Impulso - página 48
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Asesor Experto"Impulse"versión 1.02
Ajuste añadido: Umbral de impulso (en pips). El impulso es atrapado:
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Ajuste añadido: Umbral de impulso (en pips). El impulso es atrapado:
¡Respeto! ¡Gran trabajo realizado! Los resultados para nada...
Yo también estoy siguiendo este tema. Tengo mis propios pensamientos e ideas sobre el uso de Impulse en las garrapatas... Estaré ocupado...
Te agradezco el código dado y quien prescribió las condiciones para tomar la media y demás, ya lo he olvidado... :-) agradecerle también...
Por cierto, al principio de la rama también escribí mi opinión sobre el uso del impulso... :-)
¡Respeto! ¡Mucho trabajo hecho! Los totales para nada...
Yo también estoy pendiente del tema... Tengo mis propios pensamientos e ideas sobre el uso de IMPULSO en las garrapatas... Estaré ocupado...
Te agradezco el código dado y quien prescribió las condiciones para tomar la media y demás, ya lo he olvidado... :-) agradecerle también...
Por cierto, al principio de la rama también escribí mi opinión allí, sobre el uso del impulso... :-)
Олег avtomat 2015.07.12 14:03 #60 periodo del gráfico o un tiempo entre ticks (en el mercado está justificado, por qué fijar ninguna acción) entonces t puede ser eliminado de la fórmula.
Esto deja a = (v1 - v0), por lo que: v0 = (Y0-Y1)/t, v1 = (Y1-Y2)/t , t se elimina de las fórmulas por las mismas razones (considere que t = 1(intervalo de tiempo), o (intervalo entre ticks), por lo tanto divida por 1 ).
Entonces: a = (Y0-Y1)-(Y1-Y2) = Y0 - 2*Y1 + Y2, es una ecuación diferencial de segundo orden (segunda diferencia), corresponde a la segunda derivada en el cálculo diferencial.
La distancia entre coordenadas se elige por conveniencia. En forex, algo difuso, la primera diferencia es MACD, por lo tanto MACD puede extenderse a la segunda diferencia, esto requerirá la tercera aún más largo "ondulante", entonces Y0 es corto, Y1 es largo, Y2 es largo.
Se puede añadir un multiplicador de 1 o -1 a la fórmula para poder invertir el gráfico de aceleración, una especie de inversión durante la optimización.
Un tema similar.
La sacudida es la variación de la aceleración en el mismo intervalo de tiempo o: r = a0 - a1 = (Y0 - 2*Y1 + Y2) - (Y1 - 2*Y2 + Y3) = Y0 - 3*Y1 + 3*Y2 - Y3, se trata de una ecuación en diferencia de tercer orden (la tercera diferencia) que corresponde a la tercera derivada en el cálculo diferencial.
No se puede prescindir de la filtración. Hay muchas variantes, por ejemplo, MACD de la tercera diferencia como la segunda o la variante de Vladimir:
Creo que el autor de estas líneas no se ofenderá si lo cito aquí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Por favor, aconséjeme sobre un buen Asesor Experto.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Si quiere aproximar datos "limpios", digamos datos tabulados con un pequeño error, por ejemplo una onda sinusoidal, entonces la curva será suave. En ese caso, cuanto mejor se ajuste el algoritmo a la curva, mejor.
Si los datos de la muestra están "sucios", los resultados también lo estarán. La basura en las entradas es la basura en las salidas.
Otra cosa es que no es necesario aproximar las funciones de tabla puras en las áreas de aplicación. La mayoría de las veces es necesario aproximar los resultados de los experimentos. Y ahí no hay ninguna curva, sino un conjunto de puntos dispersos caóticamente y agrupados en lugares donde debería haber una curva.Pues bien, nadie prohíbe diseccionar, es decir, suavizar previamente esos mismos puntos dispersos en una curva mediante algún algoritmo antes de añadirlos a las entradas. Es decir, limpiar previamente los residuos, pero no alimentar las entradas. Y entonces los mayores grados de libertad del algoritmo no sólo impedirán una aproximación más precisa, sino que sólo contribuirán a ella.