FR Volatilidad H - página 20
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a Yurixx
Me alegro de verte a ti y a los chicos también. :о)
Aprender a gestionar el tiempo :o).
No tuve tiempo de ir a una isla. Alex compró todo el Pacífico. Según mi inteligencia, ahora está comprando el resto de la superficie lunar y desafiando a un gato millonario por el derecho a ser el primero en ir al espacio.
Sí, quería terminar con la broma de que tenemos la garantía de predecir que la moneda no se quedará colgada en el aire. Pero cambia la esencia del asunto.
A Prival
¿Y cuál es el estado estacionario del sistema con una moneda?(P.O.: mientras estaba distraído, elrespetado Kamal ya preguntó) Y mientras tanto me mantengo firme - la aspiración del sistema a un estado estacionario no da ninguna ventaja para el pronóstico y puedo encontrar un montón de pseudo argumentos. Y realmente no importa.
PD: No voy a perturbar la investigación científica con mi "spam", el tema es otro
Usted es matemático y, además, estadístico, yo soy físico. De todos modos, tenemos un lenguaje y una forma de pensar diferentes. Por lo tanto, sólo podemos conseguir algo en una conversación si primero llegamos a un entendimiento. Así que gracias por intentar profundizar en el tema y entendernos después de todo.
1. Si he entendido bien tu explicación, el significado "físico" de libre de arbitraje es que no se puede hacer una predicción que sea mejor que alguna probabilidad intrínseca del proceso. Es decir, en el caso de la moneda que citas, es imposible predecir un +1 con probabilidad 0,7 o un -1 con probabilidad 0,5. Si esto es cierto, entonces este concepto de libre de arbitraje es ciertamente más amplio de lo que yo imaginaba. Sin embargo, como en el mercado perder y ganar se consideran inicialmente igual de probables, no cambia el asunto. Resulta que la ausencia de arbitraje y la ineficiencia en esta situación son efectivamente equivalentes y ambas se ven obstaculizadas por la martingala. De ahí que en realidad me interese el criterio de martingalidad. Y me interesa en términos de evaluación de la violación de esos criterios en un proceso real.
Comprobar la martingalidad verificando todas las técnicas posibles es, por supuesto, imposible. Así que el enfoque de mi pregunta es diferente. Por ejemplo, teniendo una FR o ACF de un proceso, ¿es posible determinar si el proceso es una martingala o no? O en un sentido más estricto: algunas propiedades de una función de proceso son una condición necesaria y/o suficiente. Como, por ejemplo, la continuidad de una función es una condición para que su primera derivada pueda tener discontinuidades como máximo del primer tipo. Y otro aspecto, cuantitativo. ¿Existe una medida cuantitativa para saber si un proceso es martingala?
La analogía con la ley de conservación de la energía es bastante apropiada. Incluso diría más: la analogía física de la no-martingala es la afirmación de que cualquier sistema, dado a sí mismo, tiende a ocupar una posición correspondiente al mínimo de su energía potencial. Así que el postulado de un mercado sin arbitraje está bien fundado. Pero el mercado es un sistema estocástico abierto con un tiempo de relajación no nulo. Espero que puedas ver lo que quiero decir sin estar estrictamente adelantado. :-) Y eso significa que aceptando la arbitrabilidad en general no podemos afirmarla en sentido local. La arbitrariedad se viola constantemente en mayor o menor medida, según la escala de los acontecimientos. Y el mercado "corrige" constantemente esta situación, naturalmente con cierto retraso. Este retraso es la única oportunidad, desde mi punto de vista, de obtener un beneficio no aleatorio. Por eso quiero entender la no aleatoriedad y el proceso de su violación.
El sistema de pensamiento matemático, en mi opinión, permite estructurar cualquier fenómeno y objeto abstracto. Cuando se encuentra una analogía con la realidad, se extiende a los fenómenos observables. La forma de pensar física permite estructurar los fenómenos reales y encontrar conexiones muy poco triviales en este mundo. Estos enfoques son difíciles de llevar a cabo sin el otro. Pero juntos han proporcionado a la humanidad todos sus logros en la esfera material.
2. Interesante, así que me estoy perdiendo algo. Ilumíname, si es posible, cómo se puede hacer en principio.
3. Has acertado, sólo que no me refería a la distribución, sino a la media de la diferencia entre el máximo de la muestra y el mínimo de la misma.
