Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2716

 
Aleksey Vyazmikin #:

No estoy imponiendo nada.

Escribí y mostré antes que los Eventos activan acciones. Los propios eventos son consecuencia de otros eventos.

Entonces un cierto resultado de la totalidad de eventos))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Entonces un resultado definitivo de un conjunto de eventos))))

Los eventos se introducirán en el modelo para el entrenamiento, y allí se combinarán :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Los eventos se introducirán en el modelo para su entrenamiento, y allí ya copularán :)

Así que venga, aliméntalo y enséñame lo que tienes, ¿cuántas veces podemos hablar de nada?

 
mytarmailS #:

Pues venga, enséñanos lo que tienes, que no podemos seguir sin hablar de nada.

Hay que hacerlo así, y discutir los detalles de la realización, y no hay nadie con quien discutirlo.

Así que me voy. He perdido demasiado tiempo en sermones.

 
Valeriy Yastremskiy #:

El resultado del tratamiento de datos son los mismos datos. La dimensionalidad y el tipo de datos son los mismos. Es posible suponer que detrás de algunas secuencias de precios hay algunos eventos y llamar a esta secuencia un evento, pero en mi opinión el término será confuso. Se trata de una comprensión demasiado general de los acontecimientos, en la comprensión común se trata todavía de acciones concretas). Y el tipo de estos eventos y los precios son muy diferentes.

Por alguna razón nadie llama evento a la corteza de abedul. La corteza de abedul es un objeto con propiedades. Se puede dividir en elementos. Pertenece a la clase "corteza de árbol". La conexión de partes de la corteza entre sí no es un suceso. Si algo en la corteza explica otra cosa en la corteza, tampoco es un suceso.

Un gráfico de precios también es un objeto con propiedades, pertenece a la clase "series temporales". Las partes del gráfico en cualquiera de sus transformaciones no son eventos. Las relaciones entre partes del gráfico tampoco son eventos. Si una parte del gráfico explica otra parte, no es un suceso.

La clasificación de una serie temporal es la división de las partes del gráfico por sus propiedades.

La formulación de que una condición del gráfico o el valor de un indicador refleja otros acontecimientos es insostenible en sentido práctico, porque no está firmado qué acontecimientos refleja en un momento determinado. Puede tratarse de acontecimientos de distinto tipo, de superposición de acontecimientos, y la condición y la reacción en forma de cambio de tasa pueden ser las mismas para todos los casos.

De nuevo habrá sustitución de nociones y violación de conexiones lógicas, como si un tipo de sucesos condujera a las mismas consecuencias, aunque los tipos de sucesos fueran diferentes. Por el contrario, acontecimientos idénticos pueden conducir a consecuencias diferentes.

Y si se afirma lo contrario, los acontecimientos deben firmarse y añadirse al modelo como exógenos.

También expresó la opción de que condición + consecuencia son un solo acontecimiento. Esto supone una violación de la ley de identidad.

Es decir, no se traza ninguna lógica en ningún momento, sino cuánta confianza en uno mismo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Por alguna razón nadie llama evento a la corteza de abedul. La corteza de abedul es un objeto con propiedades. Puede dividirse en elementos. Pertenece a la clase "corteza de árbol". La conexión de partes de la corteza entre sí no es un suceso. Si algo en la corteza explica otra cosa en la corteza, tampoco es un suceso.

Un gráfico de precios también es un objeto con propiedades, pertenece a la clase "series temporales". Las partes del gráfico en cualquiera de sus transformaciones no son eventos. Las relaciones entre partes del gráfico tampoco son eventos. Si una parte del gráfico explica a otra, no es un evento.

La clasificación de las series temporales es una división de las partes del gráfico por sus propiedades.

La formulación de que una condición en el gráfico o el valor de un indicador refleja otros acontecimientos es insostenible en sentido práctico, porque no está firmado qué acontecimientos refleja en un momento determinado. Puede tratarse de acontecimientos de distintos tipos, de superposición de acontecimientos, y la condición y la reacción en forma de cambio de velocidad pueden ser las mismas en todos los casos.

De nuevo habrá sustitución de nociones y violación de conexiones lógicas, como si un tipo de sucesos condujera a las mismas consecuencias, aunque los tipos de sucesos fueran diferentes. Por el contrario, los mismos sucesos pueden dar lugar a consecuencias diferentes.

Y si se afirma lo contrario, los sucesos deberían firmarse y añadirse al modelo como exógenos.

También expresó la opción de que condición + consecuencia son un solo acontecimiento. Esto es una violación de la ley de identidad.

Es decir, no se traza ninguna lógica en ningún momento, sino cuánta confianza en sí mismo.

