Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2710
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Los eventos se describen mediante atributos.
Un rasgo/predictor/característica puede ser un conjunto de datos o el resultado de procesar esos datos.
DEJA DE HACERLO.
No quieres aprender y expandir tu conciencia - bien - cada uno elige.
Creo que entiendo lo que la gente no entiende, aquí está el diagrama, debe ser más claro.
(sobre la imagen) para que funcione, los precios deben leerse de derecha a izquierda :-) y esto no es una broma
Creo que entiendo lo que la gente no entiende, aquí está el diagrama, debe ser más claro.
¿Esta imagen es tu idea?
(sobre la foto) para que funcione, los precios tienen que leerse de derecha a izquierda :-) y no es broma
No estoy seguro de entender, pero si el punto es que los acontecimientos recientes tienen un mayor impacto más a menudo que los acontecimientos pasados, entonces estoy de acuerdo.
Y así, el sistema es de bucle cerrado - la entrada allí es también los datos del gráfico.
¿esta foto es idea tuya?
La idea se refiere más a la aplicación, la imagen muestra de qué datos estamos hablando.
La idea es más sobre la aplicación, la imagen muestra de qué datos estamos hablando.
No estoy seguro de entender su punto de vista, pero si el punto es que los acontecimientos recientes tienen un mayor impacto más a menudo que los acontecimientos pasados, entonces estoy de acuerdo.
Y así, el sistema es un sistema cerrado - los datos del gráfico también se alimenta a la entrada.
Cuando el "evento" llega (se hace obvio o se refleja en el calendario pasado) es demasiado tarde para apresurarse y operar algo en alguna parte. En su imagen "el precio ha alcanzado ATR D1" ya es la consecuencia, el final, la gente seria han hecho todas las compras / ventas, entonces usted puede operar sólo ruido.
Ese es el esquema como si corresponde a la lectura en tiempo inverso, de derecha a izquierda: "el precio va a alguna parte" -> "comprado/vendido" -> "maldito, giro en zigzag" -> "noticias, emociones" :-) .... pero hipotéticamente se puede utilizar introduciendo las cotizaciones en él también de derecha a izquierda, entonces las consecuencias reveladas se acercan a los predictores buscados e incluso se pueden utilizar algunos de ellos.
¿Y cuál es la idea detrás de la implementación?
Tipificación de eventos. Para cada tipo de Evento buscamos un tipo diferente de Catalizador - probablemente un indicador, es decir, algo básico que estará en la raíz de la regla/lista. Luego miramos el comportamiento de este indicador en tres espacios y contamos las métricas para cada espacio, si las métricas están dentro de los límites requeridos, guardamos los ajustes del indicador y los ajustes del espacio en un archivo.
Después del conjunto de datos de tales ajustes y espacios, que son esencialmente un tocón de árbol o un simple conjunto de reglas (todavía no sé si golpear las reglas aquí a la vez - para llevar a cabo el procedimiento de binarización), conectamos otros predictores (elementos de descripción) del Evento peculiar de este tipo de evento. A la salida, recalculamos las métricas y hacemos la selección final - el predictor está listo.
En resumen.
Agrupación posterior de los predictores resultantes con el fin de cribado o la obtención del valor medio, tal vez utilizando MGUA, pero no sé cómo implementarlo en MT5.
Cuáles son las preguntas - ¿cuál es la mejor manera de tratar con el objetivo. Hasta ahora creo que debemos tomar un barrio cerca de ZZ extrema, y si un evento ya ha sido identificado en el barrio, entonces no debemos contar la métrica para sus reglas / hojas de nuevo.
Cuando el "acontecimiento" llega (se hace evidente o se refleja en el calendario pasado) es demasiado tarde para apresurarse y negociar algo en alguna parte.
Así que puede ser sólo una señal para cerrar, son las mismas ventas, si hubo compras.
En su imagen "el precio ha alcanzado ATR D1" es la consecuencia, el final, la gente seria han hecho todas las compras / ventas, entonces usted puede operar sólo ruido.
A menudo sí, pero puede ser influenciado por algún otro evento externo, digamos que estamos negociando petróleo, por ejemplo, noticias - petrolero está atascado y el petróleo no llegará a tiempo. Aquí ATR no es tan importante....
O puramente técnico - el mercado sale de plano - cada día el movimiento crece y ATR rompe a través de 100%, y con noticias de acompañamiento va sin pullbacks, es decir, es posible abrir más.
Estos matices se buscarán en la segunda etapa, cuando se construirán condiciones adicionales a los tocones, donde se revelará el comportamiento habitual cuando ATR alcanza el 100%.
Es decir, el esquema tipo de corresponde a la lectura en tiempo inverso, de derecha a izquierda : "el precio va a alguna parte" -> "comprado / vendido" -> "maldito, giro en zigzag" -> "noticias, emociones" :-) .... pero hipotéticamente se puede utilizar mediante la alimentación de las cotizaciones en él también de derecha a izquierda, a continuación, las consecuencias reveladas están cerca de los predictores buscados y algunos de ellos incluso se puede utilizar.