Impulso - página 37

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Karputov Vladimir:
El indicador recoge todos los ticks. Sólo en un EA pueden entrar un montón de ticks a la vez.
Así que el precio ha subido mucho. Si ese es el impulso que buscaba, entonces lo ha encontrado. Es decir, en un tic. Pero aún así, hay que tener en cuenta el tiempo entre los ticks.
 
new-rena:
Así es como el precio saltó tan fuerte. Si ese es el tipo de impulso que buscaba, lo ha encontrado. Es decir, en un tic. Pero aún así, hay que tener en cuenta el tiempo entre los ticks.
Tal vez quieras decir "... el tiempo medio entre varios ticks..."?
 
Karputov Vladimir:
Tal vez quiso decir "... el tiempo medio entre varios ticks..."?
Sí, eso es exactamente. Eso podría dar lugar a tics sintéticos. Ah, tal vez no lo hagan. No lo he probado, pero ahora entiendo tu idea.
 
Leyendo el hilo y riéndome para mis adentros. Sois unos graciosos, no entendéis el punto principal, es decir, la relación causa-efecto entre la velocidad de tictac y el rango de precios. Los movimientos grandes y direccionales casi siempre ocurren en momentos de volatilidad o de altas tasas de ticks. Si se producen 60 ticks en un minuto (1 tick por segundo), el precio con un 68,8% de probabilidad caerá dentro de +/- 7,7 puntos de su precio inicial, si se producen 300 ticks en un minuto, este movimiento potencial estará dentro de 17 puntos. Es decir, a medida que aumenta la tasa de ticks, se producen tendencias visibles, que se notan en el gráfico. Sólo por interés, fíjese en la cantidad total de ticks en los momentos de un movimiento fuerte y un llamado plano - en el primer caso habrá más ticks, en el segundo - menos. Por lo tanto, estás poniendo el carro delante de los bueyes y jugando al Capitán Hindsight: la velocidad del flujo de ticks determina la volatilidad, pero no la dirección del movimiento del precio, te parece que hay una tendencia, porque la velocidad del flujo de ticks ha aumentado.
 
Vasiliy Sokolov:
Leyendo el hilo y riéndome para mis adentros. Sois unos graciosos, no entendéis el punto principal, es decir, la relación causa-efecto entre la velocidad de tictac y el rango de precios. Los movimientos grandes y direccionales casi siempre ocurren en momentos de volatilidad o de altas tasas de ticks. Si se producen 60 ticks en un minuto (1 tick por segundo), el precio tiene una probabilidad del 68,8% de caer dentro de +/- 7,7 pips de su precio inicial; si se producen 300 ticks en un minuto, el movimiento potencial estará dentro de 17 pips. Es decir, a medida que aumenta la tasa de ticks, se producen tendencias visibles, que se notan en el gráfico. Sólo por interés, fíjese en la cantidad total de ticks en los momentos de un movimiento fuerte y un llamado plano - en el primer caso habrá más ticks, en el segundo - menos. Así que pones el carro delante de los bueyes y juegas al Capitán Hindsight: la velocidad del flujo de ticks determina la volatilidad, pero no la dirección del movimiento de los precios; te parece que la tendencia está en marcha, porque la velocidad del flujo de ticks ha aumentado.
Es una idea interesante. Llamaré a este nuevo parámetro "densidad de flujo de ticks" y miraré la relación con el rango de movimiento del precio (el mío es "acumulación").
 
Naturalmente, con una alta densidad de ticks habrá picos más frecuentes con una alta tasa de ticks (lo que tienes en el histograma rojo). En otras palabras, estás midiendo que el precio se mueve por lo que el precio se mueve, lo que lleva a un círculo vicioso y no responde a la pregunta principal: hacia dónde irá el precio.
 

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Impulso

Karputov Vladimir, 2015.08.06 20:12

Hoy había una imagen tan bonita en el símbolo "GBPUSD":

GBPUSD

y esto es lo que parecía en el gráfico de ticks:

Gráfico de tick del GBPUSD

Y aquí se ve cómo ha cambiado la tasa de llegada de ticks (gráfico de ticks entre el 06.08.2015 13:54:01 y el 06.08.2015 14:04:59):

Velocidad de entrada de las garrapatas


Y una nueva con densidad de garrapatas y volatilidad:

Densidad y volatilidad del flujo de garrapatas

 
Vasiliy Sokolov:
Naturalmente, a altas densidades de ticks, habrá picos más frecuentes con una alta tasa de ticks (lo que tienes en tu histograma rojo). En otras palabras, estás midiendo que el precio se mueve por lo que el precio se mueve, lo que lleva a un círculo vicioso y no responde a la pregunta principal: hacia dónde irá el precio.

Quizá debamos fijarnos en el número de contratos de compra y venta. Intentaré trabajar con las propiedades de los símbolos:

Propiedades de los símbolos

SessionDeals

Obtiene el número de operaciones de la sesión actual

SessionBuyOrders

Obtiene el número total de órdenes de compra en este momento

SessionSellOrders

Obtiene el número total actual de órdenes de venta

SessionTurnover

Obtiene el importe total de la facturación en la sesión actual

SesiónInterés

Obtiene el volumen total de posiciones abiertas

SesiónBuyOrdersVolume

Obtiene el volumen total de órdenes de compra en este momento

SessionSellOrdersVolume

Obtiene el volumen actual de órdenes de venta

SessionOpen

Obtiene el precio de apertura de la sesión actual

SessionClose

Obtiene el precio de cierre de la sesión actual

SesiónAW

Obtiene el precio medio ponderado de la sesión actual

SessionPriceSettlement

Obtiene el precio de liquidación de la sesión actual

SessionPriceLimitMin

Obtiene el precio mínimo de la sesión actual

SessionPriceLimitMax

Obtiene el precio máximo de la sesión actual

 
Es una pena que no hayas puesto un punto. Es difícil escribir código, pero se puede hacer. Y el resultado es ahi tan interesante.
 
new-rena:
Es una pena que no hayas puesto un punto. Es difícil escribir código, pero se puede hacer. Y el resultado es ahi tan interesante.
Ahora me fijo en la densidad del flujo de cotizaciones. Cómo cambia la densidad de flujo antes o durante un impulso.
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