1. Bueno, en realidad no, para ser honestos. El significado físico de no-arbitraje es aproximadamente el siguiente: no se puede decir nada con seguridad . Por supuesto, puede decir algo (el precio es superior a cero), pero no puede decir nada con certeza sobre lo que podría ganar dinero. No se puede decir que "la moneda está segura de caer en el águila" "el precio está seguro de superar el nivel de hoy mañana", etc. Todo el poder de la ciencia en este caso es que esto (toda una condición) es suficiente para estimar cualquier derivada del proceso de precios. En nuestro caso, cuando se trata de ganar en Forex, la cuestión del no arbitraje es de poco interés, lo que es interesante es la cuestión de la eficiencia, es decir, la posibilidad (aunque arriesgada) de ganar con M.O. positivo. Sí, puedes tener mala suerte y que la moneda caiga del otro lado. Pero ganarás de media. No exactamente, pero sí en promedio. Por lo tanto, el especulador no está interesado en el arbitraje, sino en la eficiencia (imposibilidad de obtener beneficios incluso con el riesgo). Y la condición de eficiencia es la martingala, en la que todo descansa.
¿Cómo adelantarse al martilleo? Bueno, ciertamente no es un caballo esférico en el vacío, siempre se puede decir de un proceso estrictamente definido si es martingala. La función de distribución del proceso especifica completamente el proceso y sí, se puede saber si el proceso es martingala por ella. Si el proceso es un paseo aleatorio (la suma de s.v. independientes), entonces una condición necesaria y suficiente para la martingala es que la media de estas cantidades sea cero. En general (esta definición) un proceso es martingala - si la expectativa matemática del valor un paso adelante, dada toda la información hasta el momento actual es igual al valor actual. No es muy constructivo, lo admito. No hay ninguna medida cuantitativa, la afirmación "el proceso es una martingala" es como decir "la temperatura es cero" - estrictamente hablando nunca es cero, es imposible comprobarlo con medidores de error, pero se puede intentar entender lo cerca que está el proceso de una martingala (todavía hay una dispersión, etc.).
Respecto al tiempo de relajación no nulo y otros: parece que nos acercamos al hecho consagrado de que en los plazos grandes el mercado es muy parecido a la martingala, mientras que en los pequeños entran en juego cosas muy diferentes (recotizaciones, spread, retraso de las cotizaciones, etc.). Como se dice en el sector de los fondos de cobertura, "el ganador no es el más inteligente, sino el que menos pinga a la bolsa". Y esto no es ninguna broma (los principales bancos de inversión fabrican procesadores especiales para calcular los precios de las opciones, etc., por lo que el tiempo es crítico).
2. Bueno, creo que no he entendido la pregunta, porque es bastante simple. Así que hay una moneda que sale cara 6 veces de cada 10 y sale cruz 4 veces de cada 10. Apuesta por las cabezas y en promedio estarás en el negro :))) Un ejemplo más complejo: si ves que los incrementos de precio están anticorrelacionados, operas una contra-tendencia en el marco temporal apropiado, y estás en el dinero. Probablemente tenías algo más complicado en mente.
3. ¿Le interesa la técnica? Me refiero a que teniendo una distribución del proceso se puede calcular la distribución de los máximos, y una vez calculada la distribución de los máximos es fácil calcular la media. Haz lo mismo con el mínimo y calcula la diferencia. Eso es todo.
Pido disculpas por citar en su totalidad, pero el entendimiento mutuo que estaba tomando forma se está desvaneciendo rápidamente. Por lo tanto, cito en su totalidad, de modo que había una oportunidad de volver al punto de contacto sin correr lejos y no perder el constructivo.
1. ¿De dónde has sacado la idea de que yo estaba pensando en algo sobre predicciones precisas? En mi versión del significado dije"mejor que alguna probabilidad intrínseca del proceso". No es 0,6, sino digamos 0,7. Y esta es precisamente la supuesta ventaja estadística, cuya obtención es el objetivo de la construcción de la ST. Espero que no creas que construyo TS que está garantizado para ganar siempre. Pero esto es así, sólo una digresión.
Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho sobre el interés (lo he destacado en tu post). Sin embargo, hay dos frases casi idénticas con el significado opuesto. :-) Tengo que suponer que en una de estas frases (exactamente - donde habla de oportunidades de ganar) está implícita la ineficiencia?
Por eso cambié el énfasis y escribí en mi post "De ahí que en realidad me interesen los criterios de marticidad". Has respondido a esto con bastante claridad: "la condición necesaria y suficiente para la martingalidad es una media nula de estos valores". "Eso para mí es una respuesta completa, así que muchas gracias. Aunque debo admitir que es algo inesperado, un criterio demasiado simple. Pero sólo necesita algo de tiempo para reflexionar sobre ello, para que la conexión con mis propias ideas se haga evidente.
2. No entiendo aquí por qué ha habido un cambio brusco a una moneda ? La pregunta original era sobre el uso de FR o SP para construir una estrategia. Utilizar la correlación o anticorrelación de precios: esta opción es comprensible, estoy de acuerdo. Por alguna razón parecía más complicado con FR o SP. Sin embargo, tal vez me equivoque. ¿Quizás si el mo de incremento del precio=0, es decir, un proceso de martingala, entonces obtener un beneficio es imposible independientemente de, por ejemplo, la forma de la curva FR o SP, o sus características? Y si es mo <> 0, entonces uno debe simplemente poner en la dirección apropiada sin ninguna sabiduría y es todas las posibilidadesE relativas a FR y SP ?
