Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2711
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A menudo sí, pero puede estar influenciado por algún otro evento externo, digamos que operamos con petróleo, por ejemplo, noticias - el petrolero está atascado y el petróleo no llegará a tiempo. Aquí ATR no es tan importante....
la noticia sobre "mega petrolero atascado" es una fuerza mayor (sólo si no se atasca periódicamente en el mismo lugar y no hay nada previsto). Inmediatamente fuera del mercado :-) ¿Estás seguro de que el precio subirá? y petrochem sacará petróleo de la reserva (fuerza mayor) y el precio bajará.
La noticia del "mega petrolero atascado" es de fuerza mayor (a no ser que se atasque periódicamente en el mismo sitio y no se haya previsto nada). Inmediatamente fuera del mercado :-) ¿Estás seguro de que el precio subirá? y petrochem sacará petróleo de la reserva (fuerza mayor) y el precio bajará.
Esto es sólo un ejemplo de la influencia de la información anulando una condición que se cumple más a menudo, es decir, sólo un árbol partido, eso es lo que estaba tratando de decir aquí.
Esto es sólo un ejemplo de la influencia de la información que anula una condición que se cumple más a menudo, es decir, sólo un árbol dividido, eso es lo que estaba tratando de decir aquí.
Nunca (quizá una vez) se ha atascado un camión cisterna. Ni siquiera se puede adivinar si habrá o no una división o cuál podría ser la reacción. Todo el presidente de los EE.UU., y no el último informado, pensaba que la libra estaría a 300, pero la gasolina salió a 3500 :-)
nunca (quizá una vez) se ha atascado un camión cisterna. Ni siquiera se puede adivinar si habrá una ruptura o no o cuál podría ser la reacción. Todo el presidente de EE.UU., y no el último informado, pensaba que habría un quid a 300, pero la gasolina salió a 3500 :-)
Así que lo ideal sería que hubiera una división acerca de un evento importante - sobre el que todo el mundo está pregonando, el resultado es desconocido en la hoja - para el modelo será una oportunidad de perder la señal para entrar en el mercado. No estamos hablando del modelo en el ejemplo, sino de la influencia de algunos acontecimientos externos que anula las reglas a menudo repetidas.
Lo ideal sería que se produjera una ruptura sobre un acontecimiento importante -sobre el que todo el mundo pregona, el resultado es desconocido en la hoja- para el modelo será una oportunidad de perder la señal para entrar en el mercado. No estamos hablando del modelo en el ejemplo, sino de la influencia de algunos acontecimientos externos, que anula reglas a menudo repetidas.
Algunos acontecimientos externos pueden dividirse en 1) sobre los que alguien sabía algo y estos precursores están en el precio 2) sobre los que falta información o no puede existir en absoluto. Cualquier decisión basada en #2 es como "tirar una moneda al aire" - el sistema puede decidir "el mejor escenario A" pero es aleatorio. El #1 también puede dividirse en 1.1 sucesos que no te han sorprendido y 1.2 todos los demás. .... 1.2 es básicamente lo mismo que #2, salvo que se pueden minimizar mediante el autodesarrollo.
Es decir, sólo se puede incluir en el modelo lo que se conoce de antemano, pero quizá no sea del todo exacto y haya que perfeccionarlo. Es imposible responder a la pregunta "qué hacer y qué hacer si el petrolero se atasca de repente" basándose en análisis del pasado. Porque no ha ocurrido antes.
algunos acontecimientos externos pueden dividirse en 1) sobre los que alguien sabía algo y estos precursores están en el precio 2) sobre los que falta información o no puede existir en absoluto. Cualquier decisión basada en #2 es como "tirar una moneda al aire" - el sistema puede decidir "el mejor escenario A" pero es aleatorio. El nº 1 también puede dividirse en 1.1 sucesos que no te han sorprendido y 1.2 todos los demás. .... 1.2 es básicamente similar a #2, salvo que pueden minimizarse mediante el autodesarrollo.
Es decir, sólo se puede incluir en el modelo lo que se conoce de antemano, pero quizá no sea del todo exacto y haya que perfeccionarlo. Es imposible responder a la pregunta "qué hacer y qué hacer si el petrolero se atasca de repente" basándose en análisis del pasado. Porque no ha ocurrido antes.
Todo se puede poner en un sistema ideal, pero cuánta información podemos obtener y procesar correctamente es una cuestión de realización y capacidades.
Todo puede introducirse en un sistema ideal, pero la cantidad de información que podemos obtener y procesar correctamente es una cuestión de realización y capacidad.
Esto se parece a la idea de amontonar todo en una olla y luego sacar una pieza de oro. Lo principal es removerlo el número adecuado de veces con un cucharón de la configuración adecuada :-)
se parece a la idea de amontonar todo en una olla y luego sacar una pieza de oro. Lo principal es removerlo el número adecuado de veces con un cucharón de la configuración adecuada :-)
Así es, por eso decidí agrupar los datos haciendo predictores intermedios por Eventos y luego entrenar con ellos.
¿Es este el mejor y único foro sobre "Machine Learning in Trading" en runet o hay otros?