FR Volatilidad H - página 21
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Sergei, hay un proceso en el que en principio no se puede ganar dinero a largo plazo. Me refiero al proceso venusino que se obtiene al integrar un SV normalmente distribuido con MO cero. Así que, sea cual sea la ST que se invente, en este caso está condenada al fracaso. ¡Incluso teóricamente no se puede crear una ST así! Llamemos a esa RV EFECTIVA. Como ves, la eficiencia es una propiedad de esta BP, no de una TS concreta. Creo que la analogía realizada es transparente e intuitivamente clara...
Gracias, por fin hay una estufa para bailar. Sólo voy a cortar las palabras "en principio, no se puede" de aquí. Empecemos a desmontar el proceso :-). 1 Un proceso Wiener es un proceso con incrementos independientes. ¿Esta curva tiene siempre esta propiedad? Creo que no, y estarás de acuerdo en que hay zonas en las que los incrementos son dependientes - la tarea es detectar este hecho lo antes posible y operar en la dirección de los incrementos dentro del tiempo de correlación. La segunda forma es "cualquier proceso con incrementos independientes es markoviano, ve allí". Necesitamos determinar la matriz de probabilidad de transición, ya que el conjunto de valores de precios es discreto y contable, es teóricamente posible
a Prival
Como esta es mi afirmación, añadiré un poco más. Mi conclusión se basa únicamente en el sentido común, no en los conceptos de "martingala" y "eficiencia". Es más, ni siquiera sé lo que significan esos conceptos y, además, no quiero saberlo. Pero esta ignorancia no me molesta en absoluto, sólo un enfoque diferente, una perspectiva diferente... :о)
Yo tampoco utilizo estos términos en mis investigaciones, ya que no los entiendo. Y considero que las matemáticas son aplicadas, sólo hay que entender qué matemáticas y dónde aplicarlas :-).
Con respecto a que "el deseo de un sistema de ocupar un estado estacionario no da ventajas para la previsión", entendí correctamente y le mostré en imágenes que puede utilizar esta propiedad bien o no, no logré persuadir. Si no se explica esta idea con más detalle, siempre intento mantenerme dentro de los límites del sentido común también.
Así que hay total unanimidad en la primera cuestión. :-)) Genial.
2. Entiendo, en términos generales, de lo que estás hablando, pero también entiendo que esto está más allá de mis capacidades matemáticas y tal vez de mi comprensión más específica. :-(
3. Sí, este punto de vista del TC es efectivamente trivial, no hace falta conocer el FR para hacerlo, sólo tener el mo. Lo entendí desde el principio. Así que la pregunta se puede formular de otra manera: ¿el conocimiento explícito de FR da alguna ventaja en comparación con el caso elemental de conocer mo, sko? Bueno, y, si es así, se puede utilizar de alguna manera.
Ejemplo. SP tiene asimetría (a diferencia de Gauss, que es simétrica), aunque sigue siendo mo=0. ¿Se puede extraer algo de la forma de la curva o no tiene sentido?
Pero esto es interesante: "las matemáticas en la gestión del dinero son mucho más adecuadas desde el punto de vista de que existen algoritmos de actuación correctos y claros". ¿Podemos hablar de estos algoritmos con más detalle? Es decir, qué se quiere decir y dónde se puede encontrar de forma accesible.
4. No me interesa una comparación cualitativa, sino cuantitativa, no es una condición lógica del TC. :-) En concreto, quiero normalizar la dispersión sobre una muestra para que no dependa del tamaño de la misma.
Entiendo el algoritmo de cálculo, pero explíquelo, por favor,
(a) ¿Por "cada variable aleatoria" se entiende que cada muestra de una serie SV es una variable independiente que tiene su propia distribución? Esto supone que todas esas variables tienen la misma distribución F(x) ? Si no, ¿qué significa "toda variable aleatoria"?
b) ¿Qué es G(x)? ¿Por qué hay que aumentar F(x) a la potencia de n y qué tiene que ver con el máximo muestral? Lo siento, como físico necesito entender lo que estoy haciendo.