3 Exactamente la técnica. ¿Y cómo se puede calcular la distribución del proceso del máximo?
1.
a) Confundes "no arbitrabilidad" con "eficacia" (Amir ya lo ha dicho).
b) Por la esencia de la pregunta, entiendo que quiere derivar un método que responda a su pregunta: "¿el mercado está libre de arbitraje?", "es eficiente". No te tortures con esta pregunta, yo mismo te la responderé. El mercado es ARBITRAL (a veces se pueden comprar acciones de Gazprom en el RTS y venderlas en el MICEX por un rublo más. Con la moneda también - a veces se ve un tipo de cambio en un ECN y otro en otro). El mercado es INEFICAZ (la prueba es la industria de los fondos de cobertura, que está floreciendo y desarrollándose).
c) Lo que dices -sin arbitraje y eficiente- son unas cosas ABSTRACTAS en primer lugar. De un modelo, de un cuaderno revisado. El mercado -los precios reales- no son una cosa abstracta sobre la que se pueda EXIGIR o DECIR algo. Se puede decir con un nivel SERIO de certeza, "habiendo observado esta serie de datos, se puede decir con un 95% de certeza que tiene estas y aquellas propiedades". Cómo comprobar el mercado de la martingala (incluso con algún intervalo de confianza) - No sé. Y no tiene sentido hacerlo. No es martingala, no es martingala. Tampoco hay nada que lo compruebe. Puedes comprobar cosas como "Tengo una serie: 1 2 4 -2, que es generada por una variable aleatoria Xi. ¿Con qué probabilidad puedo decir que la expectativa de Xi > 0?" ¿Sabes a qué me refiero? El punto principal de mi razonamiento radica en la cuestión que tienes que entender: la TEORÍA DE LA VARIABILIDAD y la ESTADÍSTICA MATEMÁTICA son cosas diferentes. El MERCADO REAL es el tema de la matestadística. Y los MODELOS TEÓRICOS son teóricos. Por lo tanto, la martingalidad es del teórico, no del matstat.
2. hay un montón de ideas, pero no hay un enfoque general que le permita estampar una ST rentable. No busques el maná del cielo, el comercio es un trabajo duro. Por ejemplo, se pueden trazar las distribuciones de las poblaciones de CB, se pueden trazar las matrices de covarianza, se puede mirar la persistencia / antipersistencia de las series, se puede meter una red neuronal, etcetc. No hay un enfoque general. Usted no puede escribir un programa - utilizar FR o SP como entrada, y le dará la salida - el código de un Asesor Experto listo en MQL4))
En este caso, la idea de debatir ideas concretas es constructiva, y me encantaría. Pero no es necesario buscar IDEAS con la ayuda del matstat - no están allí. Todos los modelos de mercados financieros están en la EFICIENCIA y la SEGURIDAD.
He aquí un ejemplo. El ejemplo es real, la gente ha ganado dinero.
Existe la fórmula Bleck-Scholes-Merton para el precio justo de una opción. Existe el algoritmo de cobertura de opciones delta-neutral. Todo son matemáticas, las mismas que hacen uso de las integrales estocásticas y cosas así. A continuación, la gente tiene una comprensión de todo esto. Y, a continuación, la gente se da cuenta de que el mercado de opciones sobre, digamos, el índice RTS tiene un precio mucho más alto que su precio justo (bueno, la gente calcula la volatilidad - el precio de la opción está directamente relacionado con la volatilidad del precio). ¿Y qué hicieron? Vendí un montón de opciones y las cubrí.
Este es un ejemplo típico: la idea no se deriva de las fórmulas, pero las matemáticas se aprovechan al máximo.
Si quieres discutir una idea REAL, y no inventar el movimiento perpetuo, siempre serás bienvenido)).
3. No entiendo la pregunta.
Gracias, eso es alegre. Lo leí y pensé que lo había escrito un fanático de la austeridad.
¡Querida, no has entendido ni una sola pregunta! No pregunté nada sobre el mercado, no pregunté nada sobre métodos de negociación. Además, no expuse mis ideas o enfoques. Las tres preguntas que he formulado se limitan bastante al ámbito de las matemáticas y la abstracción pura. Y esperaba una respuesta de alguien que dominara esas matemáticas. Y efectivamente, recibí tal respuesta de su camarada mayor en la primera pregunta. Aprende de él mientras tengas la oportunidad.
En general, no debes pensar por un hombre sus preguntas. Por no hablar del hecho de que en lugar de una respuesta se empiece a dar notas: esto es un malentendido, esto es un enfoque equivocado. Si no entiendes algo en una pregunta, lo mejor es volver a preguntar.
