Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2720

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Aun así, hay un sentido común en ello. En nuestro caso, el tiempo inicial es continuo, mientras que en las series temporales es discreto (por definición).

El trabajo de fondo sólo es posible con tiempo discreto. Pero la transición al tiempo discreto es posible de diferentes maneras y no es necesario hacerlo sólo en intervalos de tiempo iguales. Es muy posible hacerlo mediante cualquier "evento" personalizado. Personalmente estoy más cerca del término "momento de Markov", porque refleja lo principal - la ausencia de mirar hacia el futuro. Pero si alguien quiere llamarlo "evento", es bienvenido - siempre y cuando no se confunda en sus explicaciones.

Bueno, hay discretización por plazos, para qué complicarlo. Yo hice unas personalizadas por "CONDICIONES" o "EVENTOS", donde hay una negrita del teléfono, la misma gilipollez

Igual que los libros de Prada y otras formas.

No se como argumentar que cualquier sobremuestreo de vp no hace nada por mejorar la predicción. A lo mejor me equivoco

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Eh, así que no voy a tener una ventaja competitiva de nuevo, tristeza.....

Es cómo lo aplicas, porque siempre hay opciones.

[Maxim Dmitrievsky]

También hay tiempo de mercado, es algo discreto, según Mandelsprot, equiparado a un evento - un tick

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Bueno, existe la discretización por franjas horarias, para qué complicarlo. Hice personalizados por "CONDICIONES" o "EVENTOS", donde hay una fuente en negrita desde el teléfono, la misma mierda

Igual que los libros de Prada y otros métodos.

No se como argumentar que cualquier sobremuestreo de vr no hace nada en cuanto a mejorar la predicción. Puede que me equivoque.

En general, estoy de acuerdo. Es poco probable que cualquier discretización significativa mejore mucho sin mirar hacia el futuro. Es sólo una cuestión de preferencia personal.

[Maxim Kuznetsov]

Es posible que todas las vacilaciones se deban a la incertidumbre sobre "cuál debería ser el resultado": cada uno entiende el objetivo de forma diferente. No hay meta, no hay resultados intermedios. Hay un intercambio de opiniones y una búsqueda de sentido

---

y el mensaje original en el hilo, permítanme citar:

Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, trading y más.

se trata de casi todo ;-) No he oído hablar de la absoluta "MO se aplica de esta manera en particular y no de otra manera, todo lo demás es herejía".

[mytarmailS]

Si ni siquiera puedes desacreditarlo desacreditándolo, qué has estado haciendo durante años, es elemental

[mytarmailS]

Otro vídeo impresionante

h ttps:// youtu.be/Zk7dvwrVE0k

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Otro vídeo impresionante

h ttps:// youtu.be/Zk7dvwrVE0k

Típico evangelista informático, calienta a la base de abonados con una voz congraciadora.

Amplía su público objetivo con referencias a la fe para crear reconocimiento y confianza en las masas guiadas, y luego adicción.

Si a algunos les parece elegante, vale la pena.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Típico evangelista informático, calienta a la base de abonados con una voz congraciadora.

Amplía su público objetivo con referencias a la fe para crear reconocimiento y confianza en las masas esclavas, y luego adicción.

Si a algunos les parece elegante, vale la pena.

No tienes ni idea de lo que son las redes convolucionales, y mucho menos de los principios de la IA fuerte, lo que puedes apreciar en absoluto, siéntate en silencio, fap en tus catbusters y no te avergüences.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Típico evangelista informático, alimentando a sus suscriptores con sneaky......

¡Yea ah, es vids como este que hacen millones de visitas! ¡Bingo genio!

¿Estás familiarizado con la lógica? ¿Conoces la ley de la razón suficiente? O como siempre, la has oído, pero no la entiendes.