Las matemáticas de la gestión del dinero y, más exactamente, de la gestión del riesgo, se han descrito en muchas obras y se han obtenido muchos resultados. Algunos resultados son conocidos por todos (la ratio de Sharpe o V@R), otros están más relacionados con el conocimiento común del trading (como la regla de Kelly), otros están más allá del alcance del uso práctico en un futuro previsible (las medidas coherentes y convexas del riesgo). Todos estos resultados son constructivos, cada uno de ellos dice "haz esto y aquello para limitar el riesgo a esto y aquello". En términos prácticos hay un libro, creo que de Vince, "The Mathematics of Capital Management" o algo así. Si no me equivoco, se trata de la gestión del dinero. Yo no lo he leído, sólo lo he ojeado, pero parece que no tiene tonterías ni chamanismos.
4. Por cierto, acabo de entender que probablemente no quieras buscar una muestra, sino la implementación de un proceso conincrementos independientes. Este es un bucle ligeramente diferente (más complicado). Voy a responder como quería responder, exactamente para el muestreo, si necesitas otro puedes preguntarme de nuevo.
a) Esta versión supone que los valores de la serie son variables aleatorias independientes igualmente distribuidas (con función de distribución F). Eagle-Rash (1-0) está ahí, o lo que sea. Los valores en sí, no sus sumas.
b) G(x) es en realidad una función de distribución de máximos. La prueba es sencilla: la probabilidad de que el máximo sea menor que x es igual a la probabilidad de que cada s.v. sea menor que el traje (taptología) y ésta es igual al producto de las probabilidades de sucesos como "een valor es menor que x". Como las probabilidades de todos esos sucesos son iguales, e igual a F(x), obtenemos que G(x) = F^n(x).
1 Un proceso de Wiener es un proceso con incrementos independientes. ¿Tiene esta curva siempre esta propiedad? Creo que no, y estará de acuerdo en que hay zonas en las que los incrementos son dependientes; la tarea consiste en detectar este hecho lo antes posible y operar en la dirección de los incrementos dentro del tiempo de correlación. La segunda forma es "cualquier proceso con incrementos independientes es markoviano, ve allí". Necesitamos determinar la matriz de probabilidad de transición, ya que el conjunto de valores de precios es discreto y contable, es teóricamente posible
Por convención, los incrementos son INDEPENDIENTES. Cualquier dependencia local es aleatoria (estocástica), por lo que terminará de forma tan inesperada como empezó y, por lo tanto, no se puede aprovechar esta propiedad. Sobre la segunda variante no entiendo. En general, el intento de construir una TS rentable utilizando un proceso aleatorio (como el definido anteriormente) es un sinsentido. Sergey, he subrayado que "es imposible a largo plazo" y no excluyo las variantes para ganar a nivel local. Eso no contradice nada. Lo importante es que, de media, a lo largo de un GRAN historial, la rentabilidad del CT (la relación entre el beneficio total y el número de operaciones realizadas n) tiende a cero como 1/SQRT(n).
a kamal
Según su experiencia práctica en el mercado de valores, ¿es posible actualmente utilizar una estrategia distinta a la de "comprar (vender) y mantener"?
3. En el caso de incrementos independientes - no, no lo hace, porque en el caso de incrementos independientes y mo=0 la ventaja no puede dar nada - el mercado es eficiente (según el criterio de martingala que di arriba). Por lo demás, no hay nada mejor que la regla de comprar y mantener. Todo esto, subrayo, por incrementos independientes.
Las matemáticas de la gestión del dinero y, más exactamente, de la gestión del riesgo, se han descrito en muchas obras y se han obtenido muchos resultados. Algunos resultados son conocidos por todos (el Ratio de Sharp/Sortino o V@R), otros están más relacionados con el conocimiento común del trading (como la regla de Kelly), otros están más allá del uso práctico en un futuro próximo (las medidas coherentes y convexas del riesgo). Todos estos resultados son constructivos, cada uno de ellos dice "haz esto y aquello para limitar el riesgo a esto y aquello". En términos prácticos hay un libro, creo que de Vince, "The Mathematics of Capital Management" o algo así. Si no me equivoco, se trata de la gestión del dinero. Yo no lo he leído, sólo lo he ojeado, pero parece que no tiene tonterías ni chamanismos.