Y el tercer punto era bastante sencillo: ¿cómo calcular? Oh, bueno...
¿Cómo podemos debatir ideas constructivas con usted si no entiende las preguntas simples, más o menos claras(kamal lo entendió todo) formuladas?
Pero gracias por responder.
PD En tu post he marcado en rojo los lugares que me han gustado especialmente.
Vale, todo el mundo ha escrito mucho, contestaré por orden.
1. Bueno, en realidad no, para ser honestos. El significado físico de libre de arbitraje es el siguiente: no se puede decir nada con seguridad . Por supuesto, puede decir algo (el precio es superior a cero), pero no puede decir nada seguro sobre lo que podría ganar dinero. No se puede decir que "la moneda está segura de caer en el águila" "el precio está seguro de superar el nivel de hoy mañana", etc. Todo el poder de la ciencia en este caso es que esto (toda una condición) es suficiente para estimar cualquier derivada del proceso de precios. En nuestro caso, cuando se trata de ganar en Forex, lacuestión del no arbitraje es de poco interés, lo que es interesante es la cuestión de la eficiencia, es decir, la posibilidad (aunque arriesgada) de ganar con M.O. positivo. Sí, puedes tener mala suerte y que la moneda caiga del otro lado, pero la media de las ganancias lo será. No exactamente, pero sí en promedio. Por lo tanto, al especulador no le interesa el arbitraje, sino la eficiencia (la imposibilidad de obtener beneficios incluso con el riesgo). Y la condición de eficiencia es la martingala, en la que todo descansa.
¿Cómo adelantarse al martilleo? Bueno, ciertamente no es un caballo esférico en el vacío, siempre se puede decir de un proceso estrictamente definido si esmartingala. La función de distribución del proceso especifica completamente el proceso y sí, se puede saber si el proceso es martingala por ella. Si el proceso es un paseo aleatorio (la suma de s.v. independientes), entonces una condición necesaria y suficiente para la martingala es que la media de estas cantidades sea cero. En general (esta definición) un proceso es martingala - si la expectativa matemática del valor un paso adelante, dada toda la información hasta el momento actual es igual al valor actual. No es muy constructivo, lo admito. No hay ninguna medida cuantitativa, la afirmación "el proceso es martingala" es como decir "la temperatura es cero" - estrictamente hablando nunca es cero, es imposible comprobarlo con medidores de error, pero se puede intentar entender lo cerca que está el proceso de la martingala (todavía hay un margen, etc.).
Respecto al tiempo de relajación no nulo y demás: parece que llegamos a ese hecho tan manido de que en los plazos grandes el mercado es muy parecido a la martingala, y en los pequeños entran en juego cosas muy diferentes (recotizaciones, spread, retraso de las cotizaciones, etc.). Como se dice en el sector de los fondos de cobertura, "el ganador no es el más inteligente, sino el que menos pinga a la bolsa". Y esto no es ninguna broma (los principales bancos de inversión fabrican procesadores especiales para calcular los precios de las opciones, etc., por lo que el tiempo es crítico).
2. Bueno, creo que no he entendido la pregunta, porque es bastante simple. Así que hay una moneda que sale cara 6 veces de cada 10 y sale cruz 4 veces de cada 10. Apuesta por las cabezas y en promedio estarás en el negro :))) Un ejemplo más complicado: si ves que los incrementos de precio están anticorrelacionados - y operas una contra-tendencia en el marco temporal apropiado, estás en el dinero. Probablemente tenías algo más complicado en mente.
3. ¿Le interesa la técnica? Me refiero a que teniendo una distribución del proceso se puede calcular la distribución de los máximos, y una vez calculada la distribución de los máximos es fácil calcular la media. Haz lo mismo con el mínimo y calcula la diferencia. Eso es todo.
Pido disculpas por citar en su totalidad, pero el entendimiento mutuo que estaba tomando forma se está desvaneciendo rápidamente. Por lo tanto, cito en su totalidad, de modo que había una oportunidad de volver al punto de contacto sin correr lejos y no perder el constructivo.
1. ¿De dónde sacaste la idea de que estaba pensando en predicciones precisas? En mi versión del significado dije "mejor que alguna probabilidad intrínseca del proceso". No es 0,6, sino digamos 0,7. Y esta es precisamente la supuesta ventaja estadística, cuya consecución es el objetivo de la construcción de la ST. Espero que no creas que construyo TS que está garantizado para ganar siempre. Pero esto es así, sólo una digresión.
Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho sobre el interés (lo he destacado en tu post). Sin embargo, hay dos frases casi idénticas con el significado opuesto. :-) Tengo que suponer que en una de estas frases (exactamente - donde habla de oportunidades de ganar) está implícita la ineficiencia?
