[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 26

 
GaryKa:
Sería una buena idea añadir un post sobre los ticks y los principales tipos de algoritmos de ajuste de operaciones
Me lo ha pedido sanyooooook en el hilo, pero creo que no hay información disponible.
 
GaryKa:
Sería una buena idea añadir un post sobre los ticks y los principales tipos de algoritmos de coincidencia de operaciones.

No lo entiendo.

En cuanto a los temas que has identificado, anota lo que hay en el curso y lo que no. Entonces, tal vez, entenderé qué hueco hay que llenar.

 
hrenfx: No lo entiendo. Con respecto a los temas que has identificado, anota lo que ahora está en licor y lo que no. Entonces quizá entienda qué hueco hay que llenar.
  • ¿Qué es una garrapata para un comerciante? ¿Un cambio en al menos una de las bandas (precio o volumen) de la pila? ¿Un cambio de al menos cuánto? ¿Cómo proporcionan los corredores los ticks a los clientes (conexión con el evento onTick, agrupación, filtrado)? ¿La diferencia entre ticks STP, ECN, ECN/STP? Podrías añadir este puesto.
  • Hay algunosalgoritmos como éste. Si hay algunas implementaciones, tal vez habrá algunas habilidades de arbitraje )
 

papaklass:

1. El tick no es un precio, es una información sobre un cambio de precio. Estoy de acuerdo, este evento Tick no muestra cuántos puntos ha cambiado el precio, informa sobre el cambio de precio. Por lo tanto, no podemos medir la diferencia de precios entre el Nivel2[0] y el Nivel2[1] en ticks. No entiendo por qué no. Tuvimos una garrapata, cambió, luego volvió a cambiar - han pasado 2 garrapatas. Un cambio de vaso es 1 tick. En la frase "Comparamos el Nivel2[0] y el Nivel2[1].Si Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] y Ask[1] son los mejores precios en ticks vecinos.

El autor está aquí y puede explicar con más precisión lo que quería decir. Personalmente lo entendí así.
 
GaryKa:
  • ¿Qué es una garrapata para un comerciante? ¿Un cambio en al menos una de las bandas (precio o volumen) de la pila? ¿Un cambio de al menos cuánto? ¿Cómo proporcionan los corredores los ticks a los clientes (conexión con el evento onTick, agrupación, filtrado)? ¿La diferencia entre ticks STP, ECN, ECN/STP? Podrías añadir este puesto.

Parece que te has excedido aquí. Todo en una pila. O no te he entendido otra vez.

No entendí qué añadir aquí. Los enlaces ofrecen algunos informes/presentaciones que se pueden ajustar a unos simples párrafos. Y esos párrafos están disponibles en las librerías.

Intercambio:

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

Guía del operador: Órdenes, precios, corretaje, fondos, divisas

hrenfx, 2013.05.30 12:45

Ejecución de órdenes limitadas en bolsa

El algoritmo de intercambio correcto no permite la situación de Oferta >= Demanda en los precios públicos. En el propio algoritmo, a medida que se van recibiendo las órdenes en la fase inicial, se va formando una copa en la que suele darse la situación de Oferta >= Demanda. En tal situación, se activa la parte ejecutiva del algoritmo de intercambio, cuya tarea es resolver la situación al estado Pregunta > Oferta. Y sólo después de dividirlo, la pila de mercado formada con los correspondientes datos de última hora se hace pública, a disposición de todos.

SellLimit se ejecuta siempre al precio Bid, BuyLimit se ejecuta siempre al precio Ask.
Pero sólo estos Bid y Ask no son precios públicos de los formados en la etapa inicial de la copa como se describe anteriormente.

Forex:

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Guía del operador: órdenes, precios, gráficos, fondos, divisas

hrenfx, 2013.06.10 11:18


Analicemos el algoritmo de ejecución utilizando el ejemplo anterior:

En el momento en que Oferta >= Límite de Venta, el Límite de Venta virtual se congela (es eliminado de la contabilidad por el sistema de ejecución, el cliente no puede hacer nada con él) y el mismo Límite de Venta se envía al LP correspondiente. Todas estas acciones no tienen ningún efecto sobre los precios. Es decir, un poco más tarde de la congelación (por ejemplo, por 1 ms) se puede formar una mejor Oferta (de otros LPs), pero casi (hay matices) no participará en la ejecución del SellLimit de nuestro cliente.

El LP al que se envió el SellLimit responde que ejecutó una parte del SellLimit y no ejecutó el resto por diversas razones: un rechazo. Después, el cliente recibe una posición de VENTA abierta de alto nivel para el volumen ejecutado y un SellLimit no congelado para el volumen restante.

La velocidad y la calidad de la respuesta del LP dependen de muchos factores. El tiempo de respuesta puede ser de varios segundos. No se excluyen las situaciones en las que no hay respuesta del LP.

Tenga en cuenta que (con esta implementación de STP) los límites de los clientes del agregador no se deslizan hacia la zona negativa. Además, son frecuentes los deslizamientos positivos, que cubren una parte importante de los costes fijos de negociación: las comisiones.

Aquí puede ver cuánto difieren la ejecución y los precios entre las bolsas y el FOREX.

 
hrenfx: ... No entiendo qué añadir aquí. Los enlaces ofrecen algunos informes/presentaciones, que pueden ajustarse a unos simples párrafos. Y estos párrafos están disponibles en la letra.
Un título un poco ambiguo (el otro es el de los algoritmos de asignación comercial)
Hace poco me encontré con él, lo busqué en Google, me pareció interesante y pregunté.

