¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla?

 

Desde mi primer contacto con el Forex (este evento tiene 10 años) sucedió que lo obtuve de algunos "padres de la autoridad" como un axioma: "La martingala es el mal absoluto del comerciante". Nunca he utilizado este método hasta ahora.
Pero recientemente he estado revisando los mensajes del foro y vi la pregunta "¿Dónde puedo conseguir una buena martingala?" y en los comentarios a la pregunta me comentaron que no hay martingalas buenas y malas.
Decidí familiarizarme con la cuestión y probarla por mí mismo, por así decirlo.
En primer lugar, expondré mis conclusiones y, a continuación, ilustraré mis hallazgos. Así, llegué a la conclusión de que se puede y se debe utilizar la martingala, pero con una condición obligatoria: "El Asesor Experto no debe ser inicialmente perdedor, de lo contrario sólo acelerará la pérdida". Es decir, sin martingala, el asesor debería seguir mostrando beneficios en la mayoría de las operaciones, y entonces martin puede compensar ligeramente las pérdidas por entradas fallidas (con un cierto grado de probabilidad).
Bueno, esta es mi opinión personal, pero me pregunto qué porcentaje de comerciantes son realmente amigos de Martin. También me pregunto cuántos de los futuros participantes del Campeonato 2012 utilizarán este método en sus EAs. Quería hacer una encuesta sobre este tema, pero no sé cómo hacerlo...

En los archivos para la ilustración:

Informe EasyTrend-minlot-
Este es el informe de prueba de un Asesor Experto de tendencia simple donde cada nueva barra tiene una señal de compra o venta (dependiendo de cómo se defina la tendencia) y se abre un lote mínimo con el TP y SL especificados.
Informe EasyTrend+Martin-minlot-
Informe del Probador de Estrategias para el Asesor Experto que se diferencia del anterior en que se utiliza la martingala (esquema habitual de multiplicación de lotes) .
Informe EasyTrend+Martin+MM-
Informe de prueba del Asesor Experto con martingala y gestión monetaria simple (prueba de compatibilidad).
Según los resultados de las 2 primeras pruebas podemos ver que la Martingala ha aumentado nuestro beneficio en un 24% (¿es poco o mucho?, com), la curva de balance tiene mejor aspecto y algunos indicadores han mejorado.
El resultado de la tercera prueba muestra que la martingala y el sistema de gestión del dinero (según el tamaño del saldo actual) no entran en conflicto.

¿Así que tal vez fue en vano que tratara mal a Martin durante tantos años?

Несколько способов определения тренда на MQL5
Несколько способов определения тренда на MQL5
  • 2010.08.13
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
Archivos adjuntos:
1bpxpn.zip  135 kb
 

Para mí, la martingala es una de las formas de gestionar el capital de riesgo en una operación/posición abierta, es decir, es una cuestión de oportunidad y preferencia.

No utilizo la martingala porque no creo que tenga suficiente dinero en mi cuenta para aguantar las pérdidas añadiendo a una posición perdedora /TS multidivisa/.

 
vspexp:

Para mí, la martingala es una de las formas de gestionar el capital de riesgo en una operación/posición abierta, es decir, es una cuestión de oportunidad y preferencia.

No utilizo la martingala porque no creo que tenga suficiente dinero en mi cuenta para aguantar las pérdidas añadiendo a una posición perdedora /TS multidivisa/.

Tal vez estemos hablando de cosas diferentes, o tengamos ideas distintas sobre el mismo concepto. En mi opinión, la martingala no consiste en sentarse en una posición perdedora y añadir más entradas. Percibo la martingala en Forex más cerca del concepto clásico - después de una posición perdedora para aumentar el volumen de la siguiente posición que se abrirá con la esperanza de que el beneficio de una posición rentable compensará la pérdida anterior. Es decir, se abre una posición con un tamaño de lote y unos niveles de TP y SL determinados; si es rentable, se abre la siguiente posición con idénticos parámetros. Pero después de una posición fallida, la siguiente posición se abre con un volumen mayor, pero con los mismos niveles de stop. En caso de éxito, se compensa la pérdida de la posición anterior. Y esto no tiene nada que ver con sentarse con los suplentes...
 
papaklass:

Sobre el tema de Martin:

A mí tampoco me gusta, ya que tiene una relación beneficio/riesgo demasiado mala. Llega un momento en el que tienes que arriesgar todo tu capital para recuperar tu apuesta inicial. Y esta apuesta inicial es un porcentaje ínfimo de la cantidad que tienes que arriesgar en ese momento.

Esta situación es posible si el sistema de comercio tiene más señales de comercio erróneas que correctas, entonces la pérdida está garantizada, es sólo una cuestión de tiempo y azar (es decir).
 

En este caso, se supone que el sistema se desarrolla sobre buenas entradas, aunque el mayor peso lo tienen las salidas, y yo en mi TS no tengo y cierro la orden antes de que llegue al SL objetivo.

En general, el crecimiento del depósito se ve facilitado por la relación adecuada entre el volumen medio y el número de operaciones rentables y el número y el volumen medio de operaciones perdedoras. R= número de operaciones rentables x número de operaciones rentables medias / número de operaciones perdedoras x número de operaciones perdedoras medias. En todos los casos hay que analizar las estadísticas comerciales y sacar las conclusiones oportunas.

 

Toda estrategia comercial tiene un ciclo de vida (año, trimestre, mes, semana). Si al final del ciclo de vida el sistema de comercio es rentable, entonces no importa lo que haya en el MM del sistema.

No todos los complementos son una martingala.

Wangelys:

Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).

No tiene sentido.

 
abolk:

No tiene sentido.

Conciso, informativo, argumentativo...
 
Wangelys:
Conciso, informativo, argumentado...
Y lo más importante, al grano.
 

Wangelys:

Así que, por mi parte, llegué a la conclusión de que se puede y se debe utilizar la martingala, pero con una condición obligatoria: "El Asesor Experto no debe ser inicialmente perdedor, de lo contrario la pérdida sólo se acelerará". Es decir, sin martingala, el Asesor Experto debería seguir mostrando beneficios en la mayoría de las operaciones, y entonces el martingala puede compensar ligeramente las pérdidas de las entradas fallidas (con un cierto grado de probabilidad).

Estoy de acuerdo en que se puede y se debe utilizar la martingala.

No es necesario depositar cada 10 pips. Si lo haces cada 500-1000 pips incluso un EA perdedor se convertirá en rentable.

 
pusheax: Si lo haces cada 500-1000 pips incluso un EA perdedor se convertirá en rentable.

) y el nivel de rentabilidad alcanzará los depósitos bancarios, con el mismo riesgo de obtener la pérdida final
 
GaryKa:
)) y la tasa de rendimiento alcanzará a los depósitos bancarios, con el mismo riesgo de obtener la pérdida final
¿Quizás te refieres a 50-100 pips de antigüedad? ))