Por eso cambié el énfasis y escribí en mi post "Por lo tanto, en realidad estoy interesado en los criterios de martingalidad". A eso respondiste con bastante claridad - "la condición necesaria y suficiente de la martingalidad es un promedio cero de estos valores". Esa es una respuesta completa para mí, así que muchas gracias. Aunque debo admitir que en cierto modo es inesperado - un criterio demasiado simple. Pero sólo necesita algo de tiempo para reflexionar sobre ello, para que la conexión con mis propias ideas se haga evidente.
2. No entiendo aquí por qué ha habido un cambio brusco a una moneda ? La pregunta original era sobre el uso de FR o SP para construir una estrategia. Usando la correlación o anticorrelación de precios - esta opción es comprensible, estoy de acuerdo. Con FR o SP me pareció más complicado por alguna razón. Sin embargo, tal vez me equivoque. Tal vez si el mo de incremento del precio=0, entonces hay un proceso de martingala y hacer un beneficio es imposible independientemente de, por ejemplo, la forma de la curva de FR o SP, o sus características. Y si es mo <> 0, entonces uno no debe sabiamente sólo poner en la dirección apropiada y que es todas las posibilidades en relación con FR y SP ?
3. La técnica, exactamente. ¿Y cómo se puede calcular la distribución máxima teniendo una distribución de proceso?
1. Esa es la cuestión: no quiere hacer predicciones precisas, porque probablemente entiende que es difícilmente posible (la hipótesis de que no haya arbitraje en el mercado de divisas es extremadamente plausible). Por lo tanto, no te interesa el (no) arbitraje, te interesa la (no) eficiencia ((no) posibilidad de ganar incluso con riesgo), es decir, la martingala. Las dos veces que en el texto que has citado está escrito, creo que el significado es absolutamente el mismo las dos veces.
En cuanto a la simplicidad de la respuesta, lamentablemente esta respuesta es válida para variables aleatorias independientes , mientras que los incrementos de precios en el mercado también pueden ser dependientes.
2. Bueno, la moneda es un ejemplo. En el caso del precio FR, parece que no se ha entendido: aunque se puede estudiar la distribución de los incrementos de precio, por sí sola no puede caracterizar completamente el proceso. Para un proceso no gaussiano, la función de correlación no es suficiente. El proceso se caracterizapor todas las distribuciones de dimensión finita, es decir, todas las construcciones del tipo "distribución conjunta de precios en los momentos t1, t2, t3 ...", que es muy engorroso y todavía no puede estudiarse adecuadamente desde el punto de vista estadístico. Y como la lista de comportamientos incluidos en el FR del proceso es muy grande, podemos obtener construcciones extremadamente complejas en diferentes casos, como "si el proceso sube 5 veces 10 pips y luego vuelve a bajar, es altamente probable un colapso".
3. depende del tipo de proceso. Sería mejor dar un ejemplo, si no te importa.
Sí, y en algún lugar más arriba respecto a la integral de Stratonovich Prival me escribió que la integral de Ito no se generaliza a los procesos discontinuos. Esto, por decirlo suavemente, no es cierto. La integral de Ito pasa a las semimartingales, que incluyen todos los procesos de Levy, por ejemplo, los notoriamente discontinuos de Poisson. La discusión con la integral de Stratonovich ha agotado su relevancia - todo lo que quería decir puede ser verificado simplemente por cualquier descripción de la construcción de la integral de Stratonovich. Discutirlo más parece ser golpear el agua en un cubo.
De alguna manera me has malinterpretado, vamos a solucionarlo.
1. Esa es la cuestión: usted no quiere hacer predicciones precisas, porque obviamente entiende que esto es altamente improbable (la hipótesis de que no haya arbitraje en Forex es extremadamente plausible). Por lo tanto, no te interesa el (no) arbitraje, te interesa la (no) eficiencia ((no) posibilidad de ganar incluso con riesgo), es decir, la martingala. Las dos veces que en el texto que has citado está escrito, creo que el significado es absolutamente el mismo las dos veces.
En cuanto a la simplicidad de la respuesta, lamentablemente esta respuesta es válida para variables aleatorias independientes , mientras que los incrementos de precios en el mercado también pueden ser dependientes.
Entiendo que la consecuencia de la eficiencia del mercado es la imposibilidad de obtener una renta media, incluso con riesgo. Cuando esta eficiencia se ve perturbada, es decir, cuando surge la ineficiencia del mercado, existe la oportunidad de ganar dinero con riesgo. ¿En qué me equivoco?
Sí, sin duda los incrementos de precios en el mercado no pueden considerarse independientes. Pero esto es un modelo, una primera aproximación. Además, en estas cuestiones no me interesaba el mercado, sino la martingala como propiedad matemática. Distingo entre teoría y práctica.
