Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3071
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15 años OOS
El enfoque resultó curioso, pero sensible a los rasgos de todos modos. No funciona así con los retornados.
¿Puedes compartir los parámetros de catboost? Todos los que cambiaste.
¿Puedes compartir los parámetros de catboost? Todos los que has cambiado.
1 profundidad,
¿Tocones?)
¿Y las fichas? Dijeron que no hay retornados.
¿Selección de los mejores modelos por tren u oos?
Tocones, ¿eh?)
¿Y las fichas? Dijo que no retornados.
¿Selección de los mejores modelos por tren o por oos?
Sí, eliminación de modelos
Si hablamos de la selección final - entonces por R2 global y que el oos no difiera del traintest. Es cuestión de gustos y colores.
He clasificado los signos hasta ahora, porque he estado eligiendo durante mucho tiempo. Puedo dar una pista de que es mejor no utilizar señales bidireccionales, que separan claramente compra y venta (como los retornos), porque conducen a un gran sesgo. Cuando la tendencia global cambia, por ejemplo. Necesitas signos con una media estacionaria, preferiblemente.Y elhecho de que en el SB con cualquier distribución no debe encontrar ningún patrón, en las filas de más de 200k akurasi +-0,1%alrededor del 50%, la correlación de futuro retourn con predijo menos de +-0,01
Pero si usted pronostica todo tipo de suavizado y astutamente untado a la derecha y los indicadores de la izquierda (ZZ y así sucesivamente), a continuación, en la previsión SB estará fuera de la escala en la insuficiencia, como si se puede predecir el SB con una precisión de 60 o incluso 95% dependiendo de laconfiguración del clasificador. Esto no tiene sentido, así como en las series de precios la situación no es muy diferente.
Incluso correctamente preparado señales y objetivos, que dancomo si honesto 1-2% alfa y esto se mira generalmente con sospecha, hay muchos momentos más sutiles (a partir de banal persistente autocorrecciones de operaciones dentro de la propagación ,pasando a minutos, a estúpido dividiendo tendencias, etc. de naturaleza aleatoria) .Haciendo incluso estos 1-2% no negociable. Pero qué hacer, esta es la realidad, tenemos que pensar en la dirección de datos y no paquetes en R.
Durante años a veces vengo aquí y ver discusiones acerca de las previsiones con "8% de error" y SB en backtestequidad ,"es una vergüenza". Es obvio que tales investigadores no tienen perspectivas, si no prestaron atención a ella de inmediato, y luego, sin incitar, no averiguar cómo tratar con ellos mismos.
Siquieres predecir ZZ, o cualquier retourns o cualquier otra cosa, eres bienvenido a hacerlo, pero utiliza SOLO el lado derecho de la serie para el cálculo de los objetivos, al igual que utilizas SOLO el lado izquierdo para los signos. Esta es la ley, de lo contrario sólo se consigue el autoengaño. De lo contrario, el futuro se mezcla con el pasado y el pasado se predice únicamente en función del pasado, por eso los números son tan griegos.
PS. No soy egipcio y no voy a ir a ninguna parte. Además, valoro las relaciones por encima del dinero.
Sanych, eres como un niño pequeño. Todos mis bots son libres y se describen en los artículos. Completamente, de principio a fin, todas las fuentes. Alguien no le gusta libre y quería pagar. A veces no funcionan. Algunos algoritmos lo hacen. ¿Por qué gritas ahora? Esta vez, hace unas páginas, Ofrecí libre de nuevo. Nadie se puso en contacto personalmente, por lo que quieren comprar?
Envíamelo).
¿Con qué opera? Bajo qué tipo de instrumento fijarlo.
He mantenido los carteles en secreto durante un tiempo, porque he tenido mucho tiempo para elegir.
¿Tienen todos ellos una base sólida? ¿En el sentido de que se conoce la razón por la que influyen en el tipo de cambio de una divisa determinada?