¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 62

 
Nikolay Gaylis:

La tarea de adaptarse a la tendencia sería más fácil...
¿Más fácil que qué? ¿Más fácil que estos cálculos? Lo dudo. ¿O qué?
 

Algunos comentarios sobre la martingala.

Llevo mucho tiempo trabajando en un EA basado en la martingala por interés. Debo decir de entrada que sabía de antemano a qué iba. Sólo interés.

Empecé con un algoritmo tonto, que se acerca al lanzamiento de una moneda. Mejora gradual de la expectativa de beneficio del algoritmo básico. He partido de 8 pasos de duplicación del lote. Al añadir indicadores de tendencia y mejorar el algoritmo básico de otra manera entendí que disminuir el número de pasos de duplicación es más rentable. Hasta ahora he llegado a 2 pasos. Este es un Asesor Experto que no se basa en martin pero que utiliza martin.

Lo optimizaré más. ¿Cómo será con un paso (además del inicial)? ¿No se convertirá el Asesor Experto en uno que no utiliza el Martin?

La conclusión confirma lo que se ha dicho cientos de veces pero que no ha llegado a la mente de mucha gente: un Martin no mejorará un mal EA. Uno bueno no lo necesita.

 
Edgar Akhmadeev:

Algunos comentarios sobre la martingala.

Llevo mucho tiempo trabajando en un EA basado en la martingala por interés. Debo decir de entrada que sabía de antemano a qué iba. Sólo interés.

Empecé con un algoritmo tonto, que se acerca al lanzamiento de una moneda. Mejora gradual de la expectativa de beneficio del algoritmo básico. He partido de 8 pasos de duplicación del lote. Al añadir indicadores de tendencia y mejorar el algoritmo básico de otra manera entendí que disminuir el número de pasos de duplicación es más rentable. Hasta ahora he llegado a 2 pasos. Este es un Asesor Experto que no se basa en martin pero que utiliza martin.

Lo optimizaré más. ¿Cómo será con un paso (además del inicial)? ¿No se convertirá el Asesor Experto en uno que no utilice el Martin?

La conclusión confirma lo que se ha dicho cientos de veces pero que no ha llegado a la mente de mucha gente: un Martin no mejorará un mal EA. Uno bueno no lo necesita.

Durante mucho tiempo seguí un sistema manual, en el que la entrada podía ser con promedio, hasta 3 pasos. La duplicación no era obligatoria, sólo existía el riesgo total de las 3 operaciones desde el nivel de stop y elegía más o menos dependiendo de la situación.

Estaba contento con ello, la media me permitía estar en el mercado más a menudo, especialmente de forma manual, cuando no estaba constantemente sentado frente al monitor.

Más tarde me enteré de que "se parece" a Martin, pero no lo creo. Es el uso de la llamada "elevación de la apuesta" de la teoría de juegos, que es uno de los elementos de martin, pero no es el único.

 

¿Cuándo es interesante Martin? :

1. El número de operaciones perdedoras seguidas es bajo.

2. Las paradas son razonables.

3. hay una garantía de que todo esto acabará ganando (la probabilidad de ganar aumenta continuamente).

4 Las ganancias esperadas son incomparablemente más altas que los topes.

 
Алексей Тарабанов:

¿Cuándo es interesante Martin? :

1. El número de operaciones perdedoras seguidas es bajo.

2. Las paradas son razonables.

3. hay una garantía de que todo esto acabará ganando (la probabilidad de ganar aumenta continuamente).

4 Ganancias esperadas incomparablemente superiores a los topes.

Ha. Si sabes las respuestas a al menos dos de las 4 preguntas, no necesitas un martin )))

 
Aleksey Mavrin:

Ha. Si sabes las respuestas a al menos dos de las 4 preguntas, no necesitas un martin )))

1. Filtrado competente de las señales de inversión.

2. Cuando se destruye la señal de inversión, se cierra la posición contratendencia (stop).

3. cuanto más avanzada sea la tendencia, mayor será la probabilidad de que se produzca una inversión (monotonicidad).

La tendencia es su beneficio. No hay beneficios - hasta la señal de reversión en el par con la ruptura de la tendencia.

 
Алексей Тарабанов:

1. Filtrado competente de las señales de inversión.

2. Cuando se destruye la señal de inversión, se cierra la posición contratendencia (stop).

3. Cuanto más lejos esté la tendencia, mayor será la probabilidad de que se invierta (monotonicidad).

La tendencia es su beneficio. No hay beneficios - hasta la señal de reversión en el par con una ruptura de la tendencia.

Bueno en general sí, sólo la 3ª es fundamentalmente errónea, pero no el punto.

Responde a la pregunta entonces, ¿por qué la mayoría de los margos, si no todos, cierran con un beneficio mínimo al netear sin ni siquiera intentar sentarse en la tendencia, al contrario que en el 4º punto, no encuentras la contradicción?

 
Aleksey Mavrin:

Bueno en general sí, sólo la 3ª es fundamentalmente errónea, pero no el punto.

Responde a la pregunta entonces, ¿por qué la mayoría de los margos, si no todos, cierran el beneficio mínimo al netear sin ni siquiera intentar sentarse en la tendencia, al contrario que en el 4º punto, no encuentras la contradicción?

Que suba el precio. Opere con la tendencia. Alexei, ¿qué monos, qué red, qué beneficio?

A saber por qué no intentan sentarse en la tendencia. Supongo que no está entrenado para hacerlo.

 
Aleksey Mavrin:

Bueno en general sí, sólo la 3ª es fundamentalmente errónea, pero no el punto.

Cualquier tendencia es un piso de nivel superior. Una inversión es inevitable, lo principal es entender la dimensión del piso y utilizar indicadores de inversión adecuados. En este caso, el principio funciona: "con cada silla crecen nuestras posibilidades".

 
Алексей Тарабанов:

¿Cuándo es interesante Martin? :

1. El número de operaciones perdedoras seguidas es bajo.

2. Las paradas son razonables.

3. hay una garantía de que todo esto acabará ganando (la probabilidad de ganar aumenta continuamente).

4 Las ganancias esperadas son incomparablemente más altas que los topes.

Eso es lo que digo: a medida que mejora la calidad del comercio de EA, disminuye la necesidad de un MM como Martin. Aunque probablemente no llegue a cero. Todavía no lo he descubierto. Es un trabajo en curso.