Teoría del mercado - página 19

[khorosh]

Useddd:
Un científico... un hijo de puta.

Has olvidado golpear tu zapato en el podio).

[Useddd]

khorosh:
Se olvidó de golpear su zapato en el podio).

Golpeé la alfombrilla del ratón)

[Vizard_]

Yusuf.

No te distraigas. A la espera de los cálculos de eurusd_D1_zpt.
Hay 240 líneas en total... una hora de tiempo ))))

[khorosh]

Yusuf, en el 1er post muestras un gráfico para un intervalo de tiempo bastante largo y todos los precios, que, según entiendo, estás caracterizando al mercado en ese intervalo (excepto el precio actual), permanecen constantes (horizontales). En el siguiente gráfico el intervalo de tiempo adyacente al anterior, todos estos precios están en niveles diferentes. Estos precios no deben cambiar bruscamente al cruzar el límite de dos intervalos elegidos arbitrariamente. Todos estos valores no deben ser horizontales, deben ser valores variables y cambiar, al menos al pasar de un día a otro.

[Alexander Ivanov]

Existe este sistema: los niveles de pivote.

[Yousufkhodja Sultonov]

khorosh:
Yusuf, en el 1er post muestras un gráfico para un intervalo de tiempo bastante largo y todos los precios, que, según entiendo, estás caracterizando al mercado en este intervalo (excepto el precio actual), permanecen constantes (horizontales). En el siguiente gráfico el intervalo de tiempo adyacente al anterior, todos estos precios están en niveles diferentes. Estos precios no deben cambiar bruscamente al cruzar el límite de dos intervalos elegidos arbitrariamente. Todos estos valores no deben ser horizontales, deben ser variables y cambiar, al menos al pasar de un día a otro.

Hasta que no se actualicen los datos de la muestra, los niveles permanecen horizontales y sin cambios.

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexander Ivanov:
Este sistema son los niveles de pivote.

Estos niveles tienen las siguientes interdependencias teóricas y prácticas:

1. (Ts1+Ts2)/2 = Tsr;

2. (Ц1*Ц2)^0,5= Цот;

El beneficio máximo es directamente proporcional a la diferencia de precios:

Pmax=C(Tsopt-Tsr) =SK(Tsopt;Tsr),

Donde C es un coeficiente que depende de la elasticidad del mercado y de la participación de los costes variables en la renta;

K(Tsopt;Tsr) es la diferencia de Cauchy (la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica de los dos números).

[Дмитрий]

Yousufkhodja Sultonov:

Estos niveles tienen las siguientes interdependencias teóricas y prácticas:

1. (Ts1+Ts2)/2 = Tsr;

2. (Ц1*Ц2)^0,5= Цот;

El beneficio máximo es directamente proporcional a la diferencia de precios:

Pmax=C(Tsopt-Tsr) =SC(Tsopt;Tsr),

Donde C es el coeficiente que depende de la elasticidad del mercado y de la participación de los costes variables en la renta;

K(Tsopt;Tsr) es la diferencia de Cauchy (la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica de los dos números).

¿Elasticidad del mercado? Tin....

¿Elasticidad del mercado en relación con qué? ¿Y cómo se mide el mercado?

[khorosh]

Yousufkhodja Sultonov:
Hasta que no se actualicen los datos de la muestra, los niveles permanecen horizontales y sin cambios.

Resulta que si dos intervalos de tiempo se superponen, es decir, se solapan parcialmente, sus niveles pueden tener un valor diferente dependiendo de la muestra en la que se calculen... No puedo entenderlo, ¿pueden estos valores caracterizar la condición del mercado en ese caso? Me parece que estos valores deberían ser bastante inequívocos para cada momento concreto.

[Yousufkhodja Sultonov]

khorosh:
Resulta que si dos intervalos de tiempo se superponen, es decir, se solapan parcialmente, sus niveles pueden tener un valor diferente dependiendo de la muestra en la que se calculen... No puedo entenderlo, ¿pueden estos valores caracterizar la condición del mercado en ese caso? Me parece que estos valores deberían ser bastante inequívocos para cada intervalo de tiempo específico.

¿Por qué deben superponerse los dos intervalos de tiempo? Nunca se superponen por definición. Por ejemplo, tomemos una muestra de barras de 20 días (período 20). Determinamos los niveles por los precios de apertura. Permanecen sin cambios hasta el comienzo del día siguiente. Si los definimos por precios de cierre, entonces podemos cambiarlos después de un minuto y/o un tick o no antes del final del día actual. Esto debe especificarse en la configuración del indicador.