto de siete horas, y comprobar esta serie particular para la estacionariedad".
PPPS. bueno también. El gráfico rojo, EURGBP, muestra que alrededor de las 7-12 de la tarde, hora no de Moscú, hay una pequeña discrepancia entre el movimiento del precio y el número de ticks. ¿Por qué?
Habrá notado que no es la única "discrepancia" ....
Creo (IMHO) que tiene que ver con el hecho de que la sesión europea está abriendo y la gente está tratando de decidir "dónde vamos a operar hoy".
Significa que tanto los "toros" como los "osos" están negociando y cada uno está tratando de mover el mercado en su propia dirección.
Por lo tanto, el número de ticks supera el número de movimiento de las velas.
Después de las 12 horas, la dirección suele estar determinada y la mayoría de los operadores prefieren operar en esta dirección.
Sí, esta explicación tiene cierta base. Lo principal es que este "efecto multitud" se produce en el gráfico.
Mientras que el mo depende cíclicamente de la hora del día y la varianza depende cíclicamente de la hora del día. Y eso no habla a favor de la estacionalidad. Si todo fuera estacionario, veríamos líneas rectas en lugar de estos gráficos jorobados.
Por supuesto que tengo esas series. Por supuesto, las series de MO en el tiempo tienen rasgos y patrones característicos. Etc. Además, no se pueden utilizar controles en intervalos largos en el mercado, debido a la no estacionariedad.
Chicos, dejad de engañaros y esperad que el mercado os dé una agradable sorpresa.
Además, los controles de mercado no pueden utilizarse para intervalos largos, debido a la no estacionariedad.
Estaba a punto de entrar en una larga y tediosa discusión con Prival, estaba a punto de empezar un largo texto, cuando me adelantó el Viento del Servidor.
La única aplicación más o menos correcta del espectro que nos ocupa es el cálculo de los parámetros de algunos tipos de indicadores, como el MACD. Se pueden encontrar muchos estudios interesantes sobre este tema, es una dirección bien desarrollada.
En cuanto a la transición a la estacionariedad, la tarea no se ha resuelto en principio (y me he enterado) y es poco probable que se resuelva en un futuro próximo. Y, por ejemplo, esos "bloques" de la ciencia, como la teoría de control, suelen suponer que todo es estacionario y, si no lo es, lo reducen a la influencia del ruido y los errores de medición.
Además, los controles de mercado no pueden utilizarse para intervalos largos debido a la no estacionariedad.
Incluso diría que sólo la no estacionariedad es estacionaria en el mercado. :) Las oportunidades de obtener beneficios mediante el arbitraje (en algunos pequeños intervalos de tiempo) siempre están ahí, sólo cambian con el tiempo. Se trata de una pregunta sobre la posibilidad de construir mts que siempre "ganarán". He llegado a la opinión de que no es posible, todo el tiempo hay que estar alerta y "ajustar" las mts al mercado.
Estaba a punto de entrar en una larga y tediosa discusión con Prival, estaba a punto de empezar un largo texto, cuando me adelantó el Viento del Servidor.
La única aplicación más o menos correcta del espectro que nos ocupa es el cálculo de los parámetros de algunos tipos de indicadores, como el MACD. Se pueden encontrar muchos estudios interesantes sobre este tema, es una dirección bien desarrollada.
En cuanto a la transición a la estacionariedad, la tarea no se ha resuelto en principio (y me he enterado) y es poco probable que se resuelva en un futuro próximo. Y, por ejemplo, esos "bloques" de la ciencia, como la teoría de control, suelen suponer que todo es estacionario y, si no lo es, lo reducen a la influencia del ruido y los errores de medición.
Por cierto, no rechazo totalmente los espectros, pero, como muchas otras matemáticas y estadísticas, tienen un campo de aplicación muy estrecho.
...
Por cierto, no estoy rechazando irremediablemente los espectros, pero éstos, como muchas otras matemáticas y estadísticas, tienen un alcance muy limitado.
Correcto, estrecho, pero a veces muy efectivo. Esto es lo que leí una vez (por desgracia, perdí el enlace) me gustó mucho. La estrategia se basaba en el MACD clásico con la única diferencia de que no había optimización y las ventanas se seleccionaban de forma adaptativa basándose en el análisis espectral.
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Por cierto, no rechazo irremediablemente los espectros, pero, como muchas otras matemáticas y estadísticas, tienen un alcance muy limitado.
Correcto, estrecho, pero a veces muy efectivo. Esto es lo que leí una vez (por desgracia, perdí el enlace) me gustó mucho. La estrategia se basó en el MACD clásico con la única diferencia de que no se realizó la optimización y las ventanas se seleccionaron de forma adaptativa basándose en el análisis del espectro.
Creo que he visto algo parecido. Qué puedo decir, el espectroanálisis como herramienta auxiliar, quién puede objetar. Es una buena idea ver si es más fácil usar maniquíes o algo así en lugar de espectros.
En cuanto a los filtros LF, solía entretenerme intentando predecir la señal filtrada utilizando todos los métodos conocidos. De alguna manera, por supuesto, funciona :o /
Por cierto, para Prival
Ya lo sabes, se basa en el método de Berg (o de Burg, en general se llama Burg). Intente recoger estadísticas con este método (se basa en la autocorrelación), pero utilice la propia señal filtrada. De entrada te advierto que va a mentir, pero una vez más depende de lo que se considere un resultado correcto. Pero si pasamos de la serie de previsión (el horizonte de previsión está dado) a algunas características generalizadas de la señal, y de las características generalizadas pasamos a los niveles (ningún método va a predecir nunca la serie de precios con precisión), entonces puede funcionar bien. Nada. En mi opinión, esto se ha celebrado como algo optativo, lo cual no es un mal enfoque, bastante científico. A lo largo de la recopilación de estadísticas, quizá quede claro cuándo tiene sentido hacer una predicción y cuándo no.
PS (adición):
O intente predecir con este método MA, pero obtenido en la señal después del filtrado. También nada. Conociendo la predicción "exacta" de la MA - recuperará "con exactitud" la futura PA (dentro de la precisión)