Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2657

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mytarmailS #:
Renate tiene razón, si le he entendido bien.

El mercado es un sistema no estacionario...

Imaginemos que tenemos una TS sobre una media móvil, pero controlamos el periodo de Mashka, por ejemplo, en función de la volatilidad, etc... Entonces el Mashka ya no es simple, sino adaptativo, la idea es: ¿y si hacemos algo parecido con la regla?

Bueno, hay un acierto allí sólo en la afirmación banal de que no hay una buena solución universal para este problema.

Deshacerse de la no estacionariedad construyendo signos ingeniosamente dispuestos es una idea bastante normal, pero tampoco universal, por supuesto.

En mi investigación parto del supuesto estándar de estacionariedad a trozos, cuando el mercado tiene algunos estados estacionarios entre los que a veces cambia. Por supuesto, tampoco es un planteamiento universal (la no estacionariedad bien puede ser "flotante").

 
Aleksey Nikolayev #:

Bueno, ahí hay validez excepto en la banal afirmación de que no existe una solución universalmente buena al problema.

Deshacerse de la no estacionariedad mediante la construcción de signos ingeniosamente dispuestos es una idea bastante normal, pero no es universal, por supuesto.

En mi investigación parto del supuesto estándar de estacionariedad a trozos, cuando el mercado tiene algunos estados estacionarios entre los que a veces cambia. Por supuesto, tampoco es un planteamiento universal (la no estacionariedad bien puede ser "flotante").

Lo triste, por supuesto, es que no es velocidad y aceleración)))))

Un enfoque bastante normal para investigar. Los estados estacionarios son visibles, modelados, las transiciones también son visibles, pero no modeladas como estados estacionarios. Y flotante no estacionaria, sigue siendo una sustancia compleja, pero el ruido siempre fue y será.

 
Aleksey Nikolayev #:

Bueno, ahí hay validez, salvo en la banal afirmación de que no existe una solución universalmente buena para el problema en cuestión.

Deshacerse de la no estacionariedad mediante la construcción de signos ingeniosamente dispuestos es una idea bastante normal, pero no es universal, por supuesto.

En mi investigación parto del supuesto estándar de estacionariedad a trozos, cuando el mercado tiene algunos estados estacionarios entre los que a veces cambia. Por supuesto, tampoco es un planteamiento universal (la no estacionariedad bien puede ser "flotante").

Me parece que la idea de la estacionariedad a trozos no funciona....

Argumento: hay lugar para los retardos, porque la estacionariedad se comprueba en una ventana móvil, es decir, la detectaremos con retardo y sabremos del fin de la estacionariedad con retardo, es como operar el cruce de MAs (siempre por detrás en el tamaño de la ventana).


Sobre la conmutación, ¿podemos usar HMM?
 
mytarmailS #:
No creo que la idea de la estacionariedad a trozos funcione.

Argumento: hay lugar para el retardo, porque la estacionariedad se comprueba en una ventana móvil, es decir, la detectaremos con retardo y sabremos del fin de la estacionariedad con retardo, es como operar el cruce de MAs (siempre por detrás en el tamaño de la ventana).


Sobre la conmutación, ¿podemos usar HMM?

Reducir el retardo conlleva un aumento de la tasa de error de falsos positivos, siempre se trata de un compromiso entre ambos.

El HMM no me parece muy adecuado, porque la conmutación no es del todo uniforme, hay estados atascados o conmutaciones demasiado frecuentes. Es más fácil suponer que los momentos de conmutación son deterministas (y desconocidos).

 
Enumeración, enumeración... trigonometría, logaritmos, momentos de distribuciones, características temporales... no se puede adivinar cómo debería ser de otra manera

Aún no ha habido suerte con la agrupación.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Enumeración, enumeración... trigonometría, logaritmos, momentos de distribuciones, características temporales... no se puede adivinar cómo debería ser de otra manera

La agrupación aún no funciona.
¿De qué estás hablando?)
 
mytarmailS #:
¿De qué estás hablando?)

sobre buscar señales

 
Maxim Dmitrievsky #:

sobre la búsqueda de señales

no hay nada en el gráfico más que incrementos y tiempo. Y los derivados no aportan nada nuevo. Es extraño que se estanque la agrupación.

 
Valeriy Yastremskiy #:

no hay nada en el gráfico más que incrementos y tiempo. Y los derivados no dan nada nuevo. Es extraño que la agrupación falle.

En el caso de las transformaciones, las relaciona con el objetivo de otra manera. Podría haber resultados diferentes. Clustering, de hecho, y no debe dar nada :) que sin duda puede presumir con la distribución de clases en clusters, pero hasta ahora no consigo algo sensato. Es decir, tomo y corrijo el zataset original a expensas de los clusters, supuestamente los ejemplos estarán mejor distribuidos por clases. Pero es en el momento actual, y todavía es difícil predecir la aparición de un clúster
 
Maxim Dmitrievsky #:
Los relaciona de forma diferente con los objetivos, en el caso de las transformaciones. Puede haber resultados diferentes. El clustering, de hecho, no debería dar nada :) claro que puedo lucirme con el clustering de clases, pero hasta ahora no consigo nada sensato. Es decir, cojo y corrijo el zataset original a expensas de los clusters, supuestamente los ejemplos estarán mejor distribuidos por clases. Pero es en el momento actual, y todavía es difícil predecir la aparición de un cluster

Creo que no es difícil, sino imposible de predecir. Identificar los estados actuales, categorizarlos en clases y seguir su aparición en la vida real, eso es lo máximo que lógicamente se puede hacer.

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