¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 29
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Romántico, qué puedo decir... Un gurú sabio... uno no debe dudar de las palabras del gurú. Pero estar de acuerdo en que esa historia podría contarse a la inversa...
Y aquí has acusado a imodify de profano o saboteador, como si los sistemas de rollback no funcionaran en absoluto y MM fuera aplicable a ellos.
La martingala funciona bien para TS de rebote y mal para TS de tendencia, por la sencilla razón de que se basa en la suposición de un pullback.
El 15%/85% es una estadística de tendencia/plana creíble.
Sí, es una verdadera mentira sacada de la nada para justificarla. Y los números son muy planos. Sólo sigue adelante y comercia. Gurú. :)
¿Crees en tus propias habilidades matemáticas 15/85? ¿Puede formalizar dónde empieza un piso y dónde termina una tendencia? ¿No puedes?
Cuando puedas, lo comprobaremos juntos. Envíame un guión que demuestre tu proporción.
Todos los martinófilos pueden ser relegados con seguridad a las nubes, la probabilidad de equivocarse tiende a cero.
Los operadores en general, especialmente en el mercado de divisas, pueden clasificarse como noubs, también basándose en las estadísticas. El margen de error será muy pequeño, y por eso en los países civilizados hay tantas restricciones para entrar en este negocio. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si existe un contexto para la Martingala en principio. Afirmo que sí la hay, y bastante extensa, en las técnicas de comercio y no en las de pequeño fraude del mercado. Pero Martin como cualquier herramienta fuerte tiene su contexto de aplicación y es un gran peligro para los pequeños depósitos y TS con calidad de predicción como una moneda.
Pero esto no es la prueba de la maldad de martin, en tales condiciones no se debe comerciar en absoluto.
Los operadores en general, especialmente los de divisas, pueden clasificarse como nerds, también en base a las estadísticas.
Realice un muestreo entre los operadores con éxito y entre los que están perdiendo con la martingala y compare las estadísticas.
Asumiendo que BP=SB entonces MM en la forma de Martingala dará una pérdida rápida con cualquier sistema de predicción. Pero esto no es una prueba de que martin sea malo, no se debe operar en esas condiciones en absoluto.
Tienes razón, es una mentira, tirada de las orejas para justificarla. Y los números son tan sencillos. Sólo sigue adelante y comercia. Gurú. :)
¿Crees en tus propias habilidades matemáticas 15/85? ¿Puede formalizar dónde empieza un piso y dónde termina una tendencia? ¿No puedes?
Cuando puedas, lo comprobaremos juntos. Envíame un guión que demuestre tu proporción.
Te das cuenta de que "tendencia" y "plano" son conceptos muy heurísticos. Puede definirse de forma muy diferente, por ejemplo, sumando las barras con un coeficiente de eficacia de Kaufman superior a algún umbral. Ya sea la suma de la relación de los totales de Momentum con la suma de losvalores absolutos de Momentum para un determinado periodo, o las medias de los mismos para varios periodos, etc. Varias estimaciones oscilan entre 30\70 y 5\95. El de SB es 50/50.
Haga un muestreo entre los comerciantes exitosos y entre los que están perdiendo con la martingala y compare las estadísticas.
¿Y qué? ¿Tenemos que demostrarte en este foro que martin es un hundidor?No tengo ese tipo de datos para correlacionar los comerciantes que utilizan martingala rentable y perdedores. Creo que tampoco lo tienes, porque no hay por donde cogerlo incluso los empleados de las empresas de corretaje, los traders no difunden los datos sobre el uso de una determinada estrategia en un momento dado y tratar de comparar sin esos datos no tiene sentido.
Pedí pruebas estadísticas y aparte de vídeos de youtube, emoción, retórica y narración ficticia no escuché nada. Mis conclusiones son muy diferentes. Si quieres argumentar entonces por favor demuestra con todas las reglas de la argumentación científica sobre la verdad, sin subterfugios ni demagogia ("...te deben todos los foros...") Tomo esa retórica como ruido, lo siento.
¿Qué harás si demuestro que la martingala es al menos ineficiente?
Se lo agradeceré personalmente, estoy seguro de que no soy el único.
Las pruebas deben ser científicas, no retóricas.
Estoy un poco ocupado en este momento, pero en cuanto esté libre intentaré fundamentar mi punto de vista sustancialmente también.
La tesis:La martingala puede ser la mejor opción de MM, en el contexto bastante amplio del espacio de estrategia plana.
Lo voy a demostrar en base a que hay un plano, y en un plano es rentable utilizar la Martingala con un determinado ratio del exponente no necesariamente estático igual a 2, dependiendo del número máximo de operaciones perdedoras en la estrategia en pruebas.
Por ejemplo, tengo un coeficiente de exponente dinámico y se comprime en función de acercarse a la cantidad máxima de operaciones perdedoras en las pruebas. Pero no importa mientras el sistema reflexivo detecte correctamente el límite tendencia/plano. En una tendencia el exponente es menor que 1 en una pérdida es mayor en una ganancia, mientras que en una plana es viceversa.
Se lo agradeceré personalmente, estoy seguro de que no soy el único.
Las pruebas deben ser científicas, no retóricas.
Estoy un poco ocupado en este momento, pero en cuanto esté libre trataré de fundamentar mi punto de vista sustancialmente.
La tesis:La martingala puede ser la mejor opción de MM, en el contexto bastante amplio del espacio de estrategia plana.
Demostraré que me baso en el hecho de que hay un plano, y en el plano favorable para utilizar Martingala con una cierta relación del exponente, no necesariamente una estática igual a 2, en función del número máximo de operaciones perdedoras en la estrategia en pruebas.
Por ejemplo, tengo un coeficiente de exponente dinámico y se comprime en función de acercarse a la cantidad máxima de operaciones perdedoras en las pruebas. Pero no importa mientras el sistema reflexivo detecte correctamente el límite tendencia/plano. En una tendencia el exponente es menor que 1 en una pérdida es mayor en una ganancia, mientras que en una plana es viceversa.
Yo también puedo demostrarte formalmente y sobre cualquier ejemplo (real, no sintético) el sinsentido e incluso el absurdo evidente de la martingala, y que no tiene ninguna utilidad real, no relacionada con el fraude o la ignorancia. Pero no intentaré demostrarlo gratuitamente. Si te interesa, ponte en contacto conmigo en persona, te lo puedo explicar por cincuenta euros.
Arriba ya se han expresado los pensamientos correctos sobre la interpretación matemática del riesgo como multiplicador inverso para el DEPOSITO TOTAL en el caso del martin clásico. Muy extraño que no se pueda entender.
Qué demonios de "equidad suave" ????. Es hasta una serie de operaciones perdedoras, que el 100% sucederá tarde o temprano, "tarde o temprano" = dentro de 1-2 meses. Hasta ese momento, Martin no desempeña ningún papel.
ZZY El exponente dinámico no es un Martín, no confundas una curva con un dedo. Un martin tiene un exponente de 2, en las opciones "blandas" puede ser menor, pero dentro de la constante (1-2) y en ningún caso inferior a 1.
Si lo vas a demostrar, demuéstralo sin exponentes condicionales y demás química, el tema es sobre el clásico martín.