Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3000
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un poco de burla con DSP " burlarse de los tercos ML-guys :-) y que se llevan y reaccionan de forma divertida
Aunque lógicamente, las tres cosas (DL/ML, DSP y NN) deberían trabajar juntas. El primero determina a partir del análisis del historial qué es ruido/señal, el segundo elimina el ruido en tiempo real, el tercero destaca rápidamente la señal. O habrá que utilizar un operador en tiempo real en lugar de uno de ellos.
¿El mercado le envía señales con ruido? Un foro de otros temas será útil para usted.
¿Le envía el mercado señales que están siendo interferidas por otra persona? El foro de otros temas le será útil.
¿Quieres provocar el codiciado "ban por un mes" de TC? Y eres un ingenuo...
Que los métodos DSP se pueden utilizar en el procesamiento de datos, y prometedoramente junto con DL/NN, ¿alguna objeción? excepto "mi vecino lo probó, dice que no es bueno".
Tenga en cuenta que acabo de decir que otros métodos deben utilizarse junto con ML/DL. Cada uno de ellos por separado es poco probable que tire, pero juntos sí. Y el resultado es como pisar un callo dolorido :-)
PS / que foro y temas que debo leer voy a decidir de alguna manera a mí mismo, sin sus recomendaciones
¿Quieres provocar la codiciada "prohibición de un mes" de TC? Eres un ingenuo.
Que los métodos DSP se pueden utilizar en el procesamiento de datos, y prospectivamente junto con DL/NN, ¿alguna objeción? excepto "mi vecino lo probó, dice que no es bueno".
Tenga en cuenta que acabo de decir que otros métodos deben utilizarse junto con ML/DL. Cada uno de ellos por separado es poco probable que tire, pero juntos pueden ser. Y el resultado - como si pisó un callo dolorido :-)
PS / que foro y temas que debo leer voy a decidir de alguna manera a mí mismo, sin sus recomendaciones
Primero debe decidir qué es exactamente lo que desea procesar con DSP - ya sea una señal con ruido o algunos datos. Y será mejor si usted decide en otro hilo - que será la mejor prueba de que desea discutir el tema y no sólo saturar este hilo.
Por qué DSP no es adecuado para la investigación de precios que escribí recientemente, no veo el punto de repetirme.
Primero deberías decidir qué es exactamente lo que quieres procesar con DSP - ya sea una señal con ruido o algunos datos. Y será mejor que lo decidas en otro hilo - será la mejor prueba de que quieres discutir el tema y no sólo desordenar este hilo.
Por qué DSP no es adecuado para la investigación de precios que escribí recientemente, no veo el punto de repetirme.
¿De qué va la discusión?
Burlarse de cualquier hilo con métodos matemáticos es COC.
También un signo claro de DSP es un retorno a los datos históricos.
la discretización es de nuevo DSP.
y lo mas gracioso es que con todo lo anterior, algunos "listillos" intentan medir mi iq.
Procesos aleatorios estacionarios y cuasi estacionarios. Son sus realizaciones, desde el punto de vista de las matemáticas, las que se denominan señales. Desde el punto de vista del operador, se trata de un eterno plano, es decir, el eterno paraíso del operador con operaciones sobre el retorno a la media.
La dificultad en el trading viene de la proximidad de los precios a la SB. La SB NO es una señal. Hay ruido marrón, parece una SB pero NO es una SB.
Estuve ojeando un par de biblias burguesas sobre COC. Todas ellas al principio escriben que "una señal es cualquier secuencia de números", pero cuando se trata de especificidades matemáticas, resulta que la señal es exactamente lo que he escrito. Por ejemplo, sólo para este caso se puede definir la ACF mediante convolución.
¿Te refieres a este mensaje? Pero es igual de deseable para MO llevar los datos a un rango. La "estacionalización" tampoco vendría mal. En lugar de SB puedes tomar incrementos o preparar la serie de alguna otra forma. El libro de hace 10 páginas sobre el uso del análisis espectral no fue escrito por un friki radioaficionado, sino por un hombre que obtuvo un premio Nobel por cointegración.
Tal vez los requisitos para MdD y DSP no son tan diferentes...
¿Se refiere a este mensaje? Pero para MO también es deseable llevar los datos a un rango. "También es deseable racionalizar los datos. En lugar de SB se pueden tomar incrementos o preparar las series de alguna otra manera. El libro sobre el uso del análisis espectral no lo escribió un radioaficionado, sino un hombre que ganó un Nobel por cointegración.
Tal vez los requisitos para el MdD y el DSP no sean tan diferentes...
La normalización no hará estacionaria la serie de precios porque no cambia la ACF.
Los incrementos son ruido blanco que no tiene espectro de potencia (a veces dicen espectro ilimitado). Los radioaficionados dicen su mantra favorito "cualquier señal real tiene un espectro limitado" y en lugar de ruido blanco estudian algún análogo de éste con un espectro recortado.
El libro del Nobel, a juzgar por el índice, trata de fenómenos estacionales. En los precios, esos fenómenos o no existen o son obvios e inaplicables (fluctuaciones diarias de la volatilidad, por ejemplo).
Mi principal queja sobre DSP es que sirve de cebo mental para los traders novatos con formación matemática. Muchos de ellos empiezan aplicando la descomposición de Fourier a los precios, se frustran rápidamente con los resultados y abandonan el intento. En cambio, lo que se necesita desde el principio es una aplicación reflexiva y mucho más amplia del conjunto de las matemáticas.
Las series temporales económicas son un concepto extremadamente amplio. La econometría clásica implica la presencia de un componente tendencial, un componente estacional, un componente cíclico y un residuo en forma de ruido, cuyas estadísticas se estudian y modelizan. Es decir, muchas series temporales económicas son, de hecho, una mezcla de componentes deterministas y aleatorios. En consecuencia, es muy posible identificar el componente determinista utilizando métodos DSP, el mismo análisis espectral, por ejemplo.
En el caso de las cotizaciones bursátiles, y más aún en el caso de las cotizaciones de divisas, esto no funcionará, ya que están próximas al BC. Creo que incluso a los investigadores no demasiado listos les parecerá inútil la idea de analizar la SB mediante métodos espectrales.
La normalización no hará estacionarias las series de precios, ya que no modifica la ACF.
Los incrementos son ruido blanco, que no tiene espectro de potencia (a veces dicen espectro ilimitado). Los radioaficionados dicen su mantra favorito "cualquier señal real tiene un espectro limitado" y en lugar de ruido blanco estudian algún análogo de éste con un espectro recortado.
El libro del Nobel, a juzgar por el índice, trata de fenómenos estacionales. O no existen en los precios o son obvios e inaplicables (fluctuaciones diarias de la volatilidad, por ejemplo).
Mi principal queja sobre el DSP es que sirve de cebo mental para los traders novatos con formación matemática. Muchos de ellos empiezan aplicando la descomposición de Fourier a los precios, se frustran rápidamente con los resultados y abandonan el intento. En cambio, lo que se necesita desde el principio es una aplicación reflexiva y mucho más amplia del conjunto de las matemáticas.
Compartir archivos tst de TC en MO. La línea de equilibrio no es importante. Lo principal es 10K+ posiciones no solapadas en el tiempo.
Ayer resultó que la mayoría de la gente hace todo en R.