2. Bueno, la moneda es un ejemplo. En el caso del precio FR, parece que no ha entendido nada: aunque la distribución de los incrementos de precio puede estudiarse, por sí sola no puede caracterizar completamente el proceso. Para un proceso no gaussiano, la función de correlación no es suficiente. El proceso se caracterizapor todas las distribuciones de dimensión finita, es decir, todas las construcciones del tipo "distribución conjunta de precios en los momentos t1, t2, t3 ...", que es muy engorroso y todavía no puede estudiarse adecuadamente desde el punto de vista estadístico. Y como la lista de comportamientos incluidos en la FR del proceso es muy grande, podemos obtener construcciones extremadamente complejas en diferentes casos, como "si el proceso sube 5 veces 10 pips y luego vuelve a bajar, es altamente probable un colapso".
Esta construcción es, en efecto, muy engorrosa. Demasiado. Y naturalmente me refería a una simple FR que es función de una variable. Por eso me interesó tu respuesta: "conociendo la distribución de una serie aleatoria se pueden hacer predicciones sobre el comportamiento de unos valores (precios futuros) a otros precios (precios actuales). "Y realmente no necesito relacionarlo con el proceso de mercado real en absoluto. Quería entender cómo, en principio, un FR podría utilizarse para construir un TS. En el resumen. ¿Puede dar un ejemplo de construcción de una predicción en el caso elemental de una función de una sola variable? Incluso una simple indicación de la propiedad de FR que lo permite sería suficiente. Pero de nuevo, no necesito recetas, sólo quiero entender.
3. depende del tipo de proceso. Mejor con el ejemplo, si no te importa.
Entiendo que la consecuencia de la eficiencia del mercado es la imposibilidad de obtener una renta media, incluso con riesgo. Cuando esta eficiencia se ve perturbada, es decir, cuando surge la ineficiencia del mercado, existe la oportunidad de ganar dinero con riesgo. ¿En qué me equivoco?
Sí, sin duda los incrementos de precios en el mercado no pueden considerarse independientes. Pero esto es un modelo, una primera aproximación. Además, no me interesa el mercado, sino la yinidad como propiedad matemática. Distingo entre teoría y práctica.
Esta construcción es realmente muy engorrosa. Demasiado. Y naturalmente me refería a una simple FR que es función de una variable. Por eso me interesó tu respuesta: "conociendo la distribución de una serie aleatoria se pueden hacer predicciones sobre el comportamiento de unos valores (precios futuros) a otros precios (precios actuales). "Y realmente no necesito relacionarlo con el proceso de mercado real en absoluto. Quería entender cómo, en principio, un FR podría utilizarse para construir un TS. En el resumen. ¿Puede dar un ejemplo de construcción de una predicción en el caso elemental de una función de una sola variable? Incluso una simple indicación de la propiedad de FR que lo permite sería suficiente. Pero, de nuevo, no quiero recetas, sólo quiero entender.
No hay problema. Existe una distribución gamma con un parámetro entero. Se integra en forma analítica. Supongamos que representa el SP para alguna serie de SV. Tengo una muestra de valores N1 de esta serie, y otra muestra de valores N2. Quiero comparar el rango de estas muestras. Para ello necesito estimar sus valores máximos (como el rango de variación del SV es de 0 a infinito, el mínimo de la muestra no juega ningún papel).2. La cuestión es que los modelos con incrementos independientes son extremadamente simples y no se pueden derivar de ellos respuestas profundas. Es decir, en cierto sentido es la primera aproximación, sí, pero la teoría es en principio capaz de la segunda también. Y la práctica exige lo segundo :) . La martingala también puede tener una estructura dependiente compleja, por lo que la potencia del concepto es mucho más que un proceso con incrementos independientes igualmente distribuidos (proceso de Levy).
3. Si se asume la independencia de los incrementos, es realmente la estrategia más ganadora apostar hacia la expectativa matemática positiva, la alta ciencia no diverge de la sensación "muscular" elemental aquí. Es decir, la ST será simplemente del tipo "comprar y mantener" o "vender y mantener". De nuevo, el caso de los incrementos independientes es en gran medida trivial. Sin embargo, es trivial en términos de rentabilidad; en términos de riesgo, también hay algunas observaciones significativas. En general, las matemáticas en la gestión del dinero son mucho más adecuadas desde el punto de vista de tener algoritmos de actuación correctos y claros.
4. No hay que ser un genio para entender que la dispersión media es mayor en la muestra con más miembros :))) Sin embargo, es probable que no lo hayas dicho en serio. De hecho, el algoritmo general para la solución en el caso de variables independientes es el siguiente
a) Encuentra la f.r. de cada variable aleatoria - F(x) (en nuestro caso una distribución gamma).
b) Tomar G(x) = F^n(x)(F a una determinada potencia, en es el tamaño de la muestra)
c) Integrar en una recta x dG
El valor obtenido es la media de los máximos.