Intentaré explicarlo con mis propias palabras: algoritmos que determinan qué órdenes y en qué volumen cubrirá una orden de mercado en una banda determinada, si el volumen restante no cumplido de la orden de mercado es menor que el volumen total en la banda dada. A mí personalmente me resultó interesante saber que en algunos casos (dependiendo de cuál de estos algoritmos se utilice) el operador no tiene que "meterse en una banda" para obtener algo de liquidez.

El tráiler, aunque un poco antiguo, es un documento adecuado que lo explica todo. En el enlace anterior sólo había dibujos fáciles de entender.
Pero no me corresponde a mí, que soy un lego, decidir lo que debe haber en los pomos de las letras. Estoy totalmente de acuerdo.
En el buen sentido, es mejor no copiar a los teóricos. Y pide a los profesionales que escriban. Con el debido respeto a los usuarios del foro, hay muy pocos profesionales empedernidos. Es mejor que escriban. Y la incomprensión se desarrolla en forma de preguntas, no de argumentos. Porque un practicante fuerte conocido sabe mucho más y más profundo que lo que está escrito en la mayoría de la literatura, que es de donde se extrae la mayor parte del conocimiento.

P.D. Sobre las garrapatas responderé más tarde.

 
GaryKa:
Probablemente sea un nombre un poco ambiguo (el otro es algoritmos de asignación comercial)

Escribió. Ahora podemos hacer una pequeña observación:


Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

Guía del operador: órdenes, precios, corretaje, fondos, divisas

hrenfx, 2013.06.10 11:18

Matices de ejecución.

Es muy difícil describir las numerosas sutilezas que afectan a la calidad de la ejecución. Sin embargo, el factor determinante para la calidad de la ejecución (FillRate) siguen siendo los algoritmos de la ejecución STP-agregador. Se trata de toda una clase de algoritmos interesantes que mejoran constantemente (no por todos), algunos de los cuales incluso afectan a los precios de los agregadores STP. Son soluciones competitivas en gran medida no afiliadas y muy específicas del manual del comerciante, por lo que probablemente no te hablaré de ellas.

El hecho es que dos agregadores STP en igualdad de condiciones pueden diferir significativamente en el FillRate, debido al uso de diferentes algoritmos de ejecución. Esto puede ser especialmente notorio cuando es tóxico. Es decir, el rendimiento de una estrategia de negociación puede depender en gran medida del agregador utilizado, especialmente cuando los volúmenes de negociación aumentan.

Si los valores comerciales de dos ST idénticas, que se ejecutan en iguales condiciones en el mismo agregador, son iguales, es una señal indirecta de una calidad muy alta de los algoritmos de ejecución de ese agregador.

La sugerencia subrayada implica, en particular, la asignación a prorrata.

 
papaklass:
Me da la impresión de que lo que pretendes es que la ejecución de las operaciones no cambie necesariamente los mejores precios (ya lo sé). Por lo tanto, el análisis "inter-tick" de la Oferta y la Demanda es inadecuado.

Ahora, te pido que prestes atención al título del post"Algoritmo aproximado para obtener datos de T&S de Level2" y a la frase que sigue
Este algoritmo es fácil de comprobar en la vinculación con los datos oficiales de T&S proporcionados por las bolsas. Entonces, haz algunas mejoras mediante distribuciones de bandas desiguales, etc.
¿Qué significa? Ese T&S (o más bien su estimación) captado por este algoritmo es aproximadamente proporcional al verdadero T&S en el sitio dado. En otras palabras: sí, no podemos captar toda la ejecución (por ejemplo, las operaciones de sus ejemplos), pero lo que encontraremos (mediante el análisis de los mejores precios en los ticks adyacentes) puede indicarnos la naturaleza de la ejecución. Por ejemplo, utilizando este algoritmo, observamos que el T&S estimado utilizando este algoritmo en la mitad de la sesión de negociación es mayor que antes de su cierre. Significa que el T&S real se comporta de la misma manera.

P.D. Por mi parte, voy a dejar la discusión sobre este tema hasta que el autor dé sus comentarios. Es muy posible que hrenfx escribiera sobre una cosa, tú argumentaras sobre otra, y yo hablara por la tercera (no me queda claro todo con STP también, por lo que es muy posible que yo también entendiera mal con ECN).
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5
 

Sinceramente, no me propuse averiguar quién había entendido el post sobre Level2 -> T&S. Por lo tanto, no en el tema de la discusión.

Tal vez deberías volver a leer el post con atención.

O tal vez no veo las posibles interpretaciones ambiguas en algunos lugares allí. Entonces vale la pena señalar esos lugares para hacer aclaraciones.

 

Offtop, pero un claro ejemplo de que no nos hacemos mucho la pregunta infantil "¿por qué?".

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Leyes de mercado

hrenfx, 2013.07.15 13:37

Recientemente ha explicado la multiplicación de forma accesible para un niño. Y mostró la prueba de que 2 * 2 = 4:
La multiplicación es una operación de asterisco (*) con las siguientes propiedades:

  1. 1 * a = a.
  2. a * b = b * a.
  3. (a + b) * c = a * c + b * c.

Demostremos la afirmación de que 2 * 2 = 4:

2 * 2 =
(1 + 1) * 2 = aplicar el punto 3
= 1 * 2 + 1 * 2 = aplicar el punto 1
= 2 + 2 = 4.