Bueno, al menos quedó claro lo que se entiende por los acontecimientos en Alexei. En general, no hay nada muy crítico en la diferencia de términos, lo principal es entenderlos, por supuesto es mejor entenderlos hasta el final, pero en este ambiente es difícil. No hay garantía de que otros términos se interpreten de la misma manera.

En general, un evento es un patrón de precios, encontrado como una señal y como una tendencia aparente o tal vez una onda. Y así entiendo que estos patrones encontrados entran en el siguiente ciclo de formación como los de referencia, si entiendo todo correctamente, y luego se hace un nuevo conjunto de eventos de patrones, con la esperanza de que estas nuevas reglas serán mejores que las anteriores en términos de beneficio.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Bueno, al menos quedó claro lo que se entiende por los acontecimientos en Alexei. En general, no hay nada muy crítico en la diferencia de términos, lo principal es entenderlos, por supuesto es mejor entenderlos hasta el final, pero en este entorno es difícil. No hay ninguna garantía de que los demás términos se interpreten de la misma manera.

En general, un evento es un patrón de precios, encontrado como una señal y como una tendencia aparente o tal vez una onda. Y así entiendo que estos patrones encontrados entran en el siguiente ciclo de formación como los de referencia, si por supuesto entiendo todo correctamente, y luego se hace un nuevo conjunto de eventos de patrones, con la esperanza de que estas nuevas reglas sean mejores que las anteriores en términos de beneficio.

Es un lío otra vez. Basura dentro, basura fuera.

Lo único que había que hacer era definir con precisión el objeto de estudio. Luego definir el método.

Me asombra ver cómo los técnicos por educación se confunden en sus propios pensamientos.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Por alguna razón nadie llama evento a la corteza de abedul. La corteza de abedul es un objeto con propiedades.
La corteza de un abedul es consecuencia del suceso "alguien plantó este abedul hace muchos años".
Lo mismo ocurre con un gráfico de precios.
 

No creo que el juicio categórico sea bueno para la comunicación sobre el tema. En profundidad, a menudo no sabemos qué es lo primario, si un huevo es una causa o una gallina es una consecuencia. Los sucesos no describen un objeto, las propiedades de un objeto son a menudo consecuencias de algunas causas - acciones - sucesos.

Pero, el nombre de un objeto no suele conllevar sus propiedades. Bueno, a menos que los nombres no estén clasificados por propiedades. Al fin y al cabo, el objeto se describe por sus propiedades. Una serie de precios es el único objeto que puede describirse y fijarse primariamente en forma de ticks. Predictores, clusters, cuantos, etc. son términos dentro de algunos algoritmos de procesamiento de estos datos.

En general, los datos son sólo precios de ticks, tiempo o número de secuencia de ticks, y filtros posteriores o promedios son datos. El resultado de procesar estos datos son los mismos precios, tiempo o número de serie de un tick o barra, o su secuencia.

Si se trata de una secuencia significativa, podemos llamarla evento)))).

Aunque me recuerda a la historia del machete. Cuando lo vi, no sabía que era un machete, y lo llamé hacha larga y durante varios años estuve seguro de que era un hacha larga))) hasta que me enteré de que es un machete en otros países)))))

 
Valeriy Yastremskiy las propiedades de un objeto son a menudo consecuencias de algunas causas - acciones - sucesos.

Pero, el nombre de un objeto no suele conllevar sus propiedades. Bueno, a menos que los nombres no estén ordenados por propiedades. Al fin y al cabo, el objeto se describe por sus propiedades. Una serie de precios es el único objeto que puede describirse y fijarse primariamente en forma de ticks. Predictores, clusters, cuantos, etc. son términos dentro de algunos algoritmos de procesamiento de estos datos.

En general, los datos son sólo precios de ticks, tiempo o número de secuencia de ticks, y filtros posteriores o promedios son datos. El resultado de procesar estos datos son los mismos precios, tiempo o número de serie de un tick o barra, o su secuencia.

Bueno, si se trata de una secuencia significativa, podemos llamarlo un evento)))

Aunque me recuerda a la historia del machete. Cuando lo vi, no sabía que era un machete, y lo llamé hacha larga y durante varios años estuve seguro de que era un hacha larga)))) hasta que me enteré de que en otros países es un machete))))

Una secuencia significativa no es un suceso, son conceptos diferentes. El primero ni siquiera es un concepto, lo más probable, ya que no existe definición.

En consecuencia, es imposible pensar una secuencia significativa.

Hay un saúco en el jardín y un tío en Kiev

En la vida cotidiana está bien, pero no cuando vas a investigar algo.

Deberías haber escrito "Supongo que recojo sucesos y los envuelvo en hojas, queridos expertos, ¿qué opináis al respecto?", te habrían pedido definiciones, encontrado errores lógicos en ellas o confirmado la presencia de una conexión lógica.