4. Por cierto, acabo de entender que probablemente no quieras buscar una muestra, sino la implementación de un proceso conincrementos independientes. Este es un bucle ligeramente diferente (más complicado). Voy a contestar como quería contestar, exactamente para el muestreo, si necesitas otro puedes volver a preguntarme.
a) Esta versión supone que los valores de la serie son variables aleatorias independientes igualmente distribuidas (con función de distribución F). Eagle-Rash (1-0) está ahí, o lo que sea. Los valores en sí, no sus sumas.
b) G(x) es en realidad una función de distribución de máximos. La prueba es sencilla: la probabilidad de que el máximo sea menor que x es igual a la probabilidad de que cada s.v. sea menor que el traje (taptología) y ésta es igual al producto de las probabilidades de sucesos como "een valor es menor que x". Como las probabilidades de todos esos sucesos son iguales, e igual a F(x), obtenemos que G(x) = F^n(x).
Bien, la segunda pregunta también ha sido tratada, gracias. Gracias especialmente a Vince, me aseguraré de encontrarlo. Queda una última pregunta.
a) Si he entendido bien, por SP te refieres a todo el conjunto infinito de realizaciones de series de SP, cada una de las cuales es un caso especial de series infinitas de este SP. En este caso se puede hablar de una función de distribución para un solo elemento. Corríjanme si me equivoco.
Y con "SP" me refería a esa misma serie (puede ser infinita) cuya parte finita tengo en mi ordenador en forma de fragmento de historia de citas. Y he llamado a una muestra una parte de esta historia, que utilizo directamente en mis cálculos. ¿Cambia la pregunta? Si es así, ¿qué cambia? ¿Y qué es entonces una muestra?
b) Sobre el máximo y el grado lo entiendo, gracias. Esta es una visión diferente y más interesante. Por lo que entiendo, el resultado es una distribución para el máximo. Y es exactamente FR, no SP. Y más adelante está claro.
Si todavía no te has aburrido de esta alfabetización, me gustaría hacer una pregunta más. Varias veces has destacado la independencia de los incrementos como una limitación importante que separa demasiado la teoría de la práctica. También ha mencionado que la teoría ha sido capaz de ir un paso más allá. Podrías por favor elaborar esta teoría, al menos lo suficiente como para dar una primera idea de estos pasos, y también para entender cómo una persona que no está muy alejada de las matemáticas (como yo :-), pero que no es un experto en este campo, puede obtener algo útil para sí mismo aquí.
Con esta frase he querido llevarle a la idea de que es más probable apostar a que el líder de la prueba caiga en el rango 2 que en el rango 3 (4 caras seguidas), también se puede apostar en el rango 1 (4 colas), ver figura.
Esto es completamente erróneo.
Esta es una clara demostración de un error típico que cometen los jugadores en los juegos de lotería deportiva, ruleta, etc. Creen honestamente que tienen que colocar sus fichas en el campo de juego de forma más o menos uniforme (o puede pensar en su propio sistema), pero alguna combinación específica, desde su punto de vista, (por ejemplo, todos los rojos) les parece poco probable. Y nunca pondrán todas sus 17 fichas en todo rojo (o todo negro).
Tu ejemplo con la foto también puede ser fácilmente engañoso. El razonamiento es el siguiente: si consigues 357 águilas seguidas (¡vaya!), entonces apuesta por las colas, no te puedes equivocar. Esto es un error.
Sugiero a los usuarios dudosos que consideren las variantes (se supone que la moneda tiene una forma correcta, no hay viento, la moneda no es magnética, y el experimento es absolutamente claro desde el punto de vista técnico):
1. No hubo ninguna voltereta. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz en el siguiente lanzamiento? La respuesta correcta es el 50%.