1. Tienes toda la razón, lo es.
2. La cuestión es que los modelos con incrementos independientes son extremadamente simples y no se pueden extraer de ellos respuestas profundas. Es decir, en cierto sentido es la primera aproximación, sí, pero la teoría es en principio capaz de la segunda. Y la práctica exige lo segundo :) . La martingala también puede tener una estructura dependiente compleja, por lo que la potencia del concepto es mucho más que un proceso con incrementos independientes igualmente distribuidos (proceso de Levy).
3. Si se asume la independencia de los incrementos, es realmente la estrategia más ganadora apostar hacia la expectativa matemática positiva, la alta ciencia no diverge de la sensación "muscular" elemental aquí. Es decir, la ST será simplemente del tipo "comprar y mantener" o "vender y mantener". De nuevo, el caso de los incrementos independientes es en gran medida trivial. Sin embargo, es trivial en términos de rentabilidad; en términos de riesgo, también hay algunas observaciones significativas. En general, las matemáticas en la gestión del dinero son mucho más adecuadas desde el punto de vista de que hay algoritmos correctos y claros para la acción.
4. No hay que ser un genio para entender que la dispersión media es mayor en la muestra con más miembros :))) Sin embargo, es probable que no lo hayas dicho en serio. De hecho, el algoritmo general para la solución en el caso de variables independientes es el siguiente
a) Halla la f.r. de cada variable aleatoria - F(x) (en nuestro caso una distribución gamma).
b) Tomar G(x) = F^n(x)(F a una determinada potencia, en es el tamaño de la muestra)
c) Integrar en una recta x dG
El valor obtenido es la media de los máximos.
Así que hay total unanimidad en la primera cuestión. :-)) Genial.
2. Entiendo, en términos generales, de lo que estás hablando, pero también entiendo que esto está más allá de mis capacidades matemáticas y tal vez de mi comprensión más específica. :-(
3. Sí, este punto de vista del TC es efectivamente trivial, no hace falta conocer el FR para hacerlo, sólo tener el mo. Lo entendí desde el principio. Así que la pregunta se puede formular de otra manera: ¿el conocimiento explícito de FR da alguna ventaja en comparación con el caso elemental de conocer mo, sko? Bueno, y, si es así, se puede utilizar de alguna manera.
Ejemplo. SP tiene asimetría (a diferencia de Gauss, que es simétrica), aunque sigue siendo mo=0. ¿Se puede extraer algo de la forma de la curva o no tiene sentido?
Pero esto es interesante: "las matemáticas en la gestión del dinero son mucho más adecuadas desde el punto de vista de que existen algoritmos de actuación correctos y claros". ¿Podemos hablar de estos algoritmos con más detalle? Es decir, qué se quiere decir y dónde se puede encontrar de forma accesible.
4. No me interesa una comparación cualitativa, sino cuantitativa, no es una condición lógica del TC. :-) En concreto, quiero normalizar la dispersión sobre una muestra para que no dependa del tamaño de la misma.
Entiendo el algoritmo de cálculo, pero explíquelo, por favor,
(a) ¿Por "cada variable aleatoria" se entiende que cada muestra de una serie SV es una variable independiente que tiene su propia distribución? Esto supone que todas esas variables tienen la misma distribución F(x) ? Si no, ¿qué significa "toda variable aleatoria"?
b) ¿Qué es G(x)? ¿Por qué hay que aumentar F(x) a la potencia de n y qué tiene que ver con el máximo muestral? Lo siento, como físico necesito entender lo que estoy haciendo.
Señores, explíqueme, el militar tonto. ¿Qué quiere decir con eficiencia del mercado? Hace unas páginas al discutir este concepto con Yurixx y Neutrón p.12 parecías llegar a la conclusión de que el mercado (la curva que está en la pantalla no tiene este concepto) si afirmas que lo tiene, por favor dame la fórmula para calcularlo. Por lo demás, no es nada.
Para que no tengas que rebuscar, aquí tienes un extracto
"Hay que entender que la "eficiencia" es un concepto filosófico y que puede verse desde distintos ángulos. Por ejemplo, tienes dos palas en el rincón de casa. La primera es más eficiente que la segunda (eso si cavas), pero si palas, la segunda pala es mejor (más eficiente)".
También se puede entender desde un montón de ángulos diferentes la eficiencia de la producción o venta de palas.
Una vez más quiero repetir la pregunta, cuál es la eficiencia de la curva (el precio que tienes en tu pantalla).
Con esta pregunta quiero hacerles saber que no existe. La efectividad (más el concepto de arbitraje) sólo se puede considerar si tienes un sistema de trading, por lo que éste (TS) puede tener este concepto, te aporta ingresos o no, y a la curva (mercado) le da absolutamente igual cómo esté organizada tu TS, puede no existir.
