Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 28
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No sé muy bien quién no lo entiende.
por si acaso hay una respuesta universal: nada es perfecto.
.
La situación en la que hay una onda sinusoidal con un período conocido es ideal.
En mi opinión, un filtro digital debería ser capaz de hacer frente a esto de un vistazo.
Es decir, si está configurado para pasar una señal con un periodo - frecuencia determinado,
Yo esperaría que captara alrededor del 98% de la señal, tal vez el 90%.
Así que después de restar lo que el filtro digital recogió,
debería quedar un 10% de la amplitud original.
Por si acaso, para conseguir el "residuo adecuado",
Incluso traté de normalizar la salida del filtro de -11,2 ... De +11,2 a -8 ... +8,
pero el diagrama muestra que además de la amplitud errónea, no tiene cero en cero.
.
En cambio, veo una situación curiosa en la que el filtro capta una onda sinusoidal,
pero por alguna razón lo recoge de manera que deja el 77% de la amplitud en la señal.
Toda la serie tiene este aspecto: 77%, 48%, 17%, etc.
.
Por otro lado, si se cambia del filtro LowPass "44...48" al LowPass "10...20",
la señal se reduce a un 13% "aceptable", la señal tiene la
amplitud -8 ... +8 y se convierte en fase correcta (a cero bar debería ser 0).
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Diagrama esquemático que muestra los parámetros del filtro digital de la figura:
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En consecuencia, me parece extraño que un período de 50
... me parece extraño si un filtro debe ser establecido en 10 ... 20 ...
.
Tal vez si alguien pudiera tratar de filtrar una onda sinusoidal con período 50
y muestra lo que pasa por el filtro y lo que queda en el residuo en el filtro 44...48,
entonces podría comparar el DigitalFilter de fx.qrz.ru con otros medios.
no siga repitiendo la frase "filtro digital""DSP" - es sólo una simulación de software de un filtro analógico con FIR
paso de banda
paso bajo
christmas, ¿quién te ha dicho que las leyes que describen los procesos en ingeniería eléctrica y/o mecánica son válidas en el mercado?
¿Simplemente asumido? Puedes asumir cualquier cosa...
a Neutrón
Cada día de mercado hay un seno integral en algún par,
si eso no es una prueba de los movimientos transitorios de los precios?
y si no estás de acuerdo con los modelos generalmente aceptados de los transitorios
- ¿entonces qué?
christmas, ¿quién te ha dicho que las leyes que describen los procesos en ingeniería eléctrica y/o mecánica son válidas en el mercado?
¿Simplemente asumido? Puedes asumir cualquier cosa...
¿quién te ha dicho que he asumido algo?
Le expliqué a jartmailru lo que son los "filtros digitales"
pero...
pero por alguna razón, los diseñadores de casas y los diseñadores de aviones utilizan las matemáticas de la resiliencia y cuando un edificio se derrumba o un avión se cae, esos diseñadores y diseñadoras son responsables
pero los economistas se limitan a cálculos sencillos como muwings y variaciones para el "surtido" ...
tal vez por eso los errores de cálculo económico no son infrecuentes.
Por alguna razón, los planificadores de casas y los constructores de aviones utilizan la fuerza del sapromato...
Pues porque "por algo será", lo hacen, porque ese mismo sapromato funciona allí y todavía no se ha encontrado ninguna violación de sus leyes en la construcción de casas y aviones. Los economistas, por desgracia, no son capaces de atraer esta herramienta - no hay razón para hacerlo. Cierto, para los muwings tampoco :-) Así que se ganan la vida como pueden.
Cada día de mercado hay un seno integral en algún par,
si esto no es una prueba de la existencia de transitorios en el movimiento de los precios?
Y si no estás de acuerdo con los modelos generalmente aceptados de los transitorios...
- ¿entonces qué?
un par de preguntas... tontas...
Aquí dicen (no aquí, sin embargo, sino en el artículo) sobre los intentos de "...aplicar los métodos estadísticos a la realidad objetiva, es decir, a las series financieras..." ¡Pero sólo hay una serie! Por ejemplo EUR\USD H1.
No hay otra. ¿Qué tipo de estadísticas son esas?
O sobre las pesadas colas de la curva de distribución. ¿De qué estamos hablando? ¿El precio? ¿O sobre la altura de las velas? ¿O sobre otra cosa?
a Neutrón
Ejemplos:
1.
Por qué exactamente en el efecto de "defecto de masa" "E es igual a em ces al cuadrado" sólo se corroboró en 2008,
(+ es bueno que se haya confirmado)))
Sin embargo, este (des)conocimiento ha sido explotado con éxito durante más de 50 años.
2. El cálculo diferencial ha sido explotado desde I. Nyuto, en el siglo XVII,
justificación - criterio de Cauchy = 2 siglos después,
3. La tabla de Mendeleev - 1862, el primer modelo científico del átomo de Rutherford 1908.
P.D.
a diakin
aquí no es Estadística sino Filtrado Digital. No son lo mismo.