2. Hubo 100 lanzamientos. Hubo 95 veces en que las cabezas se cayeron. ¿Cuál es la probabilidad de que haya colas? La respuesta correcta es el 50%.
3. Hubo 100 lanzamientos. Se desconoce la historia del lanzamiento de colas de águila (bueno, el secretario de piernas largas envolvió un arenque en él). ¿Cuál es la probabilidad de que haya colas? La respuesta correcta es 50%.
Obviamente, en este ejemplo, la historia de los acontecimientos es irrelevante.
Prácticamente, significa que si una moneda se lanza 4 veces seguidas como cara, no significa absolutamente nada. También significa que si el gráfico (no el mercado financiero real, sino el gráfico de este estúpido lanzamiento de moneda) subiera en una tendencia pronunciada, entonces:
- no significa en absoluto que la probabilidad de un retroceso del gráfico aumente mucho;
- sólo significa que hubo esa tendencia en la última historia.
Es imposible predecir un proceso aleatorio.
Se puede dibujar una curva de distribución normal. Puedes escribir algunas palabras. Puede pensar que el resultado está a la vuelta de la esquina.
Pero es imposible predecir un proceso aleatorio, porque esa es su esencia: es aleatorio.
Sólo se pueden predecir aquellos procesos en los que se manifiesta una cierta regularidad. Por ejemplo, hay razones para creer que el mercado financiero no es completamente aleatorio.
Sin embargo, los gráficos exteriormente aleatorios y no aleatorios son muy similares.
Si hace un gráfico de corte de águila (puede lanzar una moneda, anotar los resultados y luego introducirlos en un PC como cotizaciones incrementales), le resultará difícil distinguirlo de un gráfico de cotizaciones de mercado. Esto es lo que lo hace confuso. De hecho, las hojas de águila son, en principio, imposibles de predecir, mientras que las de mercado, en mayor o menor medida, sí pueden.
La tarea del investigador-programador-constructor-TC se reduce a identificar los patrones que permiten hacer previsiones, es decir, a determinar la diferencia que distingue un gráfico de otro, a identificar una señal útil.
Si quiero comprar en el mercado veré que no es correcto cortar el mercado y usar un ejemplo con una moneda, y no explicaré las diferentes martingalas en esos ejemplos también. SK no es una moneda, sino una variable aleatoria. Análogamente, digamos que la tensión de la red es de 220 voltios, en cuyo caso puede ser 220 en lugar de 0 (no es crucial). Pero entonces nadie querría jugar a este juego conmigo, si apuesto a que la tensión está dentro de los 220V + 3sigma, en contra de la otra hipótesis.
Estoy cansado de preguntar a los fanáticos de la eficiencia qué quieren decir con eso, esperaba que lo vieran y quisieran jugar, porque según ellos el mercado es eficiente todo el tiempo buscando su estado de equilibrio y por eso los visitantes no pueden ganar.
Llamando a cualquiera a jugar con las reglas descritas anteriormente.
SK Gracias de nuevo por ver esto
Edit: con todo lo que has escrito arriba estoy absolutamente de acuerdo, aunque aquí estoy definiendo una variable aleatoria tiene dos regularidades puede y varianza=const. Eso explica que gane a cualquiera. Por desgracia, el mercado no es tan sencillo como nos gustaría.
Y para rematar, para no actuar sólo como un "asesino de ideas" les diré una idea muy simple, que solía impulsar en mi artículo aquí en mql4.ru, y que creció en importancia a medida que ganaba experiencia práctica en el trading: el modelo gaussiano estándar de paseo aleatorio geométrico puede ser salvado de todos los problemas repensando sólo un parámetro: el tiempo. Esta idea ya ha sido mencionada aquí, pero no es un pecado repetirla de nuevo: ¡mira el tickframe! Y los efectos como las "colas pesadas", como la "volatilidad", y muchas otras cosas desaparecerán.
