Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2653
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Aquí hay una mención honorífica, una cosita con clase.
feliz de servir
Debería escribir un artículo sobre ello.
El problema aquí es que esta "tendencia muy débil" en nuestro caso se dirige hacia abajo, no hacia arriba, y se llama costes de negociación (comisiones, deslizamientos, márgenes) ;)
Por lo tanto, la adición de 100K estrategias, incluso si no se correlacionan, dará lugar a un drenaje más rápido.
Awww, ¡¡¡felicidades!!!
El TS por definición se considera un algoritmo rentable, es decir, la tendencia es alcista. Y lo que has descrito, es aleatorio + costes.
Es rentable en el histórico.... Pero online es tal y como lo he descrito, cuanto más activo operes, más rápido perderás dinero ;)
Pero esto es filosofía, perdón por el off-topic.
Es rentable en la historia... Pero en línea es como he descrito - el comercio más activo, más rápido se perderá dinero ;)
Pero esto es filosofía, perdón por el off-topic.
Aquí hay una mención honorífica, una cosita con clase.
feliz de servir
Debería escribir un artículo sobre ello.
¡Felicidades! Un número de ventas realmente impresionante.
¡Felicidades! Un número de ventas realmente impresionante.
Similar, pero parece que los parámetros sólo pueden tomar unos valores dados, no un número real arbitrario.
https://github.com/fnoorian/gramEvol/issues/21
Aquí hay algunos más , desarrollado en soluciones interesantes
¿Por casualidad has hecho un tester en rcpp? Lo necesito mucho
No. Trato de prescindir de ticks y barras en R - sólo de topes en zigzag, y las pruebas por ellos suelen mentir.