Los conceptos introducidos sólo confunden y no te dan una herramienta para investigar el "comportamiento" de la curva (para encontrar patrones en ella), y lleva a pensamientos como esta cita "¿Y cuál es el estado estacionario del sistema con una moneda? (Pausa por un momento, querido kamal ya preguntó) Y mientras me mantengo firme - el deseo del sistema de ocupar un estado estacionario no da ninguna ventaja para la predicción y puedo encontrar un montón de argumentos pseudo-ideales".
Sabiendo que el sistema busca ocupar un estado estacionario y si, como se argumenta aquí, el mercado es una mart ingala , y la condición necesaria y suficiente para la martingala es media cero. Es genial (simplemente fantástico), es fácil comerse todo el mercado FOREX, puedes pisotear su cadáver (porque el mercado morirá) y limpiarte los pies con él.
Voy a explicar esta afirmación con imágenes, y no importa si el punto de estabilidad es un máximo o un mínimo (basta con girar la imagen 180). Lo principal es que sea estable, es decir, que no cambie con el tiempo.
Ahora quiero volver a esta frase mía "la probabilidad de que caiga un águila o un águila en el 4º experimento es 0,5, pero la probabilidad de que caiga una fila de 4 águilas no es 0,5, si el sistema tiende a su estado estacionario.
Con esta frase quería llevaros a la idea, de que apostar a una pendiente de 2 es más probable que en caso de 3 (4 águilas seguidas), se puede apostar en caso de 1 (4 colas), ver figura.
Usted ha visto esta estrategia de juego 1000 veces ya, una estrategia de canal regular (girar este gráfico por 90 e imaginar cómo este valor de la señal se comporta en el tiempo) los umbrales son líneas de canal (puede soporte y líneas de resistencia).
Yurixx ahora veo por qué todo el mundo quiere reducir el flujo no estacionario de las cotizaciones, a estacionario (can=0, varianza=const, etc.) Si todas estas características no cambian con el tiempo (el flujo es estacionario) aquí está la estrategia en la figura, dividir a cualquier persona y Forex incluyendo, incluso las apuestas no necesitan ser dobladas ;-).
Creo que es muy importante entender lo que se está analizando y no confundir las moscas con las chuletas. Para el análisis del mercado, utilice la teoría de los procesos aleatorios (tal vez haya una mejor), y para el análisis del TS, la teoría de la toma de decisiones.
Ya he dicho palabras bonitas sobre la navaja de Occam, lo diré de otra manera, en ruso, cojo un palo de abedul y pregunto si el mercado tiene eficiencia - escribe la fórmula, si no puedes escribirla, agito el palo, y así hasta que haya una fórmula o admitas que la curva no tiene esta propiedad.
Ya he dicho antes que los economistas, al menos, proponen definiciones sin ánimo de ofender, mientras que los matemáticos financieros dan más miedo.
Para Kniff
Todos los modelos de mercados financieros están en la EFICIENCIA y la DESARBITRACIÓN.
Enséñeme un tonto, cómo calcular la eficiencia y el mercado libre de arbitraje, sobre todo cuando se declara que tiene unas características tan encantadoras (ver Fig.). Me comprometo después de eso a llamar al punto de estado estacionario después de eso como punto de kniff y fórmula (sistema de ecuaciones, integral ....) como gran fórmula ..., por desgracia no sé el apellido pero seguramente traeré su coñac favorito, que sabría.
La tarea de entradaes un flujo de cotizaciones sobre la (in)eficiencia de salida o el (des)arbitraje del mercado que tiene tales propiedades notables.
Señores, por favor, explíqueme, el tonto militar. ¿Qué entiende usted por eficiencia del mercado? Hace unas páginas al discutir este concepto con Yurixx y Neutron p.12 parecía llegar a la conclusión de que el mercado (la curva que está en la pantalla no tiene este concepto) si usted dice que hay pliz, la fórmula en el estudio de cómo calcularlo. Por lo demás, no es nada.
Sergei, hay un proceso que en principio no puede ganar dinero a largo plazo. Me refiero al proceso venusino que se obtiene al integrar un SV normalmente distribuido con MO cero. Así que, sea cual sea la ST que se invente, en este caso está condenada al fracaso. ¡Incluso teóricamente no se puede crear una ST así! Llamemos a esa RV EFECTIVA. Como ves, la eficiencia es una propiedad de esta BP, no de una TS concreta. Creo que la analogía realizada es transparente e intuitivamente clara...
a Prival
Como esta es mi afirmación, añadiré un poco más. Mi conclusión se basa únicamente en el sentido común, no en los conceptos de "martingala" y "eficiencia". Es más, ni siquiera sé lo que significan esos conceptos y, además, no quiero saberlo. Pero esta ignorancia no me molesta en absoluto, sólo un enfoque diferente, una perspectiva diferente... :о)