Mire también: la figura de abajo muestra en rojo el número de cálculos de la primera diferencia de ticks del TP EUR/USD expresada en pips y que cae en el intervalo del valor fijado en la abscisa.
Entonces, ¿dónde están los efectos que faltan en forma de"colas pesadas"? Todavía podríamos hacer un gráfico de"volatilidad", si sugieres su correcta definición para "ver" cómo"falta mucho"
¿De dónde vienen las garrapatas?
Con respecto a la volatilidad - en gran medida lo que estoy diciendo es taptología, porque la variabilidad del precio (volatilidad) está directamente relacionada con la actividad de las transacciones (el número de ticks) y teniendo en cuenta el tickframe que desvirtúa el gráfico, ir al llamado tiempo operativo. Dado que los datos sobre la volatilidad negociada están cerrados para nosotros (es decir, alguien encontrará opciones de vencimiento corto - es bienvenido, pero incluso las minucias de ellos no son de libre acceso), por lo que es difícil de comprobar mi declaración "directamente", sólo la construcción especulativa de arriba.
No exactamente, Neutron. Necesitamos construir barras con el mismo volumen de ticks en ellas (equivolume). Y mira su p.d.f. ya. (función de densidad de probabilidad). Esta idea fue expresada hace mucho tiempo, casi un año y medio, por Amir en "El principio de sustitución del tiempo en las operaciones intradía".
Me fijé en el artículo en su momento, pero aún no estaba enganchado al p.d.f., y no he visto ninguna aplicación comercial de estas ideas. Incluso ahora no veo demasiado uso para el comercio, pero por otro lado entiendo claramente lo que el autor escribió en el comienzo del artículo (énfasis añadido): Me atreveré a decir que pocos de los desarrolladores de sistemas - principiantes, así como algunos "experimentados" - nunca piensan que incluso los indicadores más simples del tipo de media móvil, estando relacionados con el tiempo, son en realidad diferentes unidades en diferentes momentos del día. Por supuesto, también hay sistemas formulados en términos de precio, pero no de tiempo. Un ejemplo típico son los sistemas renko y kagi, pero son minoritarios. La mayoría de ellos, repito, están "ligados" a la hora, la mayoría de las veces indirectamente a través de los indicadores. Esto es exactamente así: el aspecto de los indicadores continuos clásicos cambia mucho después de dicha conversión. Aquellos que intenten utilizar esto en su TS, sólo tienen que echar un vistazo a las envolventes y a las Bandas de Bollinger aplicadas a este gráfico. Sospecho que junto con la desaparición (o adelgazamiento significativo) de las colas gruesas y la estabilización de la varianza (volatilidad) estos indicadores mostrarán entradas/salidas mucho más razonables. No conseguirás un grial, pero también será más fácil lidiar con procesos más sencillos.
Personalmente, sólo me interesa esta conversión del gráfico porque el propio gráfico podría acercarse mucho más a un proceso de Wiener, con incrementos de f.d.p. muy cercanos a los descritos por Bachelier (+-1 tick en cualquier punto del tiempo, independientemente del pasado). La segunda cuestión es qué hacer a continuación.
SK. Entiendo muy bien que los volúmenes de ticks en Foreh son demasiado dependientes del proveedor de datos y sus filtros. Pero puedes intentarlo, ¿verdad?
Pido disculpas por la enorme cita, pero permitirá reconstruir el curso del tema en discusión.
Observe la figura. Muestra la distribución de los incrementos de precio en barras de 1 tick, 10, 20, 40, 80 ticks.
Es decir, lo que se requiere - "barras con igual volumen de ticks en ellas (equi volumen)". los datos se dan para EUR/JPY Alpari 2007 ticks. Está claro que incluso para TF=80 se puede hablar de normalización de la distribución sólo con grandes reservas (comparar la línea roja sólida y la línea roja con círculos).
Tal vez ustedes, kamal y Mathemat, puedan comentar esta situación.