Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3003

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Slava #:
Aquí están las fuentes en MQL5. Con las fuentes de donde se toman las fórmulas de cálculo.

vector,

probablemente lo más útil en el comercio

 
Slava #:
Aquí están las fuentes en MQL5. Con las fuentes de donde se toman las fórmulas de cálculo

¿Cómo se relaciona esto con las matrices y ejemplos de plataformas "paralelas" que puse arriba?

Por ejemplo, yo cojo matrices del enlace a keras, las llamo

   matrix y_true = {{1., 0., 0.}, {0., 1., 0.}, {0., 0., 1.}};
   matrix y_pred = {{.9, .05, .05}, {.5, .89, .6}, {.05, .01, .94}};
   Print(y_true.Loss(y_pred, LOSS_CCE));
   Print(y_true.Loss(y_true, LOSS_CCE));

y obtengo ceros.

 
Estoy completamente fuera de onda, pero me pregunto si un precio puede representarse mediante un gráfico, y si tiene alguna ventaja sobre la representación bidimensional habitual.
¿Quién sabe de esto?
 
mytarmailS #:
Estoy completamente fuera de onda, pero me pregunto si un precio puede representarse mediante un gráfico, y si tiene alguna ventaja sobre la representación bidimensional habitual.
¿Quién sabe de esto?

Si tienes imaginación, puedes representar el precio con un grafo bipartito. Pero es mejor imaginar que es una dama de corazón :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

si tienes imaginación, imagina el precio como un conde bípedo. Pero es mejor imaginar que es una dama de corazón :-)

Un conde no tiene acciones.
 
mytarmailS #:
El conde no tiene acciones.

Queda "señora en la ducha").

 
Maxim Kuznetsov #:

así que queda "señora en la ducha").

¿Estás borracho?
 
mytarmailS #:
Estoy completamente fuera de onda, pero me pregunto si un precio puede representarse mediante un gráfico, y si tiene alguna ventaja sobre la representación bidimensional habitual.
¿Quién sabe de esto?

¿Son ya aburridas las cadenas de Markov? )

El fracaso de los algoritmos MO en el trading es bastante obvio y no está relacionado con su tipo.

El problema de predicción está mal planteado.

 
Maxim Dmitrievsky #:

1)¿Ya se están volviendo aburridas las cadenas de Markov? )

2) el fracaso de los algoritmos MO en el trading es bastante obvio y no está relacionado con su tipo.

3)el problema de predicción está mal planteado

1)esto es diferente

2)El tipo de MO puede no importar pero la forma en que se presenta la información si importa.Como ejemplo el boom de CNN comparado con AMOs pasados.

3)esas son mis palabras)
 
mytarmailS #:
1)esto es diferente

2)Puede que el tipo de MO no sea importante, pero sí lo es la forma en que se presenta la información. Como ejemplo, el auge de la CNN comparado con AMO anteriores.

3) estas son mis palabras)

las palabras pueden ser similares, pero el significado es diferente.

el propio planteamiento de entrenamiento y posterior predicción tiene una curiosa limitación, que en principio no permite hacerlo.

Quien adivine o busque en google el porqué - cambiará su visión sobre el aprendizaje.

Naturalmente, estamos hablando de series complejas, no de un conjunto de ondas sinusoidales.

Ausencia de señal en los datos (hola Tsosniki) como indicador de imposibilidad de tal previsión y viceversa, imposibilidad de previsión a la manera clásica - ausencia de señal.

Pero no la imposibilidad de previsión en principio.

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