Impulso - página 46
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¡Caballeros! Su principal error radica en el modelo original. En la palabra "impulso". ¿Qué le hace pensar que debe haber una analogía en el precio con el movimiento de un cuerpo físico sólido?
Si se recuerda la fuente original de la que procede la palabra, es la teoría de las ondas. Y allí la palabra se utiliza junto con la palabra "corrección". El error que cometen la mayoría de los principiantes es repetir el fenómeno que se ha comentado a lo largo del hilo. La respuesta está en la superficie. Encuentra el significado de la palabra corrección en física. No lo encontrarás. Porque no existe tal cosa. El par de palabras "corrección" e "impulso" no están tomadas de la física, sino del mismo campo, que es la psicología. Comportamiento de "corrección" y comportamiento de "impulso".
Una corrección es un tipo de movimiento de precios en el que se producen retrocesos profundos y permanentes. No es necesariamente un movimiento "lateral". A menudo puede ser una tendencia. En la teoría de las ondas, de la que se derivan estos conceptos, el tipo de tendencia correctiva son patrones correctivos no estándar con pequeñas ondas x. Por esta razón, muchas personas combinan los conceptos de "corrección" y "retroceso", lo cual es generalmente incorrecto. ¿Se te ha ocurrido que si ya tienes un par de definiciones de tendencia - pullback, no necesitas para nada un segundo par de impulso-corrección? El par "impulso-corrección" no pretende describir un desplazamiento del gráfico en alguna dirección o simplemente mantenerse en un rango, sino describir cómo se produce este desplazamiento.
Un impulso, en cambio, es un tipo de tendencia única. Esta tendencia tiene retrocesos muy superficiales y suaves. El aspecto de este gráfico convence fácilmente a quienes lo ven para que se muevan con rapidez y corrección.
En una tendencia correctiva, los retrocesos son frecuentes y profundos. Cada inversión del movimiento del precio asusta al operador y le hace dudar de la predicción correcta, pero puede ser un gran movimiento del precio.
Si hablamos de garrapatas. Un impulso es, en la mayoría de los casos, un tic en una dirección sin alternancia. Además, aunque se alternen, los ticks en una dirección son mucho mayores que los ticks en la opuesta.
En una tendencia de corrección, muy a menudo los ticks en ambas direcciones se alternan, y la diferencia entre el tamaño de los ticks en direcciones opuestas es pequeña.
Hay otra dificultad puramente práctica. Los impulsos suelen escaparse muy rápidamente después del inicio. Si se construye un indicador que registre incluso el inicio del impulso, es fácil que se pierda la señal: se vuelve irrelevante demasiado rápido. Necesitas alertas y mensajes push en tu smartphone.
¡Caballeros! Su principal error radica en el modelo original. En la palabra "impulso". ¿Qué le hace pensar que debe haber una analogía en el precio con el movimiento de un cuerpo físico sólido?
Si se recuerda la fuente original de la que procede la palabra, es la teoría de las ondas. Y allí la palabra se utiliza junto con la palabra "corrección". El error que cometen la mayoría de los principiantes es repetir el fenómeno que se ha comentado a lo largo del hilo. La respuesta está en la superficie. Encuentra el significado de la palabra corrección en física. No lo encontrarás. Porque no existe tal cosa. El par de palabras "corrección" e "impulso" no están tomadas de la física, sino del mismo campo, que es la psicología. Comportamiento de "corrección" y comportamiento de "impulso".
Una corrección es un tipo de movimiento de precios en el que se producen retrocesos profundos y permanentes. No es necesariamente un movimiento "lateral". A menudo puede ser una tendencia. En la teoría de las ondas, de la que se derivan estos conceptos, el tipo de tendencia correctiva son patrones correctivos no estándar con pequeñas ondas x. Por esta razón, muchas personas combinan los conceptos de "corrección" y "retroceso", lo cual es generalmente incorrecto. ¿Se te ha ocurrido que si ya tienes un par de definiciones de tendencia - pullback, no necesitas para nada un segundo par de impulso-corrección? El par "impulso-corrección" no pretende describir un desplazamiento del gráfico en alguna dirección o simplemente mantenerse en un rango, sino describir cómo se produce este desplazamiento.
Un impulso, en cambio, es un tipo de tendencia única. Esta tendencia tiene retrocesos muy superficiales y suaves. El aspecto de este gráfico convence fácilmente a quienes lo ven para que se muevan con rapidez y corrección.
En una tendencia correctiva, los retrocesos son frecuentes y profundos. Cada inversión del movimiento del precio asusta al operador y le hace dudar de la predicción correcta, pero puede ser un gran movimiento del precio.
Si hablamos de garrapatas. Un impulso es, en la mayoría de los casos, un tic en una dirección sin alternancia. Además, aunque se alternen, los ticks en una dirección son mucho mayores que los ticks en la opuesta.
En una tendencia de corrección, muy a menudo los ticks en ambas direcciones se alternan, y la diferencia entre el tamaño de los ticks en direcciones opuestas es pequeña.
Hay otra dificultad puramente práctica. Los impulsos suelen escaparse muy rápidamente después del inicio. Si se construye un indicador que registre incluso el inicio del impulso, es fácil que se pierda la señal: se vuelve irrelevante demasiado rápido. Necesitas alertas y mensajes push en tu smartphone.
Las flechas indican las barras con las "características" del impulso = volumen + spread, y suelen solaparse, probablemente deberíamos incluir alguna otra variable en el análisis, es decir, los "límites" (niveles, MA??) en relación a los cuales se puede utilizar el impulso.
Las flechas indican las barras con las "características" del impulso = volumen + spread, y suelen solaparse, probablemente deberíamos incluir alguna otra variable en el análisis, es decir, los "límites" (niveles, MA??) alrededor de los cuales se puede utilizar un impulso.
¿Cuál es el algoritmo para calcular dónde dibujar las flechas? ¿Se calcula en cada tick o se calcula en la barra anterior (es decir, cuando aparece una nueva barra)? ¿El histograma inferior se redibuja repetidamente en la barra de cero?
A mi entender, un impulso es un movimiento unidireccional del tipo de cambio de un par de divisas por unidad de tiempo. Naturalmente, la unidad más pequeña de impulso es un tick. Por lo tanto, la mayor parte de los desarrollos de los traders se sitúan en el plano del estudio de la estructura de los ticks en un minuto, cinco minutos, o en marcos temporales no estándar: dos minutos, etc.
2. ¿Es posible calcular el impulso para un determinado período de tiempo sin promediar los resultados de períodos anteriores?
Lamentablemente, para automatizar el proceso de trabajo con el impulso, en cualquier caso, es necesario tomar los datos anteriores como base del recuento. Pero todo depende del enfoque.
3. Una estrategia para trabajar con el impulso.
Personalmente, utilizo el enfoque probabilístico para determinar el inicio de un impulso. Desgraciadamente, hasta ahora no he conseguido encontrar una consistencia matemática en la estructura de los ticks en M1, por lo que tengo que utilizar métodos aproximados de observación. Por ejemplo, el impulso es muy probable después de que el precio salga del piso, etc.
Me gustaría leer otras opiniones de comerciantes en activo sobre este tema.
Estoy de acuerdo con el hecho de que "el impulso es altamente probable después de que el precio salga del piso, etc.", es decir, una de las variantes de "trabajo en la frontera (pasillo) del piso". Creo que deberíamos ampliar los límites del "impulso", es difícil analizarlo en M1. Probablemente es difícil hacer una clasificación en М1. Sí la clasificación como M1 forma M5 , y M5 forma M15 ? "En un caso puede ser una "trampa" con compradores preliminares (bayers preliminares) o un nivel objetivo cuando se hace la fijación o la compra, en un caso el escape del piso puede ser corto (para liberarse de la trampa no para evitar el "promedio"), en el otro caso si el mercado realiza sus operaciones, el escape del piso puede ser mucho más fuerte. Lo ideal es que el indicador (Expert Advisor) nivele estos "entendimientos" del mercado que salen de la suposición, buscando un patrón)))))
En el indicador linear_Price_bar pongo el nivel de spread =7 pips (el par es uno de los más volátiles), para el Volumen 120-180, aún no tengo cálculos (observo y las conclusiones son aún ambiguas))))
No. Este indicador no es adecuado para analizar ticks - en la última vela, el indicador se redibuja muchas veces. No podrá ver el cambio de las características del flujo de garrapatas.
Estoy de acuerdo con el hecho de que "el impulso es altamente probable después de que el precio salga del piso, etc.". Estoy de acuerdo, es decir, es una de las variantes de "trabajar" en la frontera (pasillo) del piso, además habría que ampliar las fronteras del "impulso", es difícil verlo en la M1. Probablemente es muy difícil hacer una clasificación en М1.
Estoy de acuerdo con el hecho de que "el impulso es altamente probable después de que el precio salga del piso", es decir, una de las variantes de "trabajo en la frontera (pasillo) del piso". Creo que es una de las variantes de "trabajo" en la frontera (pasillo) del piso, y deberíamos ampliar los límites del "impulso", porque en M1 es probablemente difícil hacer una clasificación. Probablemente es difícil hacer una clasificación en M1. Sí la clasificación como M1 forma M5 , y M5 forma M15 ? "En un caso puede ser una "trampa" con compradores preliminares (bayers preliminares) o un nivel objetivo cuando se hace la fijación o la compra, en un caso el escape del piso puede ser corto (para liberarse de la trampa no para evitar el "promedio"), en el otro caso si el mercado realiza sus operaciones, el escape del piso puede ser mucho más fuerte. Lo ideal es que el indicador (asesor) neutralice estas "comprensiones" del mercado que salen de la suposición, buscando un patrón)))))
Creo que el autor de estas líneas no se ofenderá si lo cito aquí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Por favor, aconsejar sobre un buen EA.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Si quiere aproximar datos "limpios", digamos datos tabulados con un pequeño error, por ejemplo, una onda sinusoidal, la curva será suave. En ese caso, cuanto mejor se ajuste el algoritmo a la curva, mejor.
Si los datos de la muestra están "sucios", los resultados también lo estarán. La basura en las entradas es la basura en las salidas.
Otra cosa es que no es necesario aproximar las funciones tabulares limpias en las áreas de aplicación. La mayoría de las veces es necesario aproximar los resultados de los experimentos. Pero allí no hay ninguna curva, sino un conjunto de puntos dispersos caóticamente y amontonados en los lugares donde debería estar la curva. Pues bien, nadie prohíbe diseccionar, es decir, suavizar previamente estos puntos tan dispersos en una curva mediante algún algoritmo antes de añadirlos a las entradas. Es decir, limpiar previamente los residuos, pero no alimentar las entradas. Y entonces los grandes grados de libertad del algoritmo no sólo impedirán una aproximación más precisa, sino que sólo contribuirán a ella.
Creo que el autor de estas líneas no se ofendería si lo citara aquí:
El indicador de perfil devolumen es un histograma delvolumen total en cadaprecio para el período de tiempo seleccionado (perfil de mercado). El precio puede revelar el nivel de acumulación (pro-trading) .