[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 27
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Parece que es un malentendido con las garrapatas, me lo he aclarado.
Pregunta: ¿Cómo debe interpretar un operador un evento onTick procedente de la almohadilla ESN/STP?
Mi respuesta: Como un cambio atómico en el Nivel2_0 (colocar/ejecutar/eliminar un pedido de un cliente) + una instantánea periódica (con una frecuencia especificada) del Nivel2 desde el agregador LP externo.
De ello se desprende que un tic no es un evento atómico, y que no se debe confiar en los tics cuando se analizan los precios (para utilizarlos como una línea de tiempo). En este sentido, los ticks recuerdan a las barras dibujadas por el tiempo astronómico.
En cuanto a la parte de STP
¿Qué es Vector_Ask[0]?
En cuanto a las garrapatas, quizá merezca la pena escribir un post aparte. Un ejemplo sencillo:
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
¡Bien hecho! Uno de los pocos (otros, al parecer, se callan) que parece haber descubierto cómo y qué funciona.
No tengo ni idea de si alguien entiende los mensajes del hilo principal. Ya es irreal describir las cosas en general, lo he dicho casi todo.
P.D. Creo que voy a terminar mi introducción. Resultó más de lo que pensaba al principio. Si alguien me ayudó - puede darse de baja. Al menos sabré que no fue en vano.
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Guía del operador: órdenes, precios, depósitos, fondos, divisas
hrenfx, 2013.07.15 22:13
.....Tics de los clientes del agregador.
El agregador, como se ha escrito anteriormente, tiene una infraestructura técnica muy seria. Aunque quisiera, no podría enviar a todos los clientes el Nivel2_All a través de los canales normales de comunicación de Internet. Además, aunque pudiera, cada cliente tendría que disponer de un sistema potente para recibir y procesar un flujo de datos tan elevado. Por lo tanto, la salida en tal caso es utilizar instantáneas - una condición que, cuando se activa, envía el Nivel2 generado al cliente (al sistema de precios públicos). El número de bandas en el nivel 2 también puede reducirse para disminuir la carga.
A pesar de muchos trucos de este tipo, las frecuencias del nivel 2 de los clientes pueden medirse en cientos de hertzios.
Tics del agregador virtual.
Aquí también es sencillo: cualquier cambio en el Nivel2 sintético es un nuevo tick.
Hice una pequeña y hacha investigación sobre la acumulación de ticks en MT4. Recogidos vía EA y vía script (con RefreshRates & MarketInfo en 10ms). No me molesté con WinApi e inicié manualmente primero el Expert Advisor, luego el script con una diferencia de ~1-2 segundos.
Cuando se ha alcanzado el número requerido de diferentes Ask's, se muestra la alerta.
No sé la razón, pero el script consigue más ticks en menos tiempo. Ahora lo he repetido para hacer una captura de pantalla:
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hrenfx, 2013.07.15 23:14
.....Cuando se activa el marcado adaptativo, el agregador marcará el falso LP hasta que la calidad de su rendimiento alcance un nivel medio.
Por lo tanto, este marcado es una buena herramienta contra las acciones manipuladoras del LP.
.....
P.D. Creo que voy a terminar esta lección. Es más de lo que pensaba. Si a alguien le ha servido de ayuda, por favor, hágamelo saber. Al menos sabré que no estoy perdiendo el tiempo.
Sí, me está ayudando. Se está organizando mejor en mi cabeza. Sigo de cerca ambos hilos, los releo de vez en cuando.
Si tiene casos especiales importantes (especialmente sobre ECN/STP) - escriba también, lo solucionaremos... :)
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hrenfx, 2013.07.17 02:14
PriceTakers vs PriceGivers.Cuando los datos de T&S tienen una clasificación por dirección, podemos hablar del rendimiento comercial general de los PriceTakers, o de los PriceGivers.
Supongamos además que la dirección mencionada se refiere a los PriceTakers. Se trata de una convención, de hecho, ya que las instrucciones de PriceGivers son sólo con un signo inverso.
Recordemos que cada elemento de la secuencia T&S representa los datos de una operación ejecutada por uno de los PriceTakers: precio, volumen y su dirección.
Esto significa que somos capaces de construir la dinámica de la equidad total de todos los PriceTakers para cada símbolo individualmente y, en consecuencia, para cualquier agregado de símbolos. Además, en FOREX, observando simultáneamente todos los cruces y las divisas principales, podemos trazar la dinámica de los cambios en el perfil total de divisas de los PriceTakers: qué cantidad de divisas "poseen" los PriceTakers.
Me pregunto si el autor ha puesto en práctica la idea por sí mismo. Más concretamente, ¿qué nuevas ideas han surgido tras la recopilación de estadísticas sobre la dinámica del "perfil monetario" global, la acción?
Tuve una visión de esta "guía"... Qué puedo decir... Llamarlo manual no parece serio. Es más bien un conjunto de pensamientos que expresan la visión subjetiva del autor sobre el mercado. Al menos la parte escrita por el compañero hrenfx. Ciertamente no estoy en contra de que alguien quiera compartir sus pensamientos con los demás, pero si la sección se posiciona como una guía, entonces todo debe ser estricto, claro y bien razonado.
Gran parte está tomada del techo, sin indicación de la fuente de información. Por ejemplo, la clasificación sobre los "alt-traders" y los "clickers". ¿De dónde viene? ¿Cómo puede un corredor clasificar a un comerciante de esta manera si el corredor no tiene idea de si el comerciante opera a mano o con un robot? El corredor sólo puede determinarlo indirectamente por la frecuencia de las operaciones y el tiempo de mantenimiento de la posición. Hay definiciones bien establecidas para estas categorías: scalper(un pipser) yposicionador. Y el scalper puede ser "manual" y no sólo automático. Entonces, ¿por qué introducir sus propias clasificaciones/conceptos y hacerlos pasar por comunes? Por cierto, es la primera vez que oigo el término "clicker" (en términos de comercio), a pesar de que llevo muchos años en el entorno de la bolsa. Probablemente, el autor utiliza esta jerga en su estrecho círculo, pero ¿pertenece realmente a un libro de referencia? Y no está claro por qué de repente "la competencia por los clickers es alta". Al corredor le interesa el que hace una gran facturación, y da igual que sea un clicker o un ***ker. Y el mayor volumen de negocio lo hacen los robots pipsari, no los clickers.
Otra cosa que me llamó la atención de inmediato:
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
¿Por qué sólo el 99%? ¿Dónde está el otro 1%? Entonces no es un intercambio, sino una cocina. O no es un límite.
Pero todo esto son cuestiones menores. Me sorprende más otra cosa. Aunque el tema se llama "guía del comerciante ...", pero en realidad todo sigue girando sólo en torno a Forex. Por supuesto, hay algunas referencias a las bolsas, pero todo me recuerda a una frase acertada que dijo alguien aquí en el foro: "Los comerciantes de divisas se reunieron para hablar del mercado de divisas" :)
Después de todo, todos estos ECN, agregadores / shmaggregators, etc - esto es esencialmente la misma góndola, sólo que con una cara más humana. Hay que alejarse de este caos, en lugar de luchar por él. Hay mercados normales, civilizados y transparentes, con abundancia de diversos instrumentos de negociación, y no sólo un casino de unas pocas divisas. Incluso han adaptado el metatrader favorito de todos para este fin. Pero como puedes ver, cuanto más alimentas a un forista, más